🤖 Сегодня в эфире эксперимент с FinancialGPT(новая модель существенно лучше BloombergGPT). Модели был дан список последних ~40 новостей где упоминается Apple. И задан вопрос об их анализе и влиянии на котировки. ——————— Возможный анализ тенденций: Для начала давайте рассмотрим некоторые возможные предположения и их потенциальное влияние на цену акций Apple. Предположение о позитивных настроениях: •Если общий настрой в новостных статьях будет положительным, что указывает на высокий спрос на продукцию Apple, успешный переход на собственные модемы и потенциальный рост мировой экономики, это может привести к повышению доверия инвесторов. Это может привести к постепенному росту цен на акции Apple. Предположение о негативных настроениях: •С другой стороны, если в новостях преобладают негативные настроения, такие как снижение продаж смартфонов и опасения по поводу внедрения гарнитур Meta, это может привести к осторожному поведению инвесторов. Это может привести к краткосрочному нисходящему тренду в цене акций Apple. Предположение о смешанных настроениях: •Если настроения неоднозначны, с некоторыми позитивными новостями (например, спрос на iPhone 14, одобрение Berkshire Hathaway) и некоторыми негативными новостями (например, снижение продаж смартфонов), цена акций может испытывать повышенную волатильность с колебаниями в ответ на изменение новостных циклов. Предположение о макроэкономических факторах: •Если глобальные экономические условия играют значительную роль, на цену акций могут повлиять более широкие экономические тенденции, такие как влияние отношений между США и Китаем на перебои в цепочке поставок и спрос на продукцию Apple. Предположение о долгосрочном росте: •Если инвесторы сосредоточат внимание на долгосрочном потенциале роста Apple, на что указывает одобрение Berkshire Hathaway и обсуждение возможности сохранения акций навсегда, это может привести к устойчивому повышению курса акций с течением времени. Положительные факторы: •Высокий спрос на iPhone 14 по сравнению с аналогами, о чем свидетельствует опрос JPMorgan. •Потенциал Apple в области искусственного интеллекта признан экспертами. •Одобрение Уорреном Баффетом Apple и его долгосрочной инвестиционной стратегии. •Устойчивые показатели фондового рынка США и технологического сектора в первой половине года. •Позитивный настрой в некоторых статьях о потенциальном росте и возможностях Apple. •Ожидание оживления мировой экономики. Негативные факторы: •Ожидаемое снижение продаж смартфонов в 2023 году и опасения по поводу конкуренции Meta. •Потенциальный выход Goldman из партнерства с Apple Card и возможные последствия. •Негативные настроения в некоторых статьях о замедляющемся росте Apple, ее оценке и потенциальных проблемах. Нейтральные/Смешанные факторы: •Смешанные настроения на рынке с различными статьями, обсуждающими как положительные, так и отрицательные аспекты. •Высокие показатели Nasdaq, но опасения по поводу перевернутой кривой доходности. •Неоднозначные настроения в новостях об ограничении экранного времени TikTok, перспективах Snap и многом другом. •Неоднозначные мнения о том, является ли Apple лучшей акцией Уоррена Баффета для покупки. •Продолжаются споры о силе подхода Apple к Walled Garden. Заключение: •Учитывая неоднозначный характер новостей и предположений, а также присущую фондовому рынку непредсказуемость, важно проявлять осторожность. •Помните, что на цены акций влияет множество факторов, включая настроения на рынке, экономические условия, результаты деятельности компании и более широкие отраслевые тенденции. Любой анализ должен основываться на всестороннем исследовании и учете различных факторов, и даже в этом случае фондовый рынок по своей сути непредсказуем. ——————— PS Суммаризация по новостям и анализ их связей действительно неплох, но модель дорогая во всех отношениях. #бот #анализ $AAPL

Построил ради интереса % коротких позиций на срочном рынке $MOEX Местами получилось занятно. #анализ #шорт #шорты #рынок

На рынках 🇷🇺🇺🇸 царит безудержный позитив. Долго ли продержится такой настрой хороший вопрос, на этом фоне крипта с нейтральным настроением выглядит как неплохой хедж. $MOEX $TSPX $SPY #криптовалюта #индексы #мысли

Для улучшения прогнозных моделей по российскому рынку $MOEX, сделал собственную реализацию CNN Fear & Greed индекса. Получилось хорошо на мой взгляд📈. Даже сегодняшний оптимизм в соответствующей зоне😀, надолго ли? 😆

