Почти во всех источниках обучающих техническому анализу мы всё время встречаем одни и те же цифры.
Особенно это касается скользящих средних. 10 SМА, 200 SMA, 50 SMA. Всегда одни и те же периоды. Проблема в том, что эти периоды расчёта средней появились в те времена, когда технический анализ только зарождался. Их проще было считать и они по сути своей описывали поведение цены относительно средней, на более старших тайм-фреймах.
Расчёты велись относительно дневных графиков, графики рисовались вручную и чтобы определить как ведёт себя цена на других тайм-фреймах нужно было перерисовать график заново. Но трейдеры того времени упростили себе задачу. И начали отображать на дневном графике скользящие средние более старших тайм-фреймов. К примеру 50 SMA на дневном графике равна 10 SMA на недельном, 200 SMA дневного графика показывает 10 SMA на месячном. Таким образом использую только один график они могли видеть как ведут себя скользящие средние на недельных и месячных графиках.
Время прошло много, сейчас большинство торгует на коротких тайм-фреймах, а народ по привычке использует старые периоды, которые использовались для других тайм-фреймов. Работают они в большей мере потому, что ВСЕ ИМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ. В них поверили, строят свои стратегии относительно этих периодов и вот коллективный разум подстроил рынок под определённые средние.
А теперь давайте протестируем на истории работают ли в действительности средние.
Для теста возьмём простейшую стратегию пересечения 2-ух SMA :
Тестируем
$SBER ,
$SBERP
Период теста 2019-2021 год
15м - тайм-фрейм
Когда быстрая SMA пересекает медленную снизу-вверх входим в лонг, когда пересекает сверху-вниз - закрываем лонг и открываем шорт.
Проведя тестирование на 5000 комбинаций делаю вывод, что оптимальные значения средних равняются 34 SMA и 490 SMA
Но чтобы избежать эффекта подгонки под результат сделаем ещё кое-что.
Создаём график распределения прибыли относительно периода SMA.
У нас два параметра поэтому прогнать нужно сначала быструю SMA, выбрать период, затем медленную, и ещё раз повторить быструю на свежих данных.
После каждого прогона изменяем параметр.
Выводы:
Из полученных данных можно сказать, что для $SBER на 15м тайм-фрейме и при использовании данной стратегии нам лучше всего подойдут периоды 34 SMA и 200 SMA.
Наша задача была попасть в середину лучшего статистического распределения, а не выбрать самые лучшие параметры, которые возможно в будущем больше не принесут прибыли, потому что были просто подогнаны под статистику.
В дальнейших постах протестируем другие инструменты и стратегии.
#новичкам #учу_в_пульсе #бэктест