$SRU3, Как гарантированно зарабатывать 20+ годовых на ликвидных акциях? Если у Вас есть акции, продавайте опцион колл на фьючерс на центральном страйке на аналогичное количество (1 опцион на фьюч на 100 акций). Ваша прибыль равна цене проданных опционов. В процентах считайте сами. В день экспирации опционов возможны 2 крайних варианта: 1. Цена акции не достигла страйка. Опцион сгорает, кладете прибыль в карман, акции остаются при Вас. 2. Цена выросла выше страйка. Прибыль от продажи опциона Ваша, но придется продать акции по цене страйка. Опционы на фьючерсы есть разных сроков исполнения, можно выбирать и формировать различные стратегии, также продавать и откупать опционы в зависимости от ситуации на рынке.

$SRM3 Всем привет! Пару слов о том как можно выбраться из того места, в котором прибывают многие шортисты. Это мой "живой" портфель 53000 рублей, в него поместились 40 шортов фьючей и в районе сотни опционов, в основном колов (на рост). Фьючи хэджируют (защищают) заработанную прибыль по опционам, на текущий момент прибыль за день около 6% (3000 руб), в портфеле также есть немножко фьчей и опционов по газу. Обратите внимание, что ГО получается мизерным за счет разнонаправленных позиций опционов и фьючей. Максимальный риск около 10000 руб если фьюч будет стоять на месте и я ничего не буду делать в плане управления позицией. Далее, при любом движении в любую сторону получится прибыль, при хорошем движении - хорошая прибыль. Ещё один важный аспект, если прилетит очередной черный лебедь (давно кстати не было), то стопы обычно не срабатывают, а здесь придется считать большую прибыль. Прошу задавать осмысленные вопросы, отвечу. Смотреть картинку нужно на большом экране с хорошим разрешением.

$SRM3 Анализируя Сбер, люди рисуют сухие и скучные графики, а где душа? Кто знает автора гимна Сбербанка в до Грефовские времена? Очень известный был человек.

$NGH3 Враги советуют жёстко покупать, поддадимся?

$SRH3 Готовьте мешки из-под картошки, через год Сбер насыпет дивиденды https://www.finam.ru/publications/item/sberbank-gotov-k-prodolzheniyu-rosta-20230302-0910/

$SRH3 Для @Valegy и других интересующихся ценами на опционы

$SRH3 Почему основная масса физиков не заработает здесь денег никогда. На картинках та часть параллельной реальности, о которой физики не хотят знать. Это опционы и торговля без риска. Физики думают, что тормоза (хеджирование рисков) придумали трусы и предохраняться не нужно. По нескольку раз в день выкладываете здесь таблицы фьючерсов, а для чего и зачем нужны эти инструменты не хотите знать. Чем больше котлета денег, тем больше прибыль - это миф. Тем больше потеряете, если не будете изучать инструменты рынка и их применение. На картинках портфель с почти идеальным профилем риска, в какую сторону ни дернется актив, будете зарабатывать прибыль. Так зарабатывают юрики, у них слабоумие и отвага не приветствуется. На второй картинке таблица опционов, если не поленитесь подсчитать, найдете там около 300000 контрактов, без учета которых Вы делаете неверные выводы о направлении движения рынка только по фьючерсам. А ещё есть арбитраж и синтетические облигации и тд и тп. кругом могут участвовать все инструменты. Осознайте это и прикиньте свои шансы в этой игре с завязанными глазами.

$NGG3 Похоже ракета разогналась чтобы пониже нырнуть.

$NGG3 Давайте ещё немножко про опционы с реальной сегодняшней картинкой (актив другой, но смысла не меняет, в портфеле фьючерсы и опционы). По горизонтали графика цена актива, по вертикали прибыли/убытки, вертикальная палка по середине - текущая цена. Одними Фьючерсами Вы такой фантастики не добьетесь. Куда бы не пошел актив, Вы всегда в прибыли. Ньюансы конечно есть, но крупными мазками так. Задавайте вопросы.

$NGG3 Это кусок статьи из местной Академии, абсолютно бесплатно, не морщите попу, прочитайте: Преимущества опционов 1) Динамика стоимости опциона зависит от динамики цены базового актива, но не повторяет ее. Так, рост базового актива даже на 10% может принести покупателю опциона 100 и более процентов прибыли.  Если очень упростить, то стоимость опциона отражает вероятность события (достигнет ли базовый актив определенной цены) и считается по формуле. Формула учитывает множество параметров, а не только саму цену базового актива. Например, скорость изменения цены и время до экспирации.  Поэтому цена актива может вырасти или упасть незначительно, но из-за изменения других параметров произойдет кратная переоценка вероятности и, как следствие, стоимости опциона.  2) Сделки с опционами не требуют вовлечения большого капитала. Инвестор может выделить незначительную часть портфеля, которая будет использоваться для защиты позиций или перспективных краткосрочных сделок.  Например, за 400 ₽ вы можете купить опцион на акцию, которая стоит 9 000 ₽. При этом выгода от движения цены может быть такой же, как и при покупке самой акции.  3) При покупке опциона невозможно потерять больше уплаченной цены. Получается, что покупатели точно знают свои риски — они равны премии. 4) Различные стратегии позволяют зарабатывать на любом рынке — растущем, падающем или просто при сильном движении в любую сторону.  Удачи!