Погадаем на свечках? Тестирую новый инструмент прогноза закрытия дня. И так, на сегодня модель предполагает: $NFLX 🟥 $TWTR 🟩 $CAT 🟩 $GPS 🟩 $GRMN 🟥 Для всех позиций прогнозируемая вероятность > 0.98 PS не является руководством к действию. #анализ #бот

🗞 Новости #бота🤖 Что изменилось: ➕ Добавлена общая сезонная доходность по всему рынку. ➕ Добавлен расширенный индикатор KST, с сигналами сделок по нему. ➕ В инструмент «каналы» добавлена трендовая линия и предсказание выхода из канала. ✅ Исправлена ошибка с перекрывающимися тикерами в разных рынках. ✅ Исправлены мелкие ошибки и добавлены новые 🙃 Предложения, идеи - принимаются❗️👌 #бот #анализ #теханализ

🗞 Новости #бота🤖 Что изменилось: ✅ Гибридный прогноз теперь учитывает данные отчетов о прибыли. ✅ Исправлена ошибка с данными за период 52W в фундаментальном анализе. ✅ Исправлены расчёты в команде /nearma200 по сегменту российского рынка. ✅ Добавлен рендеринг логотипа для ряда индексов. ✅ Добавлена команда /triangles для поиска треугольных шаблонов по ряду тикеров. ✅ Добавлена команда /arkk для получения сделок за последние сутки от фондов Кэти Вуд. ✅ Исправлен ряд неточностей в изображениях и повышено качество. Предложения, идеи - принимаются❗️👌 #бот #анализ #теханализ

🗞 Новости #бота🤖 На днях было скучно и решил несколько улучшить инструмент(описан в ранних постах) графового анализа #бота. Изменения коснулись сообщения со списком реальных(по движению взаимному, а не по классификации) секторов рынка. Сообщение теперь скомбинировано с изображением иерархии найденных секторов. а текущий рабочий тикер будет выделен жирным в подписи. Что можно понять по этому изображению? То, что, например $AAPL движется вместе с $MSFT и $GOOGL, а на более высоком уровне к ним присоединяется $TSLA как технологическая ИТ компания про духу. Из других интересных примеров это $V и $MA в компании с $DIS, а выше к ним добавляется $NKE и $GRMN. Какие будут мысли почему так? Ещё вот, космонавты $SPCE объединились с $BA, интерестно кто из низ сделает "ракету" раньше. :) И это далеко не полный #анализ всего рынка. можно самостоятельно поискать другие примеры и попробовать найти связи в графе или других инструментах бота. PS: в остальном крупных изменений нет, была работа над ошибками, уточнение моделей, и.т.п. PPS для тех кто не в курсе, бот аналитический и бесплатен. #БоТ #анализ #теханализ

🗞 Новости #бота🤖 Существенных идей 💡 последнее время нет, занимаюсь всякими мелочами. Что нового: ✳️ Переработан инструмент «каналы» 📈, теперь кроме основного канала за выбранный период, также выводится набор внутренних субканалов. 〰️ ✅ Модель гибридного прогноза улучшена индикаторами ADX и MA200. 🔝 ✅ Маркеры инсайдерских сделок на графиках раскрашены по цветам: красный - продажа; темно-зеленый - покупка, черный - без типа. 🟢🔴⚫️ Предложения, идеи - принимаются❗️👌 🍩 #БоТ #анализ #теханализ

🗞 Пятничные новости #бота🤖 Видимых и существенных изменений нет, серьёзных новых идей тоже нет, поэтому: ✅ Инструмент «графики» переименован в «индикаторы» 🔧 ✅ В команде создания портфеля 🧰 теперь можно выбрать дату 📆 составления портфеля. ➕ ✅ Небольшие улучшения в гибридном прогнозе.🔧 ✅ Проводилась работа над ошибками.🔧 ✅ В инструмент «индикаторы» - «расширенные», добавлен график сезонности для цены и объемов. Работает для периодов год и больше. 🔧 Предложения, идеи - принимаются❗️👌 #бот #инструменты_инвестора #анализ

