Назад
SunChe
7 октября 2020 в 21:16
Вытащил из Yahoo! Finance сектор и отрасль эмитента, за исключением единичных инструментов : POGR, ENPG, GD, BRK.B - по ним этих данных нет. С POGR вообще всё сложно, по нему в API Yahoo почему-то не получается даже котировки получить, поэтому пока приходится в индивидуальном порядке запрашивать данные в API Tinkoff. Yahoo! Finance в исторических свечах помимо цен Open, High, Low и Close дает объем торгов Volume. Объем торгов - это количество акций, сменивших владельца за период времени. Насколько я понимаю, по этому параметру с одной стороны можно косвенно судить о капитализации компании, с другой - об интересе рынка к акции, но в чистом виде этот параметр не совсем информативен, так как не учитывает, например, цену акции. Если у меня есть 1000$ и одинаковый интерес к акциям за 500$ и за 100$, то первых я могу купить две, а вторых - десять. Соответственно, объем торгов в таком случае у вторых будет в 5 раз больше. Поэтому я решил с учетом дополнительных имеющихся параметров вычислить более понятное значение таким образом: 1. По каждому инструменту в каждой свече считаю среднюю цену (среднее арифметическое между Open и Close). 2. Пересчитываю полученную цену в USD, если валюта акции другая. 3. Умножаю объем торгов в свече акции на полученную цену в USD. 4. Далее усредняю полученные значения в оцениваемом периоде. Например, если период 1 год с размером свечи месяц, суммирую полученные по каждой свече значения и делю на 12. 5. И, наконец, в списке акций нахожу минимальное значение, полученное в п.4, и делю все значения на это минимальное. То есть у акции с наименьшим значением “приведённого” объема торгов полученное значение будет равно 1. Полученный параметр назвал Interest. Конечно, он весьма условный. Я рассчитывал его в основном для того, чтобы хоть как-то ориентироваться и на что-то опираться при составлении индексов по американским акциям, где, например, в секторе технологий набирается около 200 акций. Можно, конечно, смотреть на S&P500 и прочие индексы, но это долгая ручная работа. Обновил данные в файле: добавил сектор, отрасль, новый параметр Interest. Итого, сейчас в файле такие поля: - name - наименование инструмента - ticker, isin, figi - тут всё понятно - open, high, low, close - соответственно, цена на начало периода (open), максимальная (high) и минимальная (low) в периоде и цена на конец периода (close) - close %, high % и low % - отношение цен close, high и low к close в процентном выражении. - start trade - дата, с которой инструмент торгуется на рынке - sector и industry - сектор и отрасль в секторе по данным Yahoo (пока не переводил на русский, оставил как есть) - Yahoo country - страна эмитента по данным Yahoo - Interest - расчетный параметр, о котором писал выше Ссылка на файл та же, добавил в описание профиля. Чтобы разбавить пост картинкой и тикерами, прикладываю графики 10-летнего роста семи акций из топа по параметру Interest: $AAPL $AMZN $FB $TSLA $BABA $RTX $MSFT . У $RTX очень неожиданный нетипичный график с регулярными ракетами. Естественно, это же военпром :) + обновил аналогично данные за год на втором листе ++ ракеты $RTX - это баг в свечах Yahoo. Добавил отдельно график с пятидневными свечами, там таких ракет нет
115,15 $
+50%
3 191,57 $
95,67%
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
11 комментариев
Ваш комментарий...
