🌦Всепогодный портфель Рэя Далио. Часть 2 В предыдущей части разбирали идею создания и структуру вс

30 ноября 2022 в 17:44

🌦Всепогодный портфель Рэя Далио. Часть 2 В предыдущей части разбирали идею создания и структуру всепогодного портфеля известного инвестора Рэя Далио, который призван быть стабильным при любом изменении ситуации на рынках, теперь попробуем воссоздать его из тех инструментов, что доступны неквалифицированным инвесторам для портфеля в рублях 💼Напомню состав портфеля 30% — акции Здесь можно задействовать фонды #TSPX итд - максимальный охват рынков, какие Вам больше по душе, при минимальных суммах, или собственный набор акций, которые больше нравятся, желательно делать ставку на Голубые фишки 40% — долгосрочные государственные облигации Собрать собственный набор долгосрочных ОФЗ от 5 лет, можно #SBGB фонд Сбера на ОФЗ, но учитывайте комиссию 0.8% 15% — среднесрочные государственные облигации краткосрочные ОФЗ, можно добавить корпоративные облигации #SBRB #OBLG 7.5% — золото #GOLD #TGLD 7.5% — сырьевые товары Основной проблемой является подбор альтернативы сырьевым товарам, они используются в портфеле из-за низкой корреляции с фондовым рынком и как защита от инфляции. Можно пробовать их заменить акциями золотодобытчиков, таких как Polymetal и Полюс Золото - они имеют отрицательную Бета с рынком, соответственно, обратную корреляцию. Также, сюда можно добавить сектор коммунальных услуг - Юнипро , ФСК ЕЭС и сырьевиков - Магнитку Фосагро , Русолово , Селигдар итд 📝Итог ▪Всепогодный портфель составлен из таких групп активов, которые работают в определённых экономических циклах, создавая баланс рисков и доходности ▪Всепогодный портфель — стратегия для сохранения, но не приумножения капитала. Из-за низкой доли акций в сравнении с долями консервативных инструментов портфель проигрывает индексам рынков, ожидать от него высокую доходность не стоит ▪Всепогодный портфель состоит из разнонаправленных инструментов, как следствие имеет пониженную волатильность и высокий коэффициент Шарпа, а значит, больший доход на единицу риска ▪Портфелю необходима полугодовая или ежегодная ребалансировка для поддержания паритета рисков ▪Товары в портфеле можно заменить на другой инструмент, слабо коррелирующий с рынком и обеспечивающий защиту от инфляции. Коммунальный сектор — хорошая альтернатива, если есть возможность закупить эту часть в долларах, получим дополнительную диверсификацию по валютам ▪Обычный инвестор может составить портфель самостоятельно, но придется закупаться большим количеством активов, либо выбрать уже готовые решения, рассмотренные в первой части ▪Хоть предыдущие успешные результаты портфеля, протестированные практически за 50 лет, являются сильным показателем, никто не может предсказать будущего, но его концепция, которая предполагает подготовку к любому развитию событий в экономике, мне импонирует ⏏️Больше полезной информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу