Внимание стоит обратить на коммунальный сектор США, а конкретно на секторальный ETF

10 апреля 2023 в 9:54

Внимание стоит обратить на коммунальный сектор США, а конкретно на секторальный ETF — Utilities Select Sector SPDR Инвесторам рекомендовалось аккумулировать позиции c нижней границей для покупок в районе $65,5.Первый раз, когда цена коснулась данного уровня — 28 февраля. Каждый раз, когда она пыталась уйти ниже происходил моментальный выкуп. Первой минимальной целью для роста был обозначен уровень $70. В итоге он был достигнут за 37 дней. Максимальная доходность составила 6,5%. 🔸️Инвесторам может показаться, что это скромный результат, но: • индекс S&P 500 за это время прибавил всего 3,6%. XLU почти весь период держался лучше широкого индекса. • Beta коммунального сектора составляет 0,69x, а значит чистая альфа достигла 3,10%. Формула для расчета: Альфа = доходность инвестиции – [безрисковая ставка + бета X (доходность бенчмарка – безрисковая ставка)] • идея работала в тот момент, когда рынок был охвачен паникой из-за банковского кризиса • Среднегодовая историческая доходность коммунального сектора составляет 7,05%, а значит она была получена чуть больше, чем за месяц. Рекомендация о том, что лучше приобретать в целом ETF, а не отдельные бумаги также оправдала себя. На фоне остальных секторов представители XLU двигались в целом синхронно. Об этом свидетельствует самый высокий процент акций сектора выше своих 50-дневных скользящих средних по сравнению остальными. За последний месяц коммунальный сектор вошел в тройку лидеров по доходности. Отмечу, что второе место заняли акции здравоохранения, которые также были рекомендованы для приобретения в виде защитного портфеля. 💡 БКС Мир инвестиций