Интересно - подпишись😉 Всем привет! Решил начать собирать на ИИС портфель из ОФЗ. Но не просто портфель, а подобрать выпуски так, чтобы получать выплаты каждый месяц. Получилось следующее: SU26230RMFS1 с выплатами в октябре и апреле SU26233RMFS5 с выплатами в июле и январе SU26240RMFS0 с выплатами в августе и феврале SU26241RMFS8 с выплатами в мае и ноябре SU26243RMFS4 с выплатами в июне и декабре SU26244RMFS2 с выплатами в сентябре и марте Полученные купоны планирую реинвестировать в эти же самые выпуски для повышения доходности. Ежемесячные выплаты должны повысить эффективность моих вложений. Также на сдачу взял TMOS Как вы смотрите на такую стратегию? Может быть кто-то из вас уже использует такой подход? Очень интересно ваше мнение😁 #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Интересно - подпишись 😉 Попробуем понять, почему индивидуальные инвесторы и управляющие фондами терпят неудачу, пытаясь победить рынок ⬇️ Многие пытаются найти правила биржевой торговли, которые приносят прибыль и находят. Но, говоря языком экономистов, они отлично работают ex post (после события), но постоянно терпят фиаско ex ante (до события). Найти стратегии, которые работают постфактум несложно. Куда труднее выявить стратегии, которые обещают работать в будущем. Лишь случайно можно обнаружить несколько стратегий инвестирования, которые сделают вас сказочно богатым. Если знать их заранее. Практически никто неспособен предсказать спады и подъемы фондового рынка в долгосрочной перспективе или успешно отбирать акции. Успех отдельных стратегий определяется исключительно случайными вариациями. (Это вам на всякий случай, когда в следующий раз опять будете подключать стратегию автоследования😉) TMOS AKME #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Интересно - подпишись😉 Риск⬇️ Чтобы оценить волатильности на рынке, а тем самым и риск, достаточно посчитать сколько дней в году индекс рынка растет или падает более чем на 5%. Также, одним из способов оценки риска является стандартное отклонение (СО) Эти цифры могут вызвать у людей некоторые вопросы: ✔️При оценке СО учитываются как положительные, так и отрицательные результаты. В то время как случаи с положительными СО не интересуют инвестора, озабоченного проблемой риска. Как показывает статистика, почти все капиталовложения с высокими положительными отклонениями показывают не меньшие отрицательные отклонения ✔️ Доходность ценных бумаг не является нормальным распределением, а отличается значительной асимметрией и ярко выраженными эксцессами. Значит не поддается математическим обоснованиям и логике. В 2008 г. S&P500 упал на 37%, что составляет почти 3 стандартных годовых отклонения, - по статистике подобное может случиться лишь раз в 741 год. На практике же такое происходило трижды за 100 лет: 2008 г; 1931 г(-43.2%); 1937 г(-35%). Вывод: всесторонняя оценка риска требует не только статистического анализа, но и знания истории. Из-за исторических перипетий - любой статистический подход к подобным расчетам противоречит здравому смыслу. TMOS #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени