$VBU3 $VBZ3 И так, стратегия арбитраж или по другому хеджирование, расскажу на примере, как это у меня происходит, фьючами я торгую в основном на финаме, так вот 27 июля встал значит на этом фьюче $VBU3 в шорт на 28 контрактов, потом добрал до 60 контрактов, в конце дня был убыток, я принимаю решение резать, сокращать объём или оставлять как есть, я выбрал встать в лонг на этом же счёте (можно на другом если депо +/- такое же) купил я в лонг на 30 контрактов на следующем контракте ,на следующий день я закрыл лонг в плюс 0,24% как мы знаем втб дальше попёр, я шорт добирал, скидывал и опять добирал ( в общем упражнялся,как мог) но втб не хотел сдаваться,зараза))) в конце дня убыток увеличился немного по шорту, контрактов стало уже 120, что я опять сделал в конце дня? правильно встал опять в лонг на следующем контракте на 60 контрактов, в понедельник я закрыл лонг в +0,3% а по шорту повторилось то же самое он пёр дальше против меня, я добирал немного, на откатах скидывал по немногу, среднюю сбивал. но втб опять не хотел сдаваться в итоге в конце дня у меня убыток увеличился и контракты увеличились, обьём у меня уже был почти 35% а это перенос такой объём на ночь уже критично на фьючах, контратов у меня уже было 400 с копейками и минус по шорту было -7% плюс минус по депо, что я опять сделал, правильно я встал опять в лонг на следующем контракте только уже на такой же объём около 400 контрактов на следующий день мог полностью закрыть лонг в +1,5% но не стал, а разгрузил, где-то половину, все мы знаем, что рынок пошёл вниз я начал скидывать не много шорта и добирал лонг, в общем суть такая, падала вниз, шорт откупал, лонг добирал, шёл вверх лонг скидывал, шорт добирал, в итоге в конце дня у меня было по шорту -1,43% и 208 контрактов, а по лонгу у меня было -0,4% и 201 контрактов в общем общий минус по депо стало -1,83% а если ещё учесть,что я в другие дни закрывал лонг в плюс 0,3 прибавить 0,24 ещё, то общий минус стал не -1,83, а -1,29% и уровнял контракты, в понедельник буду делать все те же махинации, и закрою полностью, если допустим одна из позиций перекроет убыток по другой позиции, в идеале конечно хотелось бы и лонг в плюс закрыть и шорт в плюс))) Также у меня было на других фьючах на этой неделе такое же по золоту $GDU3 $GDZ3 по газу $NGQ3 $NGU3 и по серебру $SVU3 $SVZ3 (газ и серебро ещё не закрыт) по золоту у меня было так, я заходил сначала двумя контрактами в лонг, добрал до 7 контрактов, в конце дня был убыток примерно около -1% я встал на другом фьюче в конце дня то-ли на 3 или на 4 контракта. не помню, в общем на следующей день в течение дня была свеча вниз и отскок, я шорт закрыл в + 0,04% а лонг ещё добрал, скинул, потом ещё на откате добрал и на отскоке скинул в +0,11% получилось общий плюс 0,15% и так можно с акциями тоже делать, если у этой акции есть фьюч, допустим вы купили акцию, акция выросла в течение дня или в течение недели, не важно, вы купили в среднесрок, акция выросла, но вы не хотите пока продавать акцию по своим соображениям, но видете, что есть веротность ккорекции, то можете немного продать фьюч (встать в шорт) пошла вниз, шорт откупили, прибыль не много фиксанули, а акцию дальше держите, ну или докупили, это уже как вы решите, и так можно лонг/шорт торговать с минимум риском. Соответсено не является ИИР:) Это я описал, как я начал месяц назад торговать, статистика пока положительная, посмотрим,как она будет работать на дистанции. Всем удачи в торговли и зелёных цифр)