Друзья, поддержка Пульса сообщила, что до предоставления возможности запустить стратегию
#Algebra осталось ждать недолго.
Пользуясь возможностью хотел бы поделиться с вами мыслями про торговый алгоритм.
Сама стратегия рублевая, но в составе портфеля постоянно фигурируют инструменты с пересчётои стоимости либо в привязке к курсу доллара США, либо юаня. Таким образом, ожидаемая доходность 21% годовых в валюте. Реальная доходность будет зависеть от динамики рубля против доллара США и юаня.
Почему из всех комбинаций торговли лонг = шорт были выбраны
$NAZ4 лонг и
$NGJ4 шорт.
Между двумя инструментами существует обратная корреляция. Рост природного газа обычно сопряжен с экономическим ростом и макроэкономической стабильностью.
Падение цен на энергоносители в целом, и природный газ в частности часто происходит при замедлении экономического роста, снижении производства и сокращении потребления.
По этому поводу наступит период времени когда начну продавать фьючерсы на нефть
$BRK4 $BRM4 $BRN4
Для продажи необходимо наступление ситуации когда фьючерсная кривая сформирует положение контанго и на рынке появятся признаки избытка нефти.
Ни 1 из этих критериев в настоящее время себя не проявил. Рынок нефти находится в бычей формации и пока не вижу возможности для открытия средне и долгосрочных идей для шорта.