Ser_poloskyn
7 октября 2020 в 21:22
Ничего не понятно , но очень интересно )
Нравится
6
SunChe
7 октября 2020 в 21:24
@Ser_poloskyn мне пока тоже :)
Нравится
CrazyXolo
7 октября 2020 в 21:25
Гугл где? Тесла это пузырь)))
Нравится
SunChe
7 октября 2020 в 21:27
@CrazyXolo гугл восьмой получился после микрософта
Нравится
Voran4ik
7 октября 2020 в 21:30
Сайт скиньте откуда вы это взяли, со статьей, спасибо
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,1K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,3K подписчиков
Protraderteam
+204,5%
7,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
SunChe
233 подписчика2 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,39%
Еще статьи от автора
25 мая 2021
Повторю пост, так как в прошлый раз был отправлен в бан за упоминание сторонних сервисов. ⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: много нудной технической информации, но, возможно, кому-то будет интересно :) Изучаю индикатор RSI 14 - индекс относительной силы (Relative Strength Index). По сути он отображает силу тренда. Методика расчета для каждой свечи примерно следующая. Берутся последние N свечей до текущей включительно (по умолчанию N = 14). В этой пачке определяют растущие свечи (у которых цена закрытия выше закрытия предыдущей свечи) и падающие свечи (цена закрытия ниже закрытия предыдущей свечи). Суммируют дельты цен отдельно в растущих и падающих свечах и вычисляют относительную силу RS как отношение полученных сумм. Затем полученное значение RS приводят к такому, чтобы оно было в интервале от 0 до 100, по формуле: RSI = 100-(1 / (1 + RS)) Зону RSI от 0 до 20-30 называют зоной перепроданности. Зона от 70-80 до 100 - зона перекупленности. Выход RSI из этих зон является сигналом: из зоны перепроданности - к покупке, из зоны перекупленности - к продаже. Рекомендуется подтверждать сигналы RSI другими индикаторами. Добавил в телеграм-бот сигналы по событиям этого индикатора, сейчас тестирую и отлаживаю. В процессе обнаружил массу интересных и досадных нюансов. Если вывести в разных сервисах (YF, TV и в терминале ТИ (QUIK)) RSI по одному инструменту с одинаковыми настройками (число периодов, таймфрейм), то можно увидеть разные значения. Например, AMGN, 1H (таймфрем = 1 час), 14 периодов, на последней свече 06.05.2021 в 22:30: TV RSI = 69,71 YF = 66,43 QUIK = 63,87 Мои расчеты по описанной выше методике дали 71,7. Похоже, используются разные способы округления или вычисления промежуточных значений, например, усреднения показателей приростов и падений. К тому же немного различаются цены закрытия часовых свечей. Например, AMGN, последняя свеча 06.05.2021 22:30: TV = 251,46 YF= 251,3 неофициальный API YF = 250,11 QUIK = 251,3 Думаю, с этим ничего не поделать, вычисляемый RSI не будет совпадать с показаниями в других сервисах, как ни крути. Поэтому, если всё будет хорошо, и я опубликую в телеграм-боте возможность подписки на сигналы RSI, нужно иметь в виду эти нюансы. Для расчета RSI пришлось вернуться к апи ТИ, так как YF по некоторым тикерам возвращает пустые (нулевые) часовые свечи. Чем меньше размер свечи и чем свежее данные, тем больше вероятность получить пустые свечи. Но в ТИ другая проблема. Часовые свечи можно получить только за последнюю неделю. Если вычислять RSI по популярному 4H (4 часа), то для 14 периодов часовых свечей не хватает: за 5 рабочих дней для основной сессии Мосбиржи с 10:00 до 18:40 получаем грубо говоря 5*9 = 45 часов. 45 / 4 = 11,2 - уже не хватает, ведь нужно 14. С этим тоже ничего не поделать, придется довольствоваться часовыми или дневными свечами, но не 4H. Пока экспериментирую на дневных свечах - каждый день в 17:00 прилетают сигналы по списку тикеров. Зато в YF можно получать свечи индексов (S&P, Nasdaq и т.д.), поэтому пока сделал костыль и считаю RSI индексов YF.
1 мая 2021
Немного прибрался в коде телеграм-бота. ✅ Поправил функционал оповещения об удаленных тикерах (фактически не работал, как оказалось). ✅ В информацию о новых тикерах добавил рост за 5 лет и за год. ✅ Добавил метод get, который выводит информацию по тикеру. Пример вызова на картинке. ⚠️ Нужно учитывать, что данные по доходности могут быть некорректными, так как Yahoo иногда возвращает кривые свечи.
27 апреля 2021
21 ноября 2020 был пост про очередную подборку тикеров. Идея была такая: отобрать акции со стабильным умеренным экспоненциальным ростом (наименее волатильные) за последние 10 лет, и использовать их для краткосрочных спекуляций. Решил посчитать доходность по ним за прошедший период (~5 месяцев). Результат на картинке. Из 74 позиций отрицательная доходность у 8-ми. Самая высокая доходность - FATE (86,75%). Самая низкая - TAL (-15,41%). Хорошо бы еще освоить ТА, чтобы понимать, когда входить в позиции и выходить)