28 апреля 2024
У меня новая гениальная идея, и мне бы очень хотелось, чтобы вы её разбили в пух и прах, научив меня чему-то умному и вечному.
😬 И вообще, сказали, где в моих размышлениях слабые места или полный бред.
Во фьючерсах я новичок и хочу послушать #помощь_новичкам
Понаслушалась, что Центробанк изменил прогноз по среднему курсу доллара на год, неожиданно, хаха.
🙄 Задача: ближайшие пару лет, пока я полгода живу за границей, мне важно, чтобы моя зп в рублях не сильно теряла покупательскую способность в евро.
И я думаю, что наверняка каким-то фьючерсом или опционом можно этот риск захеджировать.
Условно, если рубль укрепится и моя ставка не сыграет, моя зп в рублях станет условно выше по покупательской способности в евро. И я останусь примерно при своих на актуальное время. А если рубль ослабнет, то фьюч или что-то другое даст мне прибыль на мои траты.
🦄 В идеальном мире я бы просто сейчас поменяла много рублей на много евро и зафиксировала курс сегодняшнего дня. Но у меня нет столько рублей.
Горизонт:
- 1 год
- 2 года
Цель:
- не заработать.
- сохранить пропорции, чтобы условно зп в рублях на 50 или 100 тысяч сохраняла свою способность к покупкам порядка 500-1000 евро.
🔎 Быстрый чек показал такие возможности:
- покупка спот-контрактов EUR/RUB, USD/RUB и CNY/RUB.
EURRUB USDRUB CNYRUB
- покупка фьючей типа CRZ4, доступны только юани?
- что ещё за звери EURRUBF USDRUBF CNYRUBF, в чем смысл этих Ф-шек?
Разные валюты как #диверсификация.
Только я вижу самый далёкий доступный мне горизонт сентябрь 2025. Типа, на полтора года. Дольше нельзя?
🤔 И на выходных не понимаю, сколько это стоит. Не видно ж обеспечения. Хотя бы примерно. Мне тысяч 10 нужно под свои задачи заморозить? 5? 50?
❓ Сколько денег мне надо заморозить под вариационную маржу, чтобы хеджировать 50-100к в месяц в рублях, вообще не понимаю пока, как посчитать.
🙄 И потом, разве многие не ожидают ослабления рубля на долгосроке в пару лет? Разве это не заложено уже в цену контракта?
😑 Потом, слышала мнение, что при конфискации США российских активов валидное предложение рубля на мировом рынке снизится. И тогда рубль укрепится. Временно. Возможно, это хорошая точка входа или усреднения. Логично или ерунда?
🤓 Потом, мне определённо надо пересмотреть курс на фьючерсы и вспомнить все про контанго и бэквордацию, чтобы понять, какой из фьючерсов сейчас выгоднее брать для моей задачи, видя, как цена фьюча отличается от базового актива. Можно это сделать какой-то магической кнопкой на графике? Нет, ну а вдруг?
Контанго — это ситуация, при которой фьючерс торгуется дороже базового актива. Обратная ситуация, когда базовый актив стоит дороже фьючерса — бэквордация. Но я вот вообще не помню, куда там смотреть и как. Надо освежать знания. С пшеницей я так не делаю, считаю, что цена +/- установлена рынком, ставлю скорее на события и новости 😬
❓ Правильно ли я понимаю, что для моей задачи нужно:
•Либо шортить фьючерс на евро или юань, да пусть и доллар, который стоит дороже спот курса?
•Либо пытаться лонговать те контракты, которые стоят дешевле спотового курса?
По идее, придётся не купить фьюч и забыть, а регулярно смотреть графики и или усреднять или закрывать и переоткрывать фьюч на волнах. Не очень понимаю пока, насколько это затратно по мыслетопливу. И комиссиям.
❓ Какие ещё есть варианты, я даже не понимаю, как это гуглить или где шерстить информацию? Может, вы читаете какие-то профили, которые об этом писали или за сделками которых можно последить? Буду очень рада рекомендациям.
❓ Какие риски для меня с учётом моей цели остаться при своих?
•потеря рублёвой зарплаты и необходимость гасить гарантийное обеспечение
•потенциальный запрет на использование этого инструмента с сохранением требований платить за замороженное
•изменение условий гарантийного обеспечения
•что ещё?
Кто-то так делает?
По каким хэштегам это вообще можно поискать в Пульсе?