Назад
SunChe
27 апреля 2021 в 18:37
21 ноября 2020 был пост про очередную подборку тикеров. Идея была такая: отобрать акции со стабильным умеренным экспоненциальным ростом (наименее волатильные) за последние 10 лет, и использовать их для краткосрочных спекуляций. Решил посчитать доходность по ним за прошедший период (~5 месяцев). Результат на картинке. Из 74 позиций отрицательная доходность у 8-ми. Самая высокая доходность - $FATE (86,75%). Самая низкая - $TAL (-15,41%). Хорошо бы еще освоить ТА, чтобы понимать, когда входить в позиции и выходить)
91,5 $
97,6%
62,26 $
86,19%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Antony_master_ECOnomy
17 мая 2021 в 9:10
@SunChe ИМХО проще спекулировать секторальными ETF'ками, а то так сдвинуться можно :) Ну и не забывать поквартально сверяться с SP500TR, а то может все эти спекуляции лишь потеря времени.. Т.к. я веду учёт роста капитала с 2000г, вкл.все расх/дох, то добавил колонки всех осн.индексов - оч.полезно :)
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,6%
3,6K подписчиков
Bender_investor
+23,2%
3,3K подписчиков
Panfilov_Invests
+37,1%
3K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
Вчера в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
SunChe
233 подписчика2 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,39%
Еще статьи от автора
25 мая 2021
Повторю пост, так как в прошлый раз был отправлен в бан за упоминание сторонних сервисов. ⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: много нудной технической информации, но, возможно, кому-то будет интересно :) Изучаю индикатор RSI 14 - индекс относительной силы (Relative Strength Index). По сути он отображает силу тренда. Методика расчета для каждой свечи примерно следующая. Берутся последние N свечей до текущей включительно (по умолчанию N = 14). В этой пачке определяют растущие свечи (у которых цена закрытия выше закрытия предыдущей свечи) и падающие свечи (цена закрытия ниже закрытия предыдущей свечи). Суммируют дельты цен отдельно в растущих и падающих свечах и вычисляют относительную силу RS как отношение полученных сумм. Затем полученное значение RS приводят к такому, чтобы оно было в интервале от 0 до 100, по формуле: RSI = 100-(1 / (1 + RS)) Зону RSI от 0 до 20-30 называют зоной перепроданности. Зона от 70-80 до 100 - зона перекупленности. Выход RSI из этих зон является сигналом: из зоны перепроданности - к покупке, из зоны перекупленности - к продаже. Рекомендуется подтверждать сигналы RSI другими индикаторами. Добавил в телеграм-бот сигналы по событиям этого индикатора, сейчас тестирую и отлаживаю. В процессе обнаружил массу интересных и досадных нюансов. Если вывести в разных сервисах (YF, TV и в терминале ТИ (QUIK)) RSI по одному инструменту с одинаковыми настройками (число периодов, таймфрейм), то можно увидеть разные значения. Например, AMGN, 1H (таймфрем = 1 час), 14 периодов, на последней свече 06.05.2021 в 22:30: TV RSI = 69,71 YF = 66,43 QUIK = 63,87 Мои расчеты по описанной выше методике дали 71,7. Похоже, используются разные способы округления или вычисления промежуточных значений, например, усреднения показателей приростов и падений. К тому же немного различаются цены закрытия часовых свечей. Например, AMGN, последняя свеча 06.05.2021 22:30: TV = 251,46 YF= 251,3 неофициальный API YF = 250,11 QUIK = 251,3 Думаю, с этим ничего не поделать, вычисляемый RSI не будет совпадать с показаниями в других сервисах, как ни крути. Поэтому, если всё будет хорошо, и я опубликую в телеграм-боте возможность подписки на сигналы RSI, нужно иметь в виду эти нюансы. Для расчета RSI пришлось вернуться к апи ТИ, так как YF по некоторым тикерам возвращает пустые (нулевые) часовые свечи. Чем меньше размер свечи и чем свежее данные, тем больше вероятность получить пустые свечи. Но в ТИ другая проблема. Часовые свечи можно получить только за последнюю неделю. Если вычислять RSI по популярному 4H (4 часа), то для 14 периодов часовых свечей не хватает: за 5 рабочих дней для основной сессии Мосбиржи с 10:00 до 18:40 получаем грубо говоря 5*9 = 45 часов. 45 / 4 = 11,2 - уже не хватает, ведь нужно 14. С этим тоже ничего не поделать, придется довольствоваться часовыми или дневными свечами, но не 4H. Пока экспериментирую на дневных свечах - каждый день в 17:00 прилетают сигналы по списку тикеров. Зато в YF можно получать свечи индексов (S&P, Nasdaq и т.д.), поэтому пока сделал костыль и считаю RSI индексов YF.
1 мая 2021
Немного прибрался в коде телеграм-бота. ✅ Поправил функционал оповещения об удаленных тикерах (фактически не работал, как оказалось). ✅ В информацию о новых тикерах добавил рост за 5 лет и за год. ✅ Добавил метод get, который выводит информацию по тикеру. Пример вызова на картинке. ⚠️ Нужно учитывать, что данные по доходности могут быть некорректными, так как Yahoo иногда возвращает кривые свечи.
16 апреля 2021
Оставлю на заметку несколько тикеров в категории до 35$. Не рекомендация, просто понаблюдать. Относительно новые: AVTR AOUT ARNC CHNG SPCE Растущие за 5 лет: NMIH DRNA HPQ AES WSC Прочее: ZYXI IOVA ASIX