КАК ВЫБРАТЬ СТРАТЕГИЮ?
Многие говорят - доходность стратегии в прошлом не гарантирует доходности в будущем. И я полностью с этим согласен. Не гарантирует. В то же время - шансы получить доход со стратегией, которая за предыдущие полгода*год показала стабильный положительный результат всяко выше, чем со стратегией, которая за эти же полгода-год показала средний или отрицательный результат. При этом, замечу, часто начинающие инвесторы ориентируются на высокую доходность и вкладывают в стратегии средства, а через месяц-два-три доходность падает. Почему такое бывает? Психология неопытных инвесторов заключается в том, что видя резкий взлет стратегии-ракеты они пытаются ухватиться за нее в последний момент или на середине пути, когда самый взлет уже прошел. Далеко не каждый автор стратегии зафиксирует прибыль прямо на пике, поэтому может получиться так, что фиксация прибыли будет даже на более низком уровне, чем тот уровень, на котором новый инвестор зашел. Для стратегии, вероятно, плюс все равно будет, а для конкретного инвестора будет минус. И тут начнутся претензии автору - почему продал дешевле, чем купил, у меня убыток, а ваша статистика показывает плюс - все это вранье! Подключаться к стратегии же на самом старте тоже очень рискованно. Даже если автор известный - у него может быть другой набор инструментов и активов, с которыми результат будет иным - тут проще подключиться к имеющейся стратегии, т.к. ее результаты в прошлом хотя бы известны.
Но как же тогда делать выбор новичку?
Предлагаю такой эксперимент "задним числом". Один пункт - один пост.
• 1. Возьму рейтинг стратегий за год, полгода и месяц, сформированный полгода назад - 01.08.23. Сейчас я бы брал рейтинг годовой давности, но год назад такого рейтинга у меня не было, да и стратегий маловато было тогда, чтоб выбирать. Полгода назад их было всего 362, а тех, которые существуют полгода - и того меньше - 196.
• 2. Выберу 10 наиболее прибыльных стратегий с наиболее стабильным графиком доходности и распределим средства между ними равномерно, ориентируясь на рекомендованную сумму. При этом исключим из списка те стратегии, которые показали в последний месяц ракету. На мой взгляд, это если более 25% в месяц. Почему я считаю так стоит сделать - в ближайший месяц очень вероятен откат по таким стратегиям. Также исключу стратегии с рекомендованной суммой более 75000Р. Далее исключу стратегии одного автора, если они попадают в выборку - выберу одну.
• 3. Посмотрю доходность этих стратегий по состоянию на 01.02.24 и сравню прошедшие полгода с индексом Мосбиржи.
Принцип этот я вырабатываю теоретически, основываясь на опыте 1,5 лет, и не подстраиваюсь ни под какую стратегию. Самому интересно - можно ли так достичь приемлемой доходности и минимизировать риск. Очень интересно то, что рейтинг буду брать от 1 августа 23 года, а в сентябре были серьезные потрясения на рынке. Вот и проверим - как стратегии, показавшие хороший результат в спокойное время, поведут себя с учетом серьезной просадки рынка в целом.
Итак, рейтинг от 01.08.23 за год, полгода и за месяц. За месяц - чтобы понять какие стратегии ракетили и исключить их. За год не все стратегии были, но пусть как информация все же присутствует. Тем более что показатель плавности графика я указываю именно в годовой таблице. У меня нет полных данных того рейтинга, поэтому рекомендованные суммы будут указаны по состоянию на сегодняшнее время, хоть, несомненно, некоторые изменились в большую сторону.
Жду вашего мнения - какие бы стратегии вы взяли в число избранных и почему, а какие - ни в коем случае и по какой причине? Только уговор - ориентироваться лишь на данных по состоянию на 1 августа прошлого года и не более поздних. Сводные данные в таблицах и графиках. Рассматривать стратегии, не вошедшие в рейтинг за 6 мес или за год не вижу смысла вообще.
Как вам вообще такой эксперимент?
Зачем я его хочу провести - если результат будет положительным, то можно будет выбрать 10 стратегий сейчас вперед, на полгода-год. И посмотрим результат!