$NGG3 Вопрос, кто работает над понижением газовых цен, использует альтернативу? Я отапливаю домик кондиционером. Лонгусты не бейте меня.

$NGG3 Что будет завтра?

$NGG3 Привет коллеги, мы торгуем на срочном рынке, кто-нибудь знает о существовании такого инструмента, как Спреды? https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/spread-info.aspx?code=NG-2.23-3.23

$NGG3 Общался с нашим товарищем с этого форума на тему честности местного рынка, спроса/предложения и прочей лабуды из мира розовых пони. Эта картинка реальных манипуляций ММ на рынке газа 08.02.2023, не знаю как выложить большой файл 18 мб, там много картинок в динамике. Портфель состоит из купленых путов (равносильно шортам фьючерса) Кто верит в честный рынок, прошу ответить на вопросы: 1.Почему я не радуюсь увесистой марже 153656,55(нижняя табличка центр). 2.Почему на дневной сессии на отвесно падающем рынке путы(шорты) принесли убыток -4678,02 (та же нижняя табличка нижняя строчка по центру). 3. Почему трейдеры (и я в том числе) не покупают опционы по цене в 10 раз ниже теоретической (во всех книжках пишут, что это должна быть справедливая цена). Смотрим страйк 1800 и рядом, верхняя красная часть таблицы опционов. На первый раз хватит.

$NGG3 Кто знает 💯 процентный способ заработать, делимся идеями

$NGG3 Давайте теперь серьезно, без п..к, обсудим нашу главную задачу на рынке - не слить депозит. Научимся это делать, считай в дамках. Дальше получить и сохранить прибыль проще. Расширяйте горизонты, изучайте рыночные инструменты и используйте наименее рисковые. Фьючерсы одни из самых рисковых плечо примерно 5 заложено внутри. Без прикрытия ими торговать - это русская рулетка. Вот кусочек таблицы опционов по газу Вчера около 17 часов цена была 2.6, сейчас 2,4. По цене опционов посчитайте риск и прибыль, сильно удивитесь

$NGG3 Интересно, остались ли здесь представители вымирающего рода лонгустов? Вчера вечером им давали 5 процентов за выход из этого для них ада, а они ругали ММ, он опять даёт им выйти с кукангой, правда чуть меньшей, бегите пока есть возможность, шансы таят с каждой минутой

$NGG3 Кукан 5 процентов, лонгусты бегите без оглядки, пока есть возможнось

$NGG3 Загадка. Что каждый четверг ЖЕЛЕЗНО влияет на цену газа?

$NGG3 Торговля на бирже это компромисс между страхом и жадностью. Уже длительное время ММ жалеет лангустов, держит для них калитку на выход открытой, даёт в придачу 100 пунктов прибыли за красивые глаза, но страха у них нет совсем, сотку брать не хотят. Почему и на что надеятся?

$NGG3 Вот что они рекомендуют

$NGG3 Почему у Вас нет шансов заработать на бирже? Большинство из Вас не желает учиться. Представьте, что Вы ездите на машине только на правом колесе, какова вероятность встретиться со столбом (маржинколом)? По нескольку раз в день здесь публикуют таблицы с количеством фьючей, зачем, о чем это говорит? Ниочем, потому что Вы понятия не имеете как они используются. Грамотные люди используют их исключительно вместе с опционами. Не поленитесь, прочитайте про опционы ( левое колесо). Маленький пример про любимые Вами короткие стопы. 10 раз рынок дернулся не в Вашу сторону, 10 раз Ваши стопы приносят Вам убытки, минусом убытки от комиссий. При хеджировании ( страховке) Вашей позиции опционом, прибыль от опциона превысила бы убыток от фьюча, причем этот эффект длится всю жизнь опциона. Удачи любознательным!

$NGG3 В понедельник логистам армагидец, спасайтесь кто может.

$GAZP Привет уважаемые "инвесторы", вазелин на завтра приготовили?

$Газа У Вас нет ни одного шанса. Почему ? Кратко, здесь нет опционов. Почему их нет в Тиньке? Причины: 1.Отсутствие Главного инструмента хеджирования рисков выгодно Тиньку. •На примере Газпрома, при хеджировании акций опционом пут, при падении на 30 процентов акции, Вы бы получили 300% прибыли. Это надо брокеру? •Вы верите, что "крутые" программисты Тинька не могут прикрутить опционы к приложению? В ВТБ опционы есть. •У любого нормального брокера есть доступ к квику с опционами. У Тинька есть? Почему? •Подумайте, если есть чем. •