Блумберг пишет, что текущая ситуация похожа на 2008 год. Сравнение идет по графикам. Приводится динамика $SFZ2 индекса S&P500 и индекса волатильности на американский рынок VIX. На данный момент индекс волатильности тестирует уровень в 20%. Уровень волатильности растет только во время обвалов на рынке. Если смотреть на второй график, то там синей линии приводится ситуация, которая произошла в 2008 году. Или модели показывают, что волатильность будет расти. На самом деле показатель волатильности имеет определеную статистическую характеристику как mean-reverse. Это означает, что данный показатель всегда возвращается к своему среднему значению. Все зависит от рассматриваемого окна, но с 2020 года мы вошли в новую эру и поэтому стоит рассматривать этот показатель именно с этого периода. В принципе вероятность сценария роста волатильности, а как следствие падения котировок имеет высокую вероятность. Но тут ситуация больше зависит от ФРС и сезонного фактора. Сезонный фактор указывает на рост индекса, ФРС тоже начинает говорить о замедление темпов роста ставки, но не прекращении. Поэтому при ужесточении финансовых условий, падение котировк на индекс вполне реалено. Сейчас во многих пабликах вижу, что пишут о том, что S&P500 в ближайшие пару дней развернется и начнёт падать, я пока на объемах это не вижу. Я пока вижу рост до 4200 и пока мы выше 3900 ничего страшного не наблюдаю. Плюс не вижу пока триггеров для разворота.