Capitalizer
Capitalizer
21 июля 2023 в 17:31
&Aurelia Друзья, стратегия продолжает демонстрировать результаты лучше рынка. Я продолжу сохранять текущее соотношение позиций. В конце месяца возможно увеличение средств размещённых в $TMF . Как только наберётся статистика по торгам за месяц я сделаю аналитический обзор стратегии в сравнении с рыночным бенчмарком $QQQ . Согласно результатам исторического тестирования стратегия генерирует доходность на 4% выше бенчмарка с более сильным показателями эффективности портфеля #sharpe_ratio #sortino
Aurelia
Capitalizer
Текущая доходность
+4,15%
7,58 $
+494,99%
377,64 $
4,09%
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
14%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
21,9K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+17,3%
15,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Capitalizer
573 подписчика5 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+32,86%
Еще статьи от автора
4 июня 2024
Друзья, в составе портфеля стратегии Лидеры рынка. Контроль риска. Акции PLZL будут заменены на YNDX в связи с тем, что понедельник был очень волатильным, что вызвало пересчёт в структуре портфеля. В портфель попадают наименее волатильные акции и по этому параметру акции Яндекс оказались более предпочтительными нежели Полюс золота. Следующий пересмотр состава портфеля в июле в первый торговый день месяца.
3 июня 2024
По стратегии Algebra проведена ребалансировка. По коротким позициям а NGM4 проведен перенос позиций в NGN4 Длинная позиция в NAM4 сокращена для выравнивания доли в портфеле на уровне 50% капитала. По природному газу ожидается появление бэквардации в конце месяца. Возможно более сильное движение в ближайшем фьючерсе в случае роста цены на природный газ и по этой причине в стратегии был выполнен ранний перенос позиций.
3 июня 2024
Друзья пл стратегиям Capitalizer. Всепогодный. Была проведена ребалансировка. Доля LQDT составила 10%. В настоящее время волатильность индекса ммвб выше целевого уровня и по стратегии начался перевод в защитные активы. По стратегии #Лидеры_рынка_Контроль_риска открыты позиции в PIKK PLZL MAGN по 10% от валюта баланса. Закрыты позиции в IRAO после див отсечки. NLMK , а также в ALRS