Интересными сейчас выглядят #облигации ИИС, особенно БКСБ1Р-01 с доходностью 18,15%. Жаль, что доступны только для квалов и не у всех брокеров. #идеи #втб #бкс

По по воду $GAZP и волатильность •Газпром, это "наше все" в очередной раз завалился на слабом отчёте, перед этим будучи умело разогнанный на пустом месте •Волатильность. Когда дивиденды лились бурным потоком и эмитенты соревновались в их величине, - была на рынке волатильность. А ныне рынок с трудом пережевывает эти изрядно надоевшие бумаги, в основном, низкодивдоходные. Крупняк плотно занимается облигациями. А государство охотно лезет в должники, выкидывая ОФЗ по низким ценам. Ему не интересна мышиная возня с прибылями физиков. Собрать как можно больше бабла, в депозитах и ОФЗ, вот основная задача.🤓

$SU26238RMFS4 vs $SU26244RMFS2 Какая бумага лучше? Допустим я хочу прикупить ОФЗ на сумму 1800000 на длительный срок. Что выбрать ОФЗ 26238 (погашение в 2041 году) или ОФЗ 26244 (погашение в 2034 году) Давайте рассчитаем: ОФЗ 26238 цена — 592,2 купон — 35,4 ОФЗ 26244 цена — 887,7 купон — 56,1 На 1,8 млн. я смогу купить ОФЗ 26238 - 3039 штук, ОФЗ 26244 — 2027 штук За 20 купонных периодов набежит купонами: ОФЗ 26238 — 2151612 рублей ОФЗ 26244 - 2274294 рублей С учетом того, что через 20 купонных периодов ОФЗ 26244 погасится и я получу по этой бумаге вместе с купонами 4301294 руб., а ОФЗ 26238 станет 7-леткой. Вопрос, за какую цену я смогу продать ОФЗ 26238 через 20 купонных периодов, чтобы доход сравнялся с доходом от ОФЗ 26244? (4301294 — 2151612) / 3039 = 707,36 руб. Если пересчитать реинвестированные купоны по формуле сложного процента, то получится немного другая цифра: (4942861,59 — 2568307,69) / 3039 = 781,36 То есть если бы вы смогли продать ОФЗ 26238 за 781,36 рублей через 20 купонных периодов , то доходы от от ОФЗ 26244 и ОФЗ 26238 через 10 лет были бы одинаковыми. В данное время 7-летки торгуются в диапазоне 681 — 786 рублей в зависимости от стоимости купона, то есть, если ничего за 10 лет не изменится, сейчас можно покупать и ОФЗ 26238 и ОФЗ 26244, но если ключевая ставка будет ниже и котировки облигаций вырастут, то спекулятивно будет выгодно приобрести ОФЗ 26238. Но если быть более осторожным и выбрать менее рисковую стратегию, - то выбор за ОФЗ 26244. Не является инвестиционной рекомендацией. #офз #купоны #облигации

Начинаю обзор структурных облигаций (нот) от Тинькофф. Напоминаю, что структурная облигация — это ценная бумага, выплата купона и номинала по которой зависит от заранее оговоренных условий. Как правило, речь идет о динамике акций, входящих в структурную облигацию. При этом акции из корзины не обязательно должны расти, чтобы инвестор получил повышенный доход. Они могут даже существенно упасть в цене, но повышенный купон все равно будет выплачен. Начну с «№227 Защита капитала». Предлагаемая нота выпущена на год, с 14.03.2024 по 24.03.2025 и имеет 3 базовых актива: •Сбербанк •ММК •Роснефть Эмитент выпуска — банк БТБ. Условия следующие: •Если на финальную дату наблюдения (17.03.2025) стоимость всех активов выше 105% от своих начальных значений, то выплачивается купон 27% и погашается 100% от номинала •Если на 17.03.2025 стоимость всех активов ниже 105% от своих начальных значений, то купон не выплачивается и облигация погашается по 100% от номинала Таким образом нота имеет 100% защиту капитала, то есть номинал будет выплатен при любом раскладе. •В лучшем случае вы получите 1270 рублей. •В худшем 1000 рублей Заявлена комиссия 3%, но это вроде бы касается только первичного размещения, но это не точно. На сегодня, 07.04.2024 года, состояние корзины базовых активов сдедующее: •Сбербанк 102,5% •ММК 103,5% •Роснефть 98,57% Как видно, пока ни одна из котировок не перевалила за барьер, но еще не прошло и месяца. Если вы хотите пощекотать себе нервишки, можете попробовать, ведь базовые активы-то неплохие, но существует риск ликвидности. Если передумаете держать ноту до погашения, продать ее будет проблематично. Если вас заинтересовала эта тема, подайте... подайте... знак. (простой, даже не денежный. (шучу) #обзор #идеи #облигации #ноты #активы #пульс #втб

