Всем доброе утро. Много людей следуют &AutoTrading RUB и передо мной стоит задача реализации нескольких подходов, которые могут помочь улучшить его работу при увеличении капитала. Проблема заключается в том, что эффективность и частота сделок снижаются, когда капитал становится очень большим.
Для решения этой задачи мы реализуем бота, поскольку он работает индивидуально с БС. Но мы также не забываем про автоследование.
Подходы к оптимизации принятия инвестиционных решений для любых стратегий включают:
1) Учёт глубины рынка (Depth of Market, DOM).
2) Использование скользящих ордеров.
3) Возможность внесения изменений в параметры риска, диверсификацию инвестиций или изменение аллокации активов.
4) Применение стратегий, таких как TWAP (Time Weighted Average Price) и VWAP (Volume Weighted Average Price).
P.s. подробнее в комментариях.
5) Дробление ордеров с учётом индивидуальных особенностей БС инвестора.
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
TWAP (Time Weighted Average Price) — это стратегия, при которой большой ордер разбивается на множество мелких ордеров, которые выполняются на протяжении определенного временного интервала. Целью TWAP является совершение сделок таким образом, чтобы средняя цена покупки или продажи была как можно ближе к средней цене актива за данный период времени. Это помогает избежать больших колебаний цен из-за размещения крупных ордеров.
VWAP (Volume Weighted Average Price) — это стратегия, учитывающая как цену, так и объем торгов при выполнении ордеров. Она стремится выполнить ордер по цене, которая как можно ближе к средневзвешенной цене актива, взвешенной по объему торгов за определенный временной период. Использование VWAP помогает трейдерам минимизировать отклонение от рыночной цены и уменьшить рыночное влияние крупных ордеров.
Обе эти стратегии особенно полезны для институциональных инвесторов и трейдеров, управляющих большими объемами, так как они помогают оптимизировать процесс выполнения ордеров, уменьшая влияние этих ордеров на рынок и стремясь к более выгодной средней цене исполнения.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
tema957
13,7K подписчиков • 73 подписки
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+8,95%
Еще статьи от автора
28 апреля 2024
Скоро канал изменится, мы будем не прогнозировать, а видеть будущее, развивать государственное и геополитическое мышление.
🌍 Привет всем! Сегодня обсудим некоторые актуальные темы, с которыми, скорее всего, придется столкнуться. Как инвесторам, нам важно понимать происходящие в мире процессы. Помните, фондовый рынок — это политическое изобретение, находящееся в частных руках, и кризисы никогда не случайны; они всегда служат инструментом для тех, кто хочет взять под контроль конкурента или государство.
Подробнее я уже писал:
1 Часть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/tema957/2455af02-46d7-4023-9780-b0fec6cdb512/
2 Часть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/tema957/87bf5718-27c3-4750-85f3-b81d10b375cc/
3 Часть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/tema957/de59b021-ab99-4b13-b0df-c4cb712e1de7?utm_source=share
💸 1) Валютная политика: В настоящее время интересно наблюдать за "экономистами" из ЦБ России, которые пытаются бороться с кризисом и инфляцией страны, объясняя характерным русским языком. Хотя повышение ставки становится бедствием для многих стартапов, уже сейчас элита страны ставит перед собой цель приватизации эмиссии рубля.
📈 2) Рынок: Рост рынка, особенно с приближением завершения СВО, уже ощущается и многими прогнозируется.
🍂 3) Кризис: К осени ожидается усиление кризиса, так как многие олигархи владеют активами за рубежом и используют неформальные методы управления ими. Потенциальный крах в ЕС или США может повлиять на нас, но вскоре ситуация стабилизируется.
🕸 4) WEB3: Это технология, на которую стоит обратить внимание, подобно биткоину, когда он стоил всего 1 доллар. Важно адаптироваться к современным реалиям и воспринимать это как возможность.
🤖 5) У робота появился близнец, который был разбит на части для оптимизации и манипуляции данными. Вводится более мощная генеративная модель, способная структурировать ключевые данные. Эта модель, хотя и слабее GPT-4, не подвержена цензуре, что позволяет её использовать более гибко.
Желаю всем инвесторам успехов и удачных вложений! 💼📈!!!!!
27 апреля 2024
Завтра опубликую дальнейшие перспективы и микро новости.
ВС ~18:00
19 апреля 2024
Привет всем! Хочу поделиться последними новостями о нашем роботе AutoTrading RUB для средне- и долгосрочной торговли. Этот инструмент не только выполняет торговые функции, но и вносит вклад в наши исследования теории эффективности рынка. Мы работаем над разработкой уникального уравнения, аналогичного уравнению Блэка-Шоулза-Мертона, но адаптированного для работы с фьючерсами.
Создание такого уравнения связано с рядом трудностей, включая моделирование нестабильности рыночных условий и интеграцию больших объемов данных в реальном времени. В связи с этим мы ищем инвесторов, заинтересованных в развитии таких инновационных финансовых технологий, и для приобретения мощных вычислительных систем.
Кроме работы над торговым роботом, ваш покорный слуга занимается и другими задачами в области математики, а также квантовой механики. Программирую на QIBM Lab, для расширении границы применения квантовых алгоритмов в научных исследованиях в области искусственного интеллекта и информационной безопасности.
Спасибо за вашу поддержку и интерес к нашему проекту!
Да я не сплю, дальше работаю)))