Jacobkun
J
Jacobkun
8 июля 2022 в 6:03
$BRU2 $BRQ2 Добрый день! Два фьючерса на нефть (августовский и сентябрьский) отличаются в цене почти на четыре пункта: августовский выше (106.44), а сентябрьский ниже (102.5). Все последующие примерно одной цены с сентябрьским (видно на скриншоте) и все они близки к текущей цене. Скажите, в чем причина почему августовский так сильно отличается? Не разумно ли в такой ситуации торговать парой: продать тот что выше и купить тот что ниже?
102,5 пт.
5,78%
106,44 пт.
+3,26%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
Mr._Investor
8 июля 2022 в 8:31
Вообще звучит как потенциально рабочий вариант! При одновременной покупки дальнего и продажи ближнего фьючерса, мы фиксируем для себя спрэд и забираем гарантированные 3-4 пт. прибыли за месяц. Хотя надо ещё держать в уме, что ближний контракт тоже торгуется в бэквордации по отношению к спотовой цене, и там сейчас спрэд порядка 1,5 пт. Таким образом наша потенциальная прибыль становится ещё меньше. А с учётом комиссий и налогов, вообще мало остаётся 😢
Нравится
Urfin_Jus_1
8 июля 2022 в 10:26
Сегодня точно не разумно торговать фючерсы на нефть. Практически у всех производителей нефти сегодня праздничный день. Курбан байрам. Чего с нефтью будет сегодня вечером или в понедельник сложно сказать
Нравится
J
Jacobkun
1 августа 2022 в 17:03
В итоге могу сказать, что эта схема не сработала. Вместо того чтобы соединиться, цены ещё сильнее разбежались.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KonstantinInvestments
+36%
4,8K подписчиков
SVCH
+41,5%
7,5K подписчиков
dmz91
+33,9%
13,2K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
Вчера в 15:48
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Читать полностью
J
Jacobkun
1 подписчик20 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
4,81%
Еще статьи от автора
12 мая 2022
GDZ2 Мне показалось неожиданным свое открытие по поводу фьючерсов, хочу поделиться, может кому-то тоже откроет глаза и поможет понять как считать. 22 февраля я купил 2 фьючерса на золото по цене 1919 пт. Один пункт тогда стоил 79 рублей кажется. Продал 9 марта когда цена достигла 2050 пт. Итого, около 130 пт вверх, прибыль примерно 20 тыс руб. При этом доллар вырос до 105 руб. Если бы аналогично купил и продал 2 унции золота, а не фьючерс, то заработок составил бы больше 130 тыс руб за счёт разницы в курсе доллара. Выходит, что фьючерсная торговля отличается от маржинальной и правила подсчёта отличаются
21 июня 2021
RU000A0JWXQ7 RU000A0ZYL22 Первый раз пишу в пульсе и хочу спросить,можно ли шортить облигации? Точнее, делают ли так? Ведь очевидно, что цена многих прибыльных облигаций падает по мере приближения к сроку их завершения.