Стратегия "Торговля на новостях”
Торговля на новостях — это стратегия, при которой трейдер совершает сделки, исходя из новостной повестки. При этом нужно понимать, что не все события сказываются на росте или падении котировок.
Значимые для финансовых рынков новости можно разделить на 2 группы:
1. Шаблонные новости имеют четкий формат, а время их публикации известно заранее. К таким новостям относятся данные о макроэкономических показателях, например, ВВП, безработица, ставка Центробанка, сообщения об изменениях рейтинга стран и компаний, финансовые отчётности компаний и так далее.
2. Нестандартные новости — это неожиданные сообщения, они не имеют четкого формата и могут выйти в любой момент. Например, это новости о каких-то происшествиях, введении пошлин, тарифов, санкций, высказывания авторитетных людей, заявления компаний или госорганов.
Какие новости отслеживать?
Чтобы торговать на шаблонных новостях, потребуется много времени и финансовых вложений. Этот новостной сегмент уже освоили торговые роботы, которые за доли секунды могут открывать и закрывать позиции по заранее заданным сценариям. Частным инвесторам соревноваться с ними нет смысла.
Зато стоит обращать внимание на нестандартные новости, эффект от которых носит продолжительный и серьезный характер. Такие новости условно можно разделить на несколько групп:
— природные катаклизмы;
— техногенные катастрофы;
— действия госорганов;
— заявления влиятельных людей или представителей компаний.
Правила торговли на новостях
Обращайте внимание на источник информации, когда читаете новость. Если это официальное лицо или организация, то новость достоверна. Нередко источник остается неизвестным, а новость оказывается слухом. На слухи рынок тоже реагирует, но потом возвращается обратно, если слух не подтверждается.
Интерпретируйте новость и откройте позицию, то есть совершите первичную сделку с финансовым инструментом в соответствии с заранее продуманным сценарием.
Определите, на какое движение рынка вы рассчитываете, и поставьте заявку на закрытие позиции. Закрытие позиции — это совершение обратной сделки на открытие, чтобы зафиксировать прибыль.
Не забывайте про ограничение рисков. Поставьте также заявку стоп-лосс (сигнальную цену к покупке или продаже для брокера) для ограничения убытков на случай, если ваш сценарий не сработает.
С чего начать торговлю на новостях?
Прежде чем использовать стратегию «торговля на новостях», нужно пройти подготовительный этап.
Во-первых, убедитесь, что вашего знания английского языка достаточно для понимания новостей или установите переводчик в браузер.
Во-вторых, организуйте быстрый доступ к информационным системам, настройте оповещения.
В-третьих, определите круг ценных бумаг, с которыми вы будете совершать сделки.
Стоит отметить, что первая реакция на статистику часто бывает избыточной. Это значит, что после первого импульса роста котировки могут постепенно вернуться к прежним уровням. Поэтому часть прибыли рекомендуется фиксировать сразу, чтобы не потерять ее в случае разворота».
Коротко
Торговля на новостях подходит трейдерам, которые хотят совершать сделки исходя из новостной повестки.
Частным инвесторам лучше делать ставку на нестандартные новости.
Чтобы успешно торговать на новостях, нужно узнавать их первыми, интерпретировать и совершать сделки в соответствии с заранее продуманным сценарием.
Прежде, чем начать зарабатывать на новостях, пройдите подготовительный этап: подучите английский, настройте входящий поток новостей и выработайте алгоритм торговли.
#алгоритм
#стратегия
#новости
#рынок
#трейдинг
#теханализ
#обучение
#новичкам
#учу_в_пульсе
#пульс
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
clanochik
79 подписчиков • 493 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−28,39%
Еще статьи от автора
23 февраля 2024
Как выбрать рынок для торговли?
Когда человек принимает решение начать торговлю у него естественно возникает вопрос о том, какой рынок выбрать и чем отличается торговля на разных рынках. Многие новички начинают торговать просто-напросто на тех рынках, на которые их забросило с рекламы или, скажем, где торгует их знакомый. Но правильнее разобраться в вопросе и сделать взвешенный выбор, надеемся, что эта статья поможет вам в этом вопросе.