Всём хорошего воскресного настроения! За окном весенняя сырость, а душа просит новых биржевых идей. С некоторых пор стал интересоваться структурными продуктами, так называемыми "нотами". Как известно, это продукт повышенного риска и большой сложности, так даже написано в его презентации. Но каков уровень этих величин? Попробую разобраться,, хочу разобраться и разберусь.🤓 Тинькофф предлагает некоторое количество этих самых нот, но даёт не всю информацию о некоторых параметрах, хотя некоторые бумаги заслуживают интереса. Поэтому начинаю проект #ноты, в котором буду разбирать эти структурные облигации по косточкам и выкладывать в публикациях. Подписывайтесь. 👨‍🎤 #облигации #обзор #идеи

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ #торги возможны?😌 Наконец-то можно полноценно торговать по-выходным. Почему этого не было раньше? Из-за маркетмейкеров? Похоже, вопрос с поддержкой решен.👍 Предлагаю КРУГЛОСУТОЧНУЮ торговлю 24/4, без выходных и праздничных дней.😡 В век искусственного интеллекта и других роботов глупо терять драгоценное время.😌 Может, вопрос психологический, - 🌝не съедет ли крыша у некоторого азартного трейдера от постоянным просиживанием пятой точки?😣 Но это лишь вопрос самодисциплины, физкультуры или наличия антигемороидальных препаратов и антидепрессантов😀🤓 #биржа #торговля #пульс

$GAZP На дневном графике котировки бьются в верх канала... Эх, зашортить бы...

$SU26238RMFS4 Всем привет! С 1-м апреля. Шутки в сторону! Не очень положительная весть о том, что ЦБ будет активно предлагать длинные облигации. Банки не преминут воспользоваться желанием поспекулировать и цены наверняка упадут. Доходность, соответственно, будет расти, и тот, кто еще не затарился длинными бумагами будут иметь хорошую возможность к приобретению недорогих облигаций #офз У ОФЗ 26238 исторически минимальная котировка была 550 рублей. При такой цене она должна торговаться с доходностью 17% ! Что ж, тогда доходности большинства кооперативных бумаг померкнут и эти эмитенты отпадут, как осенние листья... Копим деньги!

$SBER В РФ предлагают ввести налог на сверхдоходы для банков 📷 Депутаты ГД предложили ввести налог на сверхдоходы для банковского сектора России. Они обратились с этой инициативой к Михаилу Мишустину.

$SBER Ну что, погнали вниз на ожиданиях?

Ставка высокая. Что делать банкам? На чем зарабатывать, вопрос... И тут Минфин делает подарок в виде аукционной торговли - продает #облигации #офз с фиксированным купоном с БОЛЬШОЙ ПРЕМИЕЙ, как бы оптом, и банки, ничтоже сумлящие, тут же кидают эти бумаги в рынок по розничным ценам. А почему бы не поспекулировать, пока с ключевой ставкой неопределенность? И мы удивляемся, откуда берутся эти плиты в стаканах $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 и других фиксах. На фоне снижения котировок (повышения доходностей) корретируются цены и на корпоративные облигации. Для Минфина это неплохо, чем больше инвесторов будет в ОФЗ, тем лучше государству. Ну и когда эти спекуляции прекратятся, банки и другой крупняк просто купит эти ОФЗ как делал всегда? Нетрудно догадаться - тогда, когда ставку решат понизить. Вот тогда мы увидим огромные зеленые свечи. Ну а флоутеры будут распродаваться в пользу ОФЗ с постоянным купоном. Вот только хватит ли ликвидности на всех?

