Провел исследование к концу года. Что было бы, если бы мы покупали весь рынок год назад и раз в неделю обновляли портфель? У меня было ощущение, что рынок весь год падал, а S&P рос за счет FAANG. Тогда можно было бы посчитать свою бету с рынком, убедиться, что падаешь медленнее рынка и успокоиться. Моделирование: - инвестор начинает с 1000 единиц валюты - в первую неделю он закупает все возможные акции в $ на равные суммы. В Тинькофф после фильтрации доступно чуть больше тысячи акций - допускаем дробные закупки. Грубо говоря, в первую неделю инвестор берет каждую акцию примерно на $0.88 - через неделю он продает все акции и опять делает закупку на тех же условиях. Таким образом, происходит перебалансировка портфеля - делаем так с декабря 2020 по сегодняшнюю дату Ожидание: - рынок медвежий, инвестор показывает результат -20% к сегодняшнему дню Результат: - доходность 16% за год. Это меньше S&P но обгоняет многие портфели, ETF и секторы (фарма, Китай). Отхватил батхерта Идея на будущее: посчитать доходность по секторам, понять между чем и чем находится доходность портфеля, и посмотреть динамику секторов.