Эксперимент по обгону индекса Итоги мая - индекс обгоняем, но как-то грустно, доходность портфеля отрицательная, хотя и лучше индекса. Бенчмарков два - TMOS - как индекс, который можно купить и MCFTR - как идеальный индекс. Динамика портфеля и бенчмарков - на картинке. Текущий состав портфеля: AKME, TDIV, TMOS, LQDT Изначально хотел использовать SBHI, потом отказался из-за низкого СЧА (существенно меньше 1 млрд), но сейчас, посмотрев на доходности, раздумываю над тем, чтобы включить, надо посмотреть на ликвидность, что в стакане происходит. UPD. Добавил картинку с показателями Шарп, Сортино, Бета

Эксперимент по обгону индекса Завёл маленький экспериментальный счёт, цель - обогнать индекс. Бенчмарк - TMOS. Существует мнение, что бенчмарком надо брать то, что можно купить, поэтому выбран TMOS, а не абстрактный MCFTR. Стратегия простая - покупаем когда растёт, когда падает - продаём, только логн. Недавно счёту исполнился месяц - динамика лучше индекса, картинка из snowball. Конечно, важен отбор активов. Если мои тикеры вдруг начнут показывать динамику хуже индекса, то ситуация погрустнеет. Обогнать TMOS используя только TMOS - сложновато.

Золото - вместе с ростом котировок растут и риски Золото последнее время, конечно, удивляет доходностью (смотрю на рублёвое GLDRUB_TOM, торгую фонд GOLD) Но подобные импульсы вверх чреваты ростом риска. Сейчас для себя риск на месяц я оцениваю что-то около 18%, такого давно не было. Хотя золото может ещё далеко вверх пройти безоткатно, но это не отменяет наличие риска.