для @Mixwarez и тем, кому интересна данная стратегия &Агрессивная концентрация Стратегия @Ldvr открыта 29.05.23 г., существует 217 дн. В общем списке стратегий Тинькофф на конец торгов 31.12.23 занимает 81 место. Уровень риска: Высокий, имеет максимальный внутренний рейтинг - 5. Подробнее о внутреннем рейтинге: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/a.v.sidorov/7548c34c-e4cb-4e24-ae97-dad2091ce169/ Мин. сумма для автоследования: 6000₽. Рекоменд.: 25000₽. В моих рейтингах: (всего стратегий на момент анализа было 683шт) • За 1 мес.: с 01.12.23 по 31.12.23: 633 место. -4,73%, индекс Мосбиржи: -2,11%, стратегия убыточнее • С примерной даты начала сильного падения: с 03.09.23 по 31.12.23: 346 место. -2,4%, индекс Мосбиржи: -4,09%, стратегия доходнее, но все равно показала убыток, поэтому находится на таком месте в рейтинге • За 6 мес.: с 01.07.23 по 31.12.23: 88 место. +18,84%, индекс Мосбиржи: +10,79%, стратегия ощутимо доходнее, поэтому и место в рейтинге выше, чем в прошлом пункте • За 12 мес.: с 01.012023 по 31.12.23: 156 место. +29,98%, индекс Мосбиржи: +43,87%, стратегия убыточнее, но нужно учесть, что стратегия существует менее года - сравнение уже не столь верно. Сравнение за год с другими стратегиями будет неверным, поэтому сравним с индексом Мосбиржи и с двумя лидерами по итогам года (стратегии &Atlant РФ (@Aleksei_Midakov) и &Новая Волна (@Supreme_Huckster)), но с той же даты, как была открыта &Агрессивная концентрация, с 29.05.23. • &Агрессивная концентрация увеличила мастер-портфель с 18000 до 23396,90, т.е. на 29,98%. • индекс вырос с 2732 до 3099,11, т.е. на 13,44%, стратегия увеличила мастер-портфель с 18000 до 23397, т.е. на 29,98%. • &Atlant РФ увеличила мастер-портфель с 81676,9 до 120744,14, т.е. на 47,83%, при этом за год занимает в моем рейтинге 1 место. • &Новая Волна увеличила мастер-портфель с 40715,39 до 90947,70, т.е. на 123,37%, при этом за год занимает в моем рейтинге 2 место. Плавность кривой доходности на графиках можете посмотреть сами. За полгода у стратегии &Агрессивная концентрация 0,05 против -0,53 у индекса. Как мог получиться минус - известно только разработчикам MS Excel... Ну за полгода я бы и не стал смотреть особо графики, когда можно за год сравнить. За год точность линейной аппроксимации: • индекс Мосбиржи: 0,9. • &Агрессивная концентрация: 0,77. • &Atlant РФ: 0,94. • &Новая Волна: 0,78. Напомню - чем ближе точность к единице - тем более ровный график доходности. Чем график более ровный, тем более спокойно инвестору, т.к. нет резких взлетов и падений, т.к. точка входа и выхода имеет не столь большое значение. Если же есть резкие взлеты, то вероятны резкие же падения и тут уже получается вопрос везения - когда зайти в стратегию, когда выйти.... Лично я считаю, что если стабильность ниже индекса - это довольно рискованно. Поэтому в моем Пульсе есть пост с рейтингом по стабильности графика доходности (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/a.v.sidorov/f5e5a71e-ebd4-4f7f-a47d-316f7e6a47e7/) и в сочетании с прибыльностью можно выделить десяток-другой стратегий, которые, с моей точки зрения, заслуживают пристального внимания. Подробнее: • 11 стратегий, показавших наиболее стабильный рост и при этом хорошую доходность с 3 сент по 31 дек 23года: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/a.v.sidorov/b0d91948-c2cb-46de-9dad-0962ba132587/ • 50 стратегий со стабильным графиком доходности с сортировкой по доходности за год: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/a.v.sidorov/f8590571-fe0d-462a-bba8-e3e1b4601831/