$SVU2 небольшая ремарка, скорее даже для себя. Исходя из формулы расчёта доходности:
Расчетная цена 2 – Расчетная цена 1 / Шаг цены * Стоимость шага цены
имеем два важных свойства:
1. При одинаковой расчетной цене между двумя соседними клирингами получим нулевую маржу, даже если доллар вырос к рублю в два раза. Хорошая подлянка…
2. Курс доллара и друг и враг. Если разница между расчетными ценами положительная, вы возьмёте профит прямо пропорциональный изменению курса доллара. А вот если разница отрицательная, можно такого огромного лося словить.