Не секрет, что на рынке некоторые бумаги используются для активных спекуляций. Это видно по волатильности. Я уже давно стал замечать, что одной из таких бумаг - $MTSS. Сегодня произошла очень сильная, на мой взгляд, манипуляция. С самого начала бумагу стали активно разгонять, что происходило в течение трех часов. Котировки выросли на 2,5% до ~296 рублей. Вроде бы ничего, ведь у этой "квазиоблигации" дело идет к дивидендам, обычно неплохим, более 10-12%, хоть и раз в год. Но это произошло на фоне активно падающего рынка, т.е. по логике организаторов сего действа, часть денег от распродажи рынка могло быть влито в сильно растущую акцию, а потом - шорт и, ну все как обычно. И да, логичным завершением процесса явилось сильное падение котировок под конец дневной сессии на уровень начала вчерашней ~292 руб.. Я на этом не заработал, хотя мог тыщ пять срубить. Может эта история из области конспирологии, посмотрим...

Я вышел из $SBER . Может, попозже снова зайду. А пока #облигации ведь доходность дают, где такую среди акций отыщешь, даже в #офз . Ну и интересные идеи насчет ИОС. Правда, не все в Тинькоффе, и большинство для квалов, но на всякий случай, кому пригодится...

$SBER Сбер тащит рынок вниз. #облигации #офз на дне (а может, пока еще и не на дне..) Веет ветер сомнений, трубы зазавают: ВСЕ В ОБЛИГАЦИИ!!! Хватит ждать халявной дивидендной доходности от прибыли, ДАЙТЕ ДЕНЕГ В ДОЛГ!!! Вот вам высокая доходность ОФЗ, вот вам низкая волатильность акций, только ДАЙТЕ ДЕНЕГ В ДОЛГ! И надолго!!! Дадим?

$SBER Тщетно пытаемся пробится вверх. Маркетмейкеры держат 299,9 сверху и 299,5 снизу вот уже почти всю дневную сессию. Крупный игрок выжидает... Ну и мы подождем - понаблюдаем...

Когда крупному игроку надо набрать позициив том числе #облигации , он действует по четкому плану. Какая главная задача - взять бумаги как можно дешевле. Способы и методы разнообразны. Например, попридежжать определенную позицию путем выставления плит, спровоцировать коррекцию, стряхнув хомячков и затариться на нужном низком уровне. Можно и просто ПЫЛЕСОСИТЬ позиции. В последнем хорошо помогают роботы, типа ИИ, которые работают по принцыпу "лучше меньше - да лучше". Особенно это заметно, когда позиция находится в боковике. Сейчас наблюдаем сильное продавливание #офз вниз. Помним, что если где-то убывает, то по закону сохранения денежной массы, где-то и прибывает. ОФЗ очень лакомый кусочек долгового "торта". Поэтомуя коплю кэш, осовобождаюсь от мусора, джу мимнмальных цен-максимальных доходностей, и начинаю потихоньку пылесосить ОФЗ. Мой выбор $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 и им подобные.

#облигации #офз Сегодня , да и вчера похоже, крупный игрок выходит облигаций с фиксированным купоном (26-й серии) и закупается флоутерами 29 серии. Это прекрасно демонстрируют таблицы итогов сегодняшних торгов. Крупняк предполагает, что ключевцю ставку на заседании ЦБ менять в нижнюю сторону не будут. Или нсайд? Наверное, время потихоньку подкупать доходность, пока дают...

