Capitalizer
Capitalizer
8 мая 2024 в 3:47
Друзья, делюсь с вами сводкой основных макроэкономических событий в экономике США и динамикой основных фондовых индексов 7 мая 2024 года. ***По стратегии &Algebra в $NAM4 удерживается длинная позиция на 50% портфеля. До конца текущего месяца пересмотр позиции не планируется. Во вторник фондовый рынок США показал смешанные результаты. Индекс S&P 500 $SPY немного вырос, достигнув трехнедельного максимума с приростом на +0,13%, в то время как Доу-Джонс $DJM4 также показал рост, установив четырехнедельный рекорд с увеличением на +0,08%. В то же время индекс Nasdaq 100 $QQQ незначительно снизился на -0,01%. ☑️Поддержка рынка происходила на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла минимума за последние 3,5 недели. Положительные ожидания относительно возможного снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в этом году также способствовали росту настроений на рынке. ⤴️По данным аналитиков Bloomberg, около 81% компаний из индекса S&P 500 превзошли ожидания аналитиков по прибыли за первый квартал. Также ожидается, что прибыль компаний за первый квартал увеличится на +6,5% по сравнению с годом ранее, что значительно выше предварительной оценки в +3,8%. ⤴️Потребительский кредит в США в марте увеличился на +6,274 миллиарда долларов, что ниже ожиданий аналитиков в +15,000 миллиардов. ⤵️Комментарии президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Кашкари были скорее жесткими, он выразил сомнения относительно достаточности текущей рестриктивной политики ФРС для возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Он также предположил, что процентные ставки могут оставаться на текущем уровне длительное время.
Algebra
Capitalizer
Текущая доходность
5,36%
18 238 пт.
+7,97%
430,14 $
0%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
14 июня 2024 в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
Capitalizer
575 подписчиков5 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+32,45%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Друзья, торговая неделя завершается. По портфелям без изменений до конца месяца Лидеры рынка. Контроль риска. Capitalizer. Всепогодный. Стратегии показывают динамику лучше рынка на фоне роста волатильности в индексе ММВБ. Высока вероятность, что доля защитных активов в портфеле Капиталайзер.Всепогодный. Будет увеличена в конце текущего месяца. По стратегии Algebra проведу перенос позиций из CRM4 в CRU4 Также из NAM4 в следующий фьючерс. Положительно смотрю на перспективу индекса насдак. По природному газу решение будет принято в конце месяца о сохранении коротких позиций. Ожидаю затухание волатильности в инструменте NGN4 так как сезонные факторы уже учтены в цене.
8 июня 2024
Друзья, по стратегии Algebra продолжается удержание позиций портфеля после его плановой ребалансировки. Цены фьючерсов на природный газ находятся в состоянии повышенной волатильности по причине прогнозов более жаркого лета. Тем не мене, запасы природного газа в хранилищах так велики, что вероятность сильного ценового всплеска от текущих уровней минимальная. Величина запасов в хранилищах на 25% выше 5 летнего среднего значения, что создаёт буфер для дальнейшего роста цены. NGM4 NGN4 Прогнозы остаются без изменений по короткой фьючерсной позиции ожидаемая доходность 40% - 50% до конца года и в большей степени доход будет создан от супер контанго в сентября - ноябре. Контроль позиций в природном газе и управление риском являются крайне важным элементами торговли особенно для этого товарного актива. После 15 июня проведу перенос позиций во фьючерсах CRM4 CRU4 и NAM4
6 июня 2024
Друзья, стратегия Лидеры рынка. Контроль риска. Показывает динамику лучше рынка и в те дни когда индекс ммвб находится в зоне сильной турбулентности портфель демонстрирует менее волатильное поведение. цель стратегии - доходность выше индекса на 4% годовых в среднем с волатильностью меньше чем у индекса. Это источник создания избыточного дохода. В портфеле всегда лучшие акции компаний лидеров по соотношению риск- доходность находящиеся в траектории роста. По последним данным 8 из 20 акций в выборке были с ценой ниже скользящей средней за последние 252 дня. Если в начале июля количество таких акций будет менее 10 то начну перевод в кэш и приравненные к ним активы такие как LQDT Ожидаемый див. поступления около 3% и ещё до конца года по моим оценкам около 7% потенциальный дивидендный доход. По ряду акций дивиденды уже поступили. Прогнозы по дивидендной доходности портфеля по итогам года около 10% - 11%. Я ожидаю общую доходоность по портфелю стратегии с учётом дивидендов на уровне 21% по итогам года. Волатильность является объектом управления и использую алгоритм портфеля нацелен на её удержание в пределах средних значений.