Доброе утро!
Нашел для вас интересную таблицу с фьючерсной торговлей институциональных инвесторов и хедж-фондов.
По данным от 10 октября в фьючерсах на СНП500
$SFZ3 акулы рынка по-прежнему больше шортят, чем лонгуют индекс. Шорт превосходит лонг на 33%. При этом в сравнении с отчетом от 26 сентября произошло сильное сокращение обеих позиций, но все-таки шорты сокращали активнее. Шорт сократили на 42570 единиц (рассчитывается как индекс умножить на 50$), а лонг на 28590 единиц.
По данным от 10 октября в фьючерсах на Nasdaq100
$NAZ3 институциональные инвесторы и хедж-фонды наращивали и шорт и лонг позиции с незначительным преимуществом по лонгам. Шорт по прежнему слегка превалирует, но разница незначительна.
Таким образом, можно сделать вывод, что для крупняка по-прежнему приоритетным сценарием остается падение индексов. В первую очередь об этом говорит статистика по СНП500, с Насдаком не все так однозначно.
Вчера вышли статистика и если рост проминфляции - это негатив для рынка, указывающий на возможность нового витка инфляции и повышение ставок, то рост запасов нефти
$BRZ3 сильно выше ожиданий, безусловно, позитив, говорящий о возможном снижении инфляции, а значит и снижении ставки. Рынок почти уверен в сохранении ставки на следующем заседании 1 ноября и воспринимает это как позитив.
Продолжаю держать позицию по шорту Насдака. Цена лишь чуть превысила мою среднюю. 13, 17 и 18 октября будут отчеты основных банков, которые многое скажут о перспективах моей позиции. Пока держим строй и не поддаемся на провокации.
#пульс_оцени
#учу_в_пульсе
#прояви_себя_в_пульсе
#новости