$NGