mister_RTS про NG-3.24

16 февраля 2024 в 5:25

🏆 КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ ➡️"Критерий Келли" - это математическая формула, разработанная Джоном Келли во время работы в Bell Labs в 1956 году. Формула определяет процент капитала, которым следует рисковать в сделке, исходя из вероятности выигрыша сделки. В отличие от метода плоского риска, данная стратегия поощряет трейдеров увеличивать риск, если вероятность выигрыша выше. Например, сделка с вероятностью выигрыша 80% должна быть оптимизирована с использованием большего капитала по сравнению со сделкой с меньшим процентом выигрыша, например 10% или 20%. 📌Большинство торговых платформ предоставляют автоматический расчет критерия Келли, однако не помешает понять, как он работает. В формуле есть две основные переменные - вероятность выигрыша и коэффициент выигрыша/проигрыша. ☑️В мире существует множество сложных вариаций формулы критерия Келли, обусловленных использованием статистического подхода. Наиболее простой вариант, широко используемый трейдерами, выглядит следующим образом: Келли % = W - [(1-W) / R]. где: W = процент выигрыша торгового сетапа R = средняя прибыль по выигрышным сделкам / средний убыток по проигрышным сделкам 👉Например, если вероятность выигрыша по сетапу составляет 50%, средняя прибыль - 6%, а средний убыток - 3%, то расчет критерия Келли производится следующим образом: Kelly % = W - [(1-W) / R] = 0.5 - [(1-0.5) / (0.06/0.03)] = 0.5 - [0.5 / 2] = 0,25 или 25%. 📌Таким образом, исходя из критерия Келли, оптимальный размер риска для сделки составляет не более 25% от торгового счета. 🟩Преимущества использования критерия Келли заключаются в том, что он обеспечивает большую потенциальную прибыль, ограничивает риск и способен максимизировать прибыль с высокой вероятностью выигрыша. 🟥Однако отрицательным моментом является то, что высокая вероятность выигрыша одновременно увеличивает риск по сделке, что может привести к катастрофе. Последовательные убытки также могут стать катастрофой для торгового счета. Кроме того, большой разброс стоимости счета может препятствовать возможности поддерживать торговую деятельность.