Эксперимент по обгону индекса Завёл маленький экспериментальный счёт, цель - обогнать индекс. Бенчмарк - TMOS. Существует мнение, что бенчмарком надо брать то, что можно купить, поэтому выбран TMOS, а не абстрактный MCFTR. Стратегия простая - покупаем когда растёт, когда падает - продаём, только логн. Недавно счёту исполнился месяц - динамика лучше индекса, картинка из snowball. Конечно, важен отбор активов. Если мои тикеры вдруг начнут показывать динамику хуже индекса, то ситуация погрустнеет. Обогнать TMOS используя только TMOS - сложновато.

Золото - вместе с ростом котировок растут и риски Золото последнее время, конечно, удивляет доходностью (смотрю на рублёвое GLDRUB_TOM, торгую фонд GOLD) Но подобные импульсы вверх чреваты ростом риска. Сейчас для себя риск на месяц я оцениваю что-то около 18%, такого давно не было. Хотя золото может ещё далеко вверх пройти безоткатно, но это не отменяет наличие риска.

Почему портфель не загружен акциями на 100% или хотя бы на 90? Подобные вопросы встречаются очень часто. Когда существенная часть ДС лежит в фонде ликвидности или, страшно сказать, в кэше - это считается упущенной прибылью, особенно, когда за месяц рынок вырос вон как, а человек взял от этого роста процентов 20, а то и меньше. Ошибка!- самое мягкое, что можно услышать в подобной ситуации. Люди более терпимо относятся к просадке (рынок такой был) чем к низкой бете портфеля. Загрузка должна быть по максимуму! Почему, на самом деле, депо нельзя грузить по максимуму рискованными активами. Именно максимальная загрузка снижает эффективность. Если у нас нет грааля, который со стопроцентной вероятностью предсказывает будущее, то правильным будет именно частичная загрузка, и, зачастую, и весьма скромная. Продолжение следует...