Новости #бота🤖 Кратко, что изменилось: ✅ Увеличен лимит на число человек, которые могут одновременно работать с ботом. 🆙 ✅ Для крипты в строке описания заменено «без названия» на «крипто». 💸 ✅ Новая команда /rocket - отображает список недооцененный акций. Данные обновляются со скоростью появления новых оценок аналитиков. 🚀 ✅ В инструменте «зависимые тикеры» теперь выводятся не только взаимосвязанные компании ➕ но и компании с обратной корреляцией. ➖ ✅ Иногда в заглавной картинке сообщения с треугольниками не отображались название компании и её логотип. 🔧 ✅ Логотипы теперь загружаются с трёх разных источников. 🔧 ✅ Исправлена работа гибридного прогноза, когда кроме него выводился ещё и упрощённый. 🔧 Предложения, идеи - принимаются. 👌 #бот #аналатика #автоматическаяторговля

Новости #бота🤖 Новая значительная версия с обновленным инструментом прогноза. Теперь появилась модель которая предсказывает свечи🕯 целиком и объемы в том числе. Ошибки по такой модели для цен выше чем для гибридной модели, но в принципе пользоваться можно, особенно объемами. Кратко, что изменилось: ✅ Новая прогнозная модель - "групповой 🕯" ✅ Для графового анализа изменен ряд параметров для большей наглядности структуры рынка. ✅ В гибридной модели учитываются уровни по RSI. Что позволило увеличить точность прогноза. ✅ Ошибок новых нет, так что исправлять нечего. (: PS Предложения, идеи - принимаются.

Новая большая версия. 😎 Добавился 🕸графовый анализ рынков 🇺🇸 🇩🇪 🇷🇺 ₿ и ETF в частности. Данный анализ позволяет понять как компании связаны между собой, какие они образуют сектора, какие акции влияют на выбранную компания, так-же можно найти компании которые движутся вне рынка и представляют собой защитный актив. Для новой прогнозной модели - продолжаем ждать когда Яндекс родит сборку своих библиотек для ARM64, для Mac M1 их наконец-то сделали, производительность огонь 🔥. Кратко, что изменилось: ✅ Новый инструмент графовый анализ 🕸 ✅ В инструменте "графики" 📈 для специализированных графиков добавлена обработка некоторых ошибок возникающих при построении. ✅ Исправлено множество мелких ошибок связанных с обновлением основных библиотек бота.

Немножко свежего кластерного анализа рынка РФ. По за последние 1.5 года сформировались такие устойчивые кластера компаний которые ходят вместе. Фактически это реальные сектора заложенные в цену, а не в условную группировку карты рынка. Если компания в кластере одна, значит общая связь с рынком очень слабая и нет возможности отнести компанию в определенный сектор - т.е. это защитный актив на манер облигаций. Кластер 1: TGKDP, TGKD, KROT Кластер 2: VRSB, DASB Кластер 3: NKNC, NKNCP, AMEZ, CHMK, GCHE, RBCM, PIKK, SMLT Кластер 4: KMAZ, ISKJ, PRFN, SVAV, MDMG Кластер 5: RKKE Кластер 6: PMSB, PMSBP Кластер 7: TORS, TGKB, TGKBP Кластер 8: KLSB, IRGZ, VZRZP, MRKV, UNAC, TGKA, RUSP, TGKN, OGKB, ORUP, MSST, ETLN, KRKNP, MTSS, MSNG, NMTP, LSRG, ROLO, QIWI, UWGN, GTRK, ENPL Кластер 9: LNZL, LNZLP Кластер 10: BELU, RUGR, NSVZ, ABRD Кластер 11: MRKY, LSNG, DVEC, MRKS, MRKU, RENI Кластер 12: CNTL, CNTLP, UNKL Кластер 13: KZOS, KZOSP Кластер 14: KAZT, KAZTP, AKRN Кластер 15: DSKY, LSNGP, LNTA, FLOT, TTLK, ENPG, MRKZ, MRKC, AQUA, OKEY, MOEX, SBER, GAZP, VTBR, SBERP, TRNFP, NVTK, MGNT, AFLT, AFKS, ALRS, TRMK, YNDX, AGRO, RUAL, CBOM, NKHP, $TCSG, FIXP Кластер 16: PLZL, SELG, POLY, POGR Кластер 17: YAKG, LKOH, ROSN, SNGS, HYDR, TATN, SIBN, TATNP, FIVE Кластер 18: GMKN, CHMF, NLMK, MAGN, PHOR Кластер 19: RSTIP, LIFE, FEES, RSTI, IRAO, UPRO, MSRS, GRNT Кластер 20: APTK, VKCO, RTKM, RTKMP, $OZON Кластер 21: ENRU, IRKT, MGTSP, MRKP, SNGSP, BANEP, BANE, VSMO, RNFT Кластер 22: MSTT Кластер 23: BSPB, GLTR, BLNG, MTLR, RASP, MTLRP, SGZH Кластер 24: CHEP, FESH, SFIN, MVID, LENT, VEON-RX, GEMC, CIAN, SFTL, POSI Кластер 25: FTRE На картинках пример того как выглядит отдельно взятый $SBER и компании влияющие на его цену. А также весь рынок в целом и его центральная часть. Для этих изображений легенда такова: цвет узла - сектор; цвет связи - степень зависимости; взаимное расположение - место в кластере.

