Назад
SunChe
18 октября 2020 в 16:31
Yahoo дает цены и объемы по каждой свече. В интернетах пишут, что резкий рост объемов двигает цену вверх или вниз, а когда объемы средние или отсутствуют, акция пребывает в боковике. В связи с этим возникла идея: отобрать наиболее волатильные и интересные акции и постоянно запрашивать по ним последние свечи (например, минутные раз в минуту). Если рост объема в последней свече превышает некое пороговое значение, отправлять уведомление об этом как сигнал для покупки или продажи. Волатильность - это изменчивость цены. Если взять график инструмента за период, то степень волатильности - это по сути длина кривой графика. Поэтому её можно измерить так: по каждой свече считаем изменение цены по модулю и суммируем полученные значения. Например, если в свече Open = 10, а Close = 10.5, то изменение = (10.5 - 10) / 10 = 0.05. В принципе этого достаточно, но дополнительно можно вычислить отношение полученной волатильности к минимальному из списка. Не знаю, насколько так правильно считать, но меня полученные результаты вполне устроили, достаточно показательные. В файле (ссылка в описании) пересчитал данные за 10 лет и добавил новый параметр Volaty - можно пользоваться. Для уведомлений и управления подписками на тикеры решил использовать Telegram. Спасибо @tibot за наводку, я совсем отстал от прогресса и до недавнего времени не знал, что у Telegram есть такой прекрасный API! Телеграм-бот уже минимально работает в части команд, алерты пока еще не тестировал, буду тестить на следующей неделе. Есть нюанс - Yahoo дает свечи только в основное торговое время. По акциям США - только с 16:30 до 23:00, поэтому в другое время по ним мониторинг работать не будет. На каких пороговых значениях должен срабатывать алерт? Пока есть идея плавающего порога с эффектом толерантности: если значение роста объема превышает предыдущее, увеличиваем порог. Если в течении определенного периода времени алертов не происходит, начинаем постепенно снижать значение порога. На графике - самая волатильная $ZYXI и самая неволатильная $DISCB из акций США, торгующихся на рынке более 10 лет.
14,18 $
34,49%
33,37 $
26,91%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
8 комментариев
Ваш комментарий...
BasvaDi
18 октября 2020 в 16:47
Осторожней с токеном! ☝️ Это доступ к твоему счету, как я понимаю. Вывести не выведут, но слить можно.... 😕
Нравится
1
SunChe
18 октября 2020 в 17:02
@BasvaDi а что с токеном, я успел его где-то засветить?) Про риски, связанные с токеном, я в курсе, именно поэтому я не собираюсь делать в телеграм-боте никакие команды для выставления заявок. В алертах будет ссылка, по которой можно быстро перейти к акции в ТИ. Для мониторинга токен ТИ не использую, данные тяну из Yahoo, там токенов нет.
Нравится
BasvaDi
18 октября 2020 в 17:11
@SunChe тогда я чего то не понял. Чем и как пользуешься?! 🙄 🧐 🤔
Нравится
BasvaDi
18 октября 2020 в 17:12
Где алерты будут? 🤔 Где переход в ТИ? Непонял... 😕
Нравится
SunChe
18 октября 2020 в 17:41
@BasvaDi алерты будут в Telegram. На хостинге крутятся два джоба в кроне - один постоянно, принимает сообщения от телеграм-бота, обрабатывает, отправляет ответы, рассылает алерты. Второй джоб крутится в торговое время, запускается каждую минуту, смотрит инструменты из подписок, запрашивает по ним в Yahoo две последние полные минутные свечи, сравнивает их объемы - если есть рост выше порога, формирует алерт и добавляет в список рассылок. В алерте приходит ссылка на акцию в ТИ, по ссылке открывается приложение ТИ и после авторизации - экранная форма с акцией. Примерно так)
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,3K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,4K подписчиков
Protraderteam
+202,2%
8,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
SunChe
233 подписчика2 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,39%
Еще статьи от автора
25 мая 2021
