$NAZ3 $SFZ3 индексы лежат на своих уровнях чего-то ждут.
В пятницу значительно сократил шорты в фондах
$SQQQ и чуть менее значительно во фьючах (из-за контанго).
Сегодня даже слегка увеличил на 14730 (мартовский).
Почему лежим и чего в итоге ждём?
Из ближайшего это конечно фрс, ставка, аукционы
$TLT $TMF и отчет
$AAPL
Все больше слышу ожидания, что фрс еще поднимет ставку из-за сильной экономики, что с и так низким спросом еще больше прольет облигации (как следствие и фонды) до 5.25-5.5 доходности.
Возможно, не гэпом, но фонды будут ~78 и ~3.3 соответственно.
Что явно ниже текущих.
Этот сценарий ударит и по индексам, что вызовет выход из канала и путь до 3800 (через 4000) и 13 000 (через 13500) соответственно. А провальный отчет эпла поможет.
С такими ожиданиями нужно просто шортить индексы и ждать. (Ответ: да)
Но можно рассмотреть следующий сценарий: ставку оставят, ожидания сместятся, вызвав, в моменте, эйфорию и отскок от нижней границе в индексах.
Вполне вероятно.
Но до коли отскок? Из нарисованных фигур - это текущие уровни по фьючу.
По этой логике, делая на это ставку, я сокращал в основе фонд.
Но т.к. фьюч может сохранить контанго в этом росте или даже увеличить (такой риск есть, как это было на прошлой волне), я сократил и позицию во фьюче.
В любой случае, сейчас высокая неопределенность, естественно не ИИР.
Сохраняю умеренный шорт с целью увеличения после проявления определённости.
Это будет или у верхней границы или после пробития уровня. Моя ставка на отскок * риск, который я закладываю > потери из-за того, что могу пропустить несколько пунктов падения.
А у вас какие мысли?