Итак, основные параметры, отличающие торговлю на разных рынках это:
Количество торговых инструментов. Это очень важный параметр, так как при большом выборе активов всегда можно найти более подходящий нам инструмент исходя из технического анализа. Разница в количестве инструментов на разных рынках может быть довольно серьёзной.
Ликвидность торговых инструментов. Это возможность быстро продать актив по рыночной или близкой к ней цене. Ликвидность инструмента можно оценивать по объёму торгов инструмента за сутки и по разнице цен между заявками на продажу/покупку. Чем больше ваш депозит и суммы сделок, тем важнее для вас становится этот параметр, ведь высокая ликвидность позволит вам быстро реализовать крупные позиции.
Волатильность торговых инструментов. Проще выражаясь это изменчивость цены, и чем больше волатильность, тем шире диапазон движения цены. Важно оценивать этот параметр, так как резкие и быстрые движения цены могут быть как положительным, так и отрицательным фактором в зависимости от вашего подхода и стратегии.
Время открытия/закрытия торговой сессии. Особенно важно учитывать этот параметр тем людям кто совмещает торговлю с постоянной работой. Не стоит торговать на том рынке, за которым вы не сможете нормально следить из-за часового пояса.
Комиссии маржинальной торговли акциями.
Конечно же комиссии зависят и от выбранного брокера, но тем не менее можно уверенно заявить что, например, комиссии маржинальной торговли на Российском рынке акций будут выше, чем на рынке США. Это основные факторы, которые стоит учитывать при выборе рынка для торговли.
#обучение
#биржа
#учу_в_пульсе
19 ноября 2023
Торговая стратегия "Лондонский взрыв"
Стратегия «Лондонский взрыв» - это пример успешной безиндикаторной позиционной торговой системы. Многие начинающие трейдеры не имеют достаточного свободного времени для торговли по стратегиям скальпинга, поэтому останавливаются на работе внутри дня, позиционно.
Так вот, идея входа в рынок отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit на отскок, на размер среднего диапазона в пунктах зоны консолидации, и легла в основу обновленной стратегии «Лондонский взрыв».
Давайте более детально рассмотрим правила и характеристики работы по стратегии «Лондонский взрыв».
Поскольку стратегия позиционная, то таймфрейм для работы нужен: либо М15, либо М30.
Очень важным моментом при работе по стратегии «Лондонский взрыв» является определения часового пояса по Гринвичу. По условиям стратегии, трейдеру нужно измерять промежутки времени с 9 до 18 часов по GMT.
Правила работы по стратегии «Лондонский взрыв»:
1.Измеряем расстояние между максимумом и минимумом цены в пунктах на участке с 9 до 18 часов по GMT, назовем его «торговый диапазон».
2.После 18 часов по GMT выставляем два отложенных ордера Buy Limit и Sell Limit на расстояние половины «торгового диапазона» в пунктах. Если «торговый диапазон» был 50 пунктов, то мы от начала 18 часов по GMT замеряем 25 пунктов вверх для ордера Buy Limit и 25 пунктов вниз для ордера Sell Limit.
3.Ордер Стоп-лосс стратегии «Лондонский взрыв» следует выставлять на размер «торгового диапазона» + 5 пунктов.
4.Ордер Тейк-профит по данной стратегии выставляется на размер «торгового диапазона» в пунктах.
5.При не срабатывании отложенных ордеров, трейдеру следует на следующий день в 9 часов по Гринвичу, удалить все отложенные ордера. Также, при срабатывании одного отложенного ордера, нужно обязательно второй отложенный ордер удалить.
6.Следует помнить: если «торговый диапазон» больше 60 пунктов, то трейдеру не следует искать точки входа в рынок и ждать следующего «торгового диапазона».
7.Дополнительным, не обязательным правилом, является условие закрытие прибыльной или убыточной позиции в начале следующего «торгового диапазона» в 9 часов по Гринвичу.