Повторю пост, так как в прошлый раз был отправлен в бан за упоминание сторонних сервисов. ⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: много нудной технической информации, но, возможно, кому-то будет интересно :) Изучаю индикатор RSI 14 - индекс относительной силы (Relative Strength Index). По сути он отображает силу тренда. Методика расчета для каждой свечи примерно следующая. Берутся последние N свечей до текущей включительно (по умолчанию N = 14). В этой пачке определяют растущие свечи (у которых цена закрытия выше закрытия предыдущей свечи) и падающие свечи (цена закрытия ниже закрытия предыдущей свечи). Суммируют дельты цен отдельно в растущих и падающих свечах и вычисляют относительную силу RS как отношение полученных сумм. Затем полученное значение RS приводят к такому, чтобы оно было в интервале от 0 до 100, по формуле: RSI = 100-(1 / (1 + RS)) Зону RSI от 0 до 20-30 называют зоной перепроданности. Зона от 70-80 до 100 - зона перекупленности. Выход RSI из этих зон является сигналом: из зоны перепроданности - к покупке, из зоны перекупленности - к продаже. Рекомендуется подтверждать сигналы RSI другими индикаторами. Добавил в телеграм-бот сигналы по событиям этого индикатора, сейчас тестирую и отлаживаю. В процессе обнаружил массу интересных и досадных нюансов. Если вывести в разных сервисах (YF, TV и в терминале ТИ (QUIK)) RSI по одному инструменту с одинаковыми настройками (число периодов, таймфрейм), то можно увидеть разные значения. Например, AMGN, 1H (таймфрем = 1 час), 14 периодов, на последней свече 06.05.2021 в 22:30: TV RSI = 69,71 YF = 66,43 QUIK = 63,87 Мои расчеты по описанной выше методике дали 71,7. Похоже, используются разные способы округления или вычисления промежуточных значений, например, усреднения показателей приростов и падений. К тому же немного различаются цены закрытия часовых свечей. Например, AMGN, последняя свеча 06.05.2021 22:30: TV = 251,46 YF= 251,3 неофициальный API YF = 250,11 QUIK = 251,3 Думаю, с этим ничего не поделать, вычисляемый RSI не будет совпадать с показаниями в других сервисах, как ни крути. Поэтому, если всё будет хорошо, и я опубликую в телеграм-боте возможность подписки на сигналы RSI, нужно иметь в виду эти нюансы. Для расчета RSI пришлось вернуться к апи ТИ, так как YF по некоторым тикерам возвращает пустые (нулевые) часовые свечи. Чем меньше размер свечи и чем свежее данные, тем больше вероятность получить пустые свечи. Но в ТИ другая проблема. Часовые свечи можно получить только за последнюю неделю. Если вычислять RSI по популярному 4H (4 часа), то для 14 периодов часовых свечей не хватает: за 5 рабочих дней для основной сессии Мосбиржи с 10:00 до 18:40 получаем грубо говоря 5*9 = 45 часов. 45 / 4 = 11,2 - уже не хватает, ведь нужно 14. С этим тоже ничего не поделать, придется довольствоваться часовыми или дневными свечами, но не 4H. Пока экспериментирую на дневных свечах - каждый день в 17:00 прилетают сигналы по списку тикеров. Зато в YF можно получать свечи индексов (S&P, Nasdaq и т.д.), поэтому пока сделал костыль и считаю RSI индексов YF.
1 мая 2021
Немного прибрался в коде телеграм-бота. ✅ Поправил функционал оповещения об удаленных тикерах (фактически не работал, как оказалось). ✅ В информацию о новых тикерах добавил рост за 5 лет и за год. ✅ Добавил метод get, который выводит информацию по тикеру. Пример вызова на картинке. ⚠️ Нужно учитывать, что данные по доходности могут быть некорректными, так как Yahoo иногда возвращает кривые свечи.
27 апреля 2021
21 ноября 2020 был пост про очередную подборку тикеров. Идея была такая: отобрать акции со стабильным умеренным экспоненциальным ростом (наименее волатильные) за последние 10 лет, и использовать их для краткосрочных спекуляций. Решил посчитать доходность по ним за прошедший период (~5 месяцев). Результат на картинке. Из 74 позиций отрицательная доходность у 8-ми. Самая высокая доходность - FATE (86,75%). Самая низкая - TAL (-15,41%). Хорошо бы еще освоить ТА, чтобы понимать, когда входить в позиции и выходить)