Новости #бота🤖 Вышла версия 1.8 с значительным обновлением. Кратко, что изменилось: ✅ Добавлен инструмент #волновой_анализ Эллиота. На картинке пример анализа для $AAPL ✅ Добавлен волновой прогноз для 5й волны в рамках года. ✅ Фундаментальный анализ расширен на российский и германский рынок. Добавлено несколько новых мультипликаторов. ✅ Теперь можно работать с котировками золота🥇, серебра🥈, нефти🛢 ✅ В инструмент "Зависимые акции" добавлено отображение корреляций в виде графа🕸 связей. ✅ В гибридной прогнозной модели учитывается больше корпоративных событий, также добавилась визуальная разметка этих событий и уровней поддержки-сопротивления. Для годовых отчетов повышен приоритет. ✅ Обновлённый инструмент "Шаблоны", теперь кроме ГиП распознаются и другие шаблоны. 😃 ✅ Рекомендации теханализа доступны для всех рынков включая криптовалютный. ✅ Исправлен ряд ошибок с отображением годовой доходности в инструменте фундаментального анализа.

Новости #бота🤖 Новая большая версия(1.7) включает в себя: ✅ Для тех кто больше инвестор - появилась возможность составления индивидуальных портфелей. 👜 Критерий отбора: по выбранному рынку для заданной суммы ищется портфель с максимальной доходностью при минимальной волатильности. Пример на картинке. ✅ Гибридная численная модель теперь учитывает даты предстоящих отчетов📄, а так же даты экспирации опционов(при наличии). Дополнительно модель учитывает движение по ZigZag индикатору. ✅ Простая численная модель теперь учитывает даты национальных праздников не только 🇺🇸 но и 🇩🇪🇷🇺. ✅ Добавились два новых графика 📊 "Ренко" и 🕯 Хейкин-Аши. Как ими пользоваться описано в расширенной справке. $BELU $PIKK $SELG $ISKJ #бот

Последние новости по работе бота. Самое главное. Появилась новая гибридная модель прогноза движения цены. От старой она отличается достаточно существенно, теперь там учитываются 🗓 региональные 🇺🇸🇷🇺 праздники, сплиты, дивиденды, отчеты и можно подумать над другими событиями. Из других изменений:✍️ ✅ появилась команда отправляющая список самых обсуждаемых акций в Реддит. ✅ из фундаментального анализа рекомендации аналитиков и ТА выделены в отдельный инструмент. ✅ в инструмент рекомендации добавлен список держателей акций, если таковой существует, добавлена тональность новостного фона. ✅ обновлен инструмент каналы, добавлены уровни ПиС, появилась возможность предсказывать треугольные каналы, их специальную форму и дату вершины. ✅ ZigZag индикатор переделан на отображение свечей и на него так-же переведен поиск ГиП. ✅ Тепловые(матрицы) карты, поиск компаний у MA200, поиск компаний с долгосрочным трендом и RSI с уровнями, переведены на анализ только по SP500. Расширение списка обсуждаемо. ✅ в симуляторе торговли 🛒 теперь есть выбор из разных стратегий торговли. ✅ по мелочи много где поправлены ошибки и сделаны сообщения о возникших проблемах. #бот

Сформировавшиеся треугольные каналы с вершиной на дату в предстоящей неделе. Список из SP500. Ждем движений. Напомню, что треугольник фигура неопределенности, и чем ближе к вершине, тем вероятнее выход. А вот в какую сторону выход, зависит формы треугольника, от уровней и новостей. $AMZN $MCHP $ABT $DGX $APA $GNRC $BSX $PTC $LDOS

По $HD, $SQ и $MU за последние 15 дней формируются треугольные каналы с вершиной на указанные даты в ближайшие 7 дней.