#облигации Просматривал таблицу обезличенных сделок и увидел, что кто-то приобрел аж 300 облигаций серии 68. Стоимость-то 103%, купонов нет погашение в мае 2025 года. Начал интересоваться и увидел, что это инвестиционная облигация с базовым активом "Золото", с базовым показателем $RU000A107F49 1735,25 Доход будет зависеть от прироста стоимости - 5% (коэффициент участия) А золото сейчас котируется $2154. То есть доходность данной облигации на данный момент ~ 24% Конечно, к дате погашения котировка на золото може и упасть, но "кто не рискует, тот не пьет..." Так что кто-то решил рискнуть, но я не решусь... пока.

#облигации #офз Лидеры падения на сегодня в табличке. Любимая $SU26238RMFS4 на 3-м месте :(

$SBER Вот это волатильность сегодня вечером у Битка - сначала упал на ~$4000 за час теперь отрос на $1000 в час!!! Была бы у Сбера такая...

$SBER История взлета и падения Сбера: 01.02.2009 стоил 13,5 руб 01.10.2021 стоил 388,11 руб Вобщем, смотрите сами, если интересно на месячном графике...

$SBER Биток за час упал сильно...

$SBER Второй раз сегодня пробили 300 - макс = 300,41. До этого мах = 300,21. Вторая вершина, стоит призадуматься...

$PHOR Слежу за Фосагро, т.к. сижу в ней долго. Весна идет, шансы на рост этой бумаги усиливаются. График обнадеживает. Синяя кривая, так называемая "линия переворота" поднырнула под зеленую свечку. По теории - это к росту. Да и с RSI все в порядке. Проверим работу теханализа. Будем наблюдать...

На тему #облигации. Отслеживаю инвестиционные облигации (жаль, что желтый брокер прелдагает небольшой ассортимент). Но у кого их несколько, пригодится такая табличка на сегодня. Купонов у этих ИОСов можно сказать нет, но тело дает > 15%. Срок погашения небольшой. Риск уйти ниже номинала отсутствует, это не структурные, а инвестиционные бумвги. Можно припарконуть свободные средства. А можно при случае и профитнуть за счет базового авктива. Как это может произойти я писал в обзорах ранее. В лидерах БКСБ1Р-01 с доходностью > 16%. Осталось кстати, мало. Про остальные - выорка в табличке. Подписывайтесь и будете в курсе.

$SBER 50 грамм не хватило до 300! Чем выше вырастет, тем ниже скорректируется...

На тему #облигации •Решил проверить доходности всеми нахваливаемых #офз $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 и $SU26243RMFS4 ОФЗ 26243. Програмировал весь вечер. •Просчитал тщательно доходность от тела, доходность от купонов и доходности от РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ купонов, с учетом того, что кто-то дождется погашения :) •Первое место заняла ОФЗ 26238 с итоговой доходностью 34,1% с погашением через 17 лет! •Второе - ОФЗ 26243 28,97%, погасится через 15 лет. •по текущей доходности лидирует ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 - 14.68%, тоже длиннючая (11 лет), купон у нее меньше, но она пока самая недорогая из всех и торгуется пока с небольшим НКД 5,52 руб. Реинвестирование купонов просчитал со сложным процентом по каждому купону.

$SBER По мнению аналитиков грядет коррекция из-за перенретости индекса Мосбиржи. В связи с этим вопрос: --закроет Сберсвой ГЭП на ~285 или нет? Предполагаю, что для увеличения дивидендной доходности, дабы сходить 300+ Сберу такая коррекция просто необходима. Нужен порох. Пожалуй, освобожу 2/3 позиции по Сберу, хотя может и до 295,7 сходить (сильный уровень сопротивления). Не ИИР.

$MTSS Неплохо растет в последнее время - без $SBER -овских "загогулин" Упрямо движется к дивидендному сезону эта "квазиоблигация"

$SBER Всегда готов!