​​💼 Боремся с просадками портфеля: корреляция Замечали ли вы когда-нибудь, что, стоит одному активу в вашем портфеле упасть в цене, за ним тут же следуют другие? Сегодня мы поделимся интересными фактами из курса Академии «Секреты диверсификации», раскроем причину и расскажем, как с этим бороться. Дадим спойлер: во всем виновата корреляция. Не только и не всегда лишь она одна, но все же. Что показывает Корреляция — показатель зависимости одной переменной от изменений другой. Коэффициент корреляции обозначается буквой r и варьируется от 1 до −1 в зависимости от вида связи.  Зачем смотреть В нашем случае речь идет о корреляции активов. Коэффициент подскажет инвестору, будут ли выбранные активы двигаться в одном направлении — синхронно падать или синхронно расти.  Как расшифровывать — Если значение r расположено в промежутке от 0 до 1 — между переменными существует прямая зависимость (одна переменная следует за другой). То есть цена одного актива будет следовать за ценой другого в одном направлении. Однако чем ближе показатель к 0, тем слабее эта связь.  — Если значение r расположено в промежутке от 0 до −1 — между переменными обратная зависимость (одна переменная совершает действия, противоположные действиям другой). То есть цена одного актива будет следовать за ценой другого в противоположном направлении. Чем ближе показатель к 0, тем слабее эта связь.  — В случае r = 0 мы получаем переменные, которые не зависят друг от друга.  Где смотреть и как считать Вариант 1. Посчитать в Excel с помощью функции КОРРЕЛ(). Для этого необходимо выгрузить котировки нужных компаний за определенный период, например месячные данные акций за три года, а затем задать в отдельной строке функцию. Вариант 2. Воспользоваться сервисами для расчета коэффициента или посмотреть аналитику по выбранным активам у брокера.  🎓 Узнать, как еще можно диверсифицировать свой портфель и какие инструменты при этом использовать, можно в курсе «Секреты диверсификации»: https://www.tinkoff.ru/invest/education/courses/2da0c312-2501-4c19-9dbd-1dad07cefc71/ #академия_инвестиций
271
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
99 комментариев
Ваш комментарий...
30 ноября 2022 в 15:55
Мой портфель почти не просаживается из за установленных правил) ▫️Не заходи в сделку без смысла ▫️Если торгуешь внутри дня, не переноси позиции через ночь ▫️Не спорь с рынком ▫️Режь лося (убыток) пока он еще маленький ▫️Не жадничай ▫️Начинай с малого, не стоит без опыта входить «На всю котлету» Благодаря этому и еще паре правил моя доходность около 400% годовых🚀
Нравится
132
30 ноября 2022 в 15:55
Мой тоже с недавних пор @Vladislavzz 🚀🔥💯
Нравится
9
30 ноября 2022 в 15:56
Спасибо
Нравится
3
30 ноября 2022 в 15:56
А что за правило, если не секрет?
Нравится
2
30 ноября 2022 в 15:56
Полезно 👍👍👍
Нравится
2