На днях дошли руки переработать в TG-боте инструмент поиска каналов по котировкам. Теперь они строятся более правильно и результаты содержат как сам канал, так и уровни подддержки и сопротивления для понимания возможности отката не от границы канала. А главный бонус - определение треугольного канала и предсказание вершины. По просьбам, покажу как это работает на примере $CAT В месячном периоде пробита поддержка 196.09 и формируется треугольный канал на дату ~2021-12-06 и цену ~190.54, последняя цена в канале. Раз такое дело, перейдем на период побольше, возьмем квартал, там тоже формируется треугольный канал, но вершина его далеко в будущем. Тут, кроме уровня 196(что подтверждает его силу), добавляются ещё два на 192.22 и 188.11, их среднее как раз попадает в вершину треугольника в районе 190 . Такие дела.

В продолжении вчерашнего поста. Сформировал похожие графы по Российскому рынку, Европейскому, Крипте и ETF. Европейцы: я с ними знаком мало для серьёзных выводов, но есть интересные случаи. Наверху живет медицина со своими обширными связями но почему-то без $AFX@DE и таблеточек $BAYN@DE которые внизу вместе с спортивкой $ADS@DE и PUM@DE, к ним в один кластер влез $IFX@DE - неожиданно. Автопроизводители $BMW@DE , $VOW3@DE в тусовке вместе со строителями $HOT@DE, $HEN3@DE, тоже не типично. Россияне: можно сказать, это единый конгломерат компаний, без ярко выраженных секторов, тут все влияют на всех настолько, что если построить 158 компаний разом их связи сливаются. Поэтому для наглядности взял 100 случайных компаний. Наверху тут нефтянка с $TATN, ROSN и другими, наш любимый $TCSG вместе с $VTBR и $MOEX Крипта: тут взял только 100 случайных валют, чтобы не перегружать граф связями. Перекрёстных связей тут значительно меньше чем в российском рынке, что говорит о более независимой внутренней структуре. Биткоин и Эфир ожидаемо имеют сильную связь, по центру как понимаю, кластера производных валют, в остальном сказать сложно, не силён и нужно понимание пар. ETF: Оставлю без комментариев, просто для наглядности. Для тех кто пропустил. Сам граф читать так: цвет точек - кластер схожих компаний, цвет связи - степень корреляции(чем темнее тем сильнее) цен, по осям координаты - зависят от взаимного расположения точек и степени корреляции.

Пятничный пост с картинкой. Сегодня смотрим на рынок в виде графа корреляций между ценами компаний. Можно выделить отдельные закономерности, например, $TSLA явно больше IT компания и находится ближе к тех. сектору с $AMD, $AAPL и другими, нежели к автопроизводителям, которые в свою очередь ближе к банкам и энергетикам. Другой пример, $V и $MA тесно связаны между собой и сильно ближе к техам, но достаточно далеко от финансового сектора, что неожиданно. Отдельно внизу большой потребительский кластер с $WMT, $KO, $JNJ, тут вроде всё логично - потребительство всё рядом. Сам граф читать так: цвет точек - кластер схожих компаний, цвет связи - степень корреляции(чем темнее тем сильнее) цен, по осям координаты - зависят от взаимного расположения точек и степени корреляции. Главный вывод таков: т.к. для построения не использовались сектора ни в каком виде, каждая компания в своей цене содержит сектор рынка и не всегда он совпадает с общей классификацией, а также существуют не явные связи между казалось бы не связанными компаниями. Интересные мысли по картинке приветствуются.

Немного интересных картинок с $AAPL, $TSLA и $WISH. На них изображено пространство(по осям периоды) индикатора MA Cross, а цветом отражает профит от торговли по индикатору за прошедший год. Выводы в кратце: $AAPL - стабильность, во всем диапазоне MA-кривых $TSLA - большая волатильность, зона эффективной торговли: краткосрок, либо держать до последнего $WISH - всё грустно и строго краткосрок А что на картинках видите вы? :)

Вам шашечки или торговать? Нетипичная картинка корреляций между $USDRUB $EURRUB $AFLT $BANEP $PLZL и другими компаниями российского рынка, можно отобрать интересных кандитатов к себе в портфель. Бонусом тепловая карта в разрезе месяца.

Инфа к размышлению перед открытием ОС $WISH

Крупные уровни за последний месяц $WISH

$WISH В тему поиска "близняшек", вот наглядная картина.

На двух недельном горизонте такая картина. Смотрим что будет на открытии, пойдем ли выше 10.24 или отскосим вниз от 10.11 $WISH

$EURRUB Любопытная нарисовывается картина - подходим к последним двум поддержкам за полгода 87.73 и 86.71, недельное сопротивлении 88.13. Будем посмотреть отскочим к сопротивлению или нет.