🇺🇸РЕЦЕССИИ В США ВСЁ ЖЕ БЫТЬ !
(или пока что нет ?)
⚡️ВВП за 2 кв. в США -0.9% (прогноз +0.4%). Однако, это предварительные данные, хоть и не верится, что этот фактор как-либо повлияет на итог (который будет в конце августа), но все же этот факт необходимо учитывать.
По одному общему, но неофициальному определению — два последовательных квартала сокращения — экономика вступила в рецессию. (Предыдущий квартал: -1,6%)
Однако официальные лица Белого дома подчеркивают, что рецессия официально определяется несколькими факторами, включая рынок труда и доходы.
❗️Хоть рынок труда сейчас и силён, это некий козырь в руках ФРС, но, кажется, так будет недолго. Начало спада уже положено. Напомню, в начале лета темп найма сотрудников уже снизили такие гиганты, как $META и $MSFT, а $TSLA
и вовсе остановила набор и уволила недавно нанятых. О увольнении 10% персонала сообщили также $SHOP .
⁉️ Важным предвестником надвигающейся рецессии является перевернутая кривая доходности.
Кривая доходности представляет собой график, на котором отображается рыночная стоимость или доходность ряда государственных облигаций США, от облигаций со сроком погашения четыре месяца до 30-летних облигаций.
✅ Когда экономика функционирует нормально, доходность долгосрочных облигаций должна быть выше. Но когда долгосрочная доходность ниже, чем краткосрочная, это показывает, что инвесторы обеспокоены рецессией. Это явление известно как инверсия кривой доходности, и оно предсказывало прошлые рецессии.
•Классическим является спред между 10и летними 2х летними трежерями. Тут мы успели инвертироваться уже целых два раза за текущих год.
•Одним из основных также является спред 10и лет и 3х месяцев. Инверсия кривой тут означает, что рынок закладывает в ожидания скорую рецессию (в ближайшее время, даже в течении 3х месяцев). Как видим, показатель равен 0,34. Тут меня терзают сомнения, а действительно ли мы вступили в рецессию, или ребята с белого дома все же правы и нам нужно увидеть больше признаков наступления такого сложного явления как «рецессия»?
#макро #сша #новости #пульс_оцени #рынок
Еще 2
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
MNGA
240 подписчиков • 37 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+2,47%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
На этой неделе мной были совершены три сделки на NGM4, в рамках Трендовый спекулянт (Futures) :
1) Убыток: ~ -1,34 % к депозиту;
2) Убыток: ~ -1,6 % к депозиту;
3) Убыток: ~ -0,3% к депозиту.
Текущий общий доход стратегии примерно актуален по последнему виджету.
_______________
Получается навлек со своим "могло быть хуже": https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MNGA/cb2dd0aa-afb3-4231-b3dc-51ac28e51c45?utm_source=share 😥
Среднее проскальзывание на контракт все ещё менее 0.5 тика
12 июня 2024
NGM4 SiM4 USDRUB
8 июня 2024
На этой неделе мной были совершены три сделки на NGM4, в рамках стратегии Трендовый спекулянт (Futures) :
1) Убыток: ~ -0,4 % к депозиту;
2) Убыток: ~ -1,6 % к депозиту;
3) Прибыль: ~ +2% к депозиту.
Текущий доход стратегии +5,46%. Плюс, т.к. закрытие позиций было в пятницу ночью, в понедельник будет начислена остаточная вар. маржа, и доход чуть увеличится.
Можно сказать, что на этой неделе остался при своём.
Среднее проскальзывание на контракт <0.5 тика.
_____________________________________
Также хотелось бы сразу написать мысль, которую в будущем буду просто ctrl c ctrl v.
Хоть ТИ и пишет, что делать выводы о любой стратегии следует спустя 3 месяца, я бы сказал, что нужен хотя бы год, чтобы оценить эффективность алгоритма.
В данной стратегии могут и должны быть просадки, вопрос лишь их глубины. Также будет и упущенная прибыль, идеальную сделку найти бывает крайне сложно. Поэтому ждать результата каждый день, каждую неделю не стоит. Моя задача дать результат от краткосрочной торговли в долгосрочной перспективе. Сделать рост кривой прибыли портфеля наиболее плавным.
Суть стратегии проста: вход на пробое максимумов/минимумов за определенное время и последующий выход по половине позиции. Выход из позиции последовательный, привязан к осциллятору.
Задача состоит в том, чтобы собирать крупные изменения цены и делать это из раза в раз, одно и то же действие, независимо от ситуации на рынке.
Основные прибыльные сделки приходятся на период сильного трендового движения. В период так называемой "пилы" на рынке, заработать будет крайне трудно, но за счет риск менеджмента и работы над максимальной просадкой, на истории удалось достигнуть значения <9%. Дальше уже все будет зависеть от рынка. Например, если мы впадем в долгий боковик по газу (как например 20й год, то особого дохода не будет. повторение же сценария любого другого года, в той или иной степени, (речь о 21м, 22м, 23м и части 24го года) меня устроит более чем.
Я не ориентируюсь на статистику (типа запасы газа), не строю теории движения цены по тех. анализу. Тут лишь холодный расчет и дисциплинированное следование алгоритму действий.
Подключаясь к любой стратегии автоследования, следует понять:
1) Нет оптимального момента, чтобы подключиться. Лучше заменить вопрос с "в какой момент лучше входить, чтобы все получилось идеально?" на "насколько долго я готов следовать, какой доход я хочу получить на этом горизонте и на какой риск готов?"
2) На рынке может произойти все, будущего не дано видеть никому, но некие ожидания строить можно.
3) Перекладывая ответственность за свой депозит на того или иного трейдера, не получится полностью избавиться от FOMO (страха упущенной выгоды), боязни убытков и прочих когнитивных искажений. Все строится на доверии. Вы либо принимаете тот или иной взгляд автора и слепо следуете ему, либо нет.