Преимущества стратегии «Лондонский взрыв»:
· Стратегия «Лондонский взрыв» - это прибыльная, позиционная торговля для занятых людей, которые имеют возможность уделить 3-4 раза в день по 10 минут на торговлю по ней.
· Стратегия «Лондонский взрыв» является своеобразной контртрендовой стратегией работы на рынке и может хорошо вписаться в чью-то торговую систему.
Недостатки стратегии «Лондонский взрыв»:
К сожалению, стратегия «Лондонский взрыв» все же требует от трейдера понимания общей динамики движения в целом, поскольку контртрендовая работа – это очень опасное занятие для неопытных новичков на рынке.
Часто может быть так, что рынок может делать два и три ложных пробоя зоны консолидации, что приведет к серии убыточных сделок по стратегии «Лондонский взрыв».
18 ноября 2023
Метод Монте-Карло
Каждый трейдер стремится к тому, чтобы его торговля была успешной и приносила постоянный доход. Но каким образом можно отследить эффективность своей торговой системы и посмотреть, как лучше всего ее оптимизировать? В интернете довольно много советов, как улучшить стратегию, однако все это лишь субъективные рекомендации, которые могут подойти одному трейдеру и не подойти другому. Часто рассуждения о прибыльности торговли сводятся исключительно к психологическим аспектам, но если вы хотите точных цифр и четких указаний, то вам на помощь придет метод математического моделирования, или метод Монте Карло.
Этот метод также называется «метод статистических испытаний», и его суть в том, что компьютер автоматически формирует историю изменения вашего торгового баланса, случайно разыгрывая сделки и усредняя результаты. На основании этих действий вы получите вероятность наступления тех или иных событий в торговле.
Почему компьютер выбирает сделки случайно, если вы торгуете систематически? Дело в том, что какой бы ни была ваша торговля, она всегда является случайной с точки зрения математического ожидания, и исход каждой вашей сделки нельзя заранее предсказать. Иными словами, для математического расчета последовательность ваших торговых действий не так важна, и метод предполагает беспристрастные расчеты, которые применимы не только для ваших исторических котировок.
Как же работает Монте Карло алгоритм?
Успешные трейдеры демонстрируют примерно одинаковый процент прибыльных сделок (50-75%), но обычно такую величину спрогнозировать довольно сложно, поэтому она будет являться переменной (Х). Для расчета также понадобятся три других параметра:
1.Т — то, во сколько раз вы планируете приумножить свой первоначальный депозит
2.N — максимальное число сделок, чтобы достичь приумножения депозита
3.Р — максимальная просадка в торговле
Итак, задача такова: каков оптимальный риск (R) допустим, чтобы увеличить депозит T за N-ное количество сделок и с просадкой депозита не более Р процентов. Если вручную такое вычисление произвести довольно сложно, то компьютер, используя алгоритм Монте-Карло, сделает это за считанные минуты. На экране вы увидите графики, на которых показана вероятность успеха в зависимости от риска, и сможете посмотреть, каким процентом депозита вы можете позволить себе рисковать при каждой сделке.
Метод Монте Карло: пример
На каждом графике Монте-Карло изображены максимумы и минимумы прибыльности при тех или иных значениях риска, а также область оптимального риска. Например, если есть 4 значения доли успешных сделок (50% при торговле наугад, 55%, 60% и 70% при условии торговли по стратегии), то получится 4 кривые линии. Допустим, у всех них максимум риска в районе 3-5%, а серым вертикальным прямоугольником обозначен оптимальный риск — например, от 3 до 5 процентов.
Максимум риска — это область, где увеличивается вероятность большой просадки депозита, а минимум риска — это тот уровень, при котором вам может не хватить выбранного количества сделок для того, чтобы увеличить депозит до задуманного значения. Допустим, при риске 6% вы можете слиться, а при риске 1% вы, вероятно, не сможете так быстро нарастить баланс торгового счета.
Анализ Монте Карло поможет вам с математической точностью рассчитать, какие показатели торговли нужны для вашей торговой стратегии и добиться высокой эффективности трейдинга.
#обучение
#новичкам
#трейдинг
#рынок
#учу_в_пульсе
#пульс_учит
#пульс
#