Дело в том, что этот фьючерс считается в курсе валют евро/доллар, а расчеты (вариационная маржа) - в рублях. Поэтому может быть ситуация, что евро упал, я заработал на шорте, но одновременно курс рубль/доллар ушел в другую сторону и вся моя прибыль от EDM2 съелась скачком курса рубль/доллар. Нужно как-то парралельно открывать позицию во фьючерсе доллар/рубль, чтобы хеджировать это, пока сам не разобрался как

Разобрался: нужно открывать фьючерс доллар-рубль в обратную сторону на такую же сумму. Например, при шорте ED 1 лот нужно купить в лонг 1 лот SI. В этом случае изменение курса доллара в рублях будет компенсироваться изменением фьючерса SI и останется только изменение курса евро-доллар во фьючерсе ED. Ну и прибыль/убыток нужно будет уже самому считать из суммы вариационной маржи этих двух позиций. Нужно помнить, что в 1 лоте ED больше 1000 долларов (сейчас около 1160), поэтому если я шорчу 10 ED, то нужно взять в лонг уже 11 SI; а со временем с изменением курса евро-доллар это число может еще измениться и нужно будет изменить количество фьючерсов SI

@haimarat основательный подход! Приятно встретить думающих людей! Респект!

@haimarat а в индексе ртс тоже привязка к курсу?

@psevdonimqwerty есть индекс РТС и ММВБ, один из них пересчитывается в доллары, но я не знаю, какой. Кстати, в нем тоже будет проблема с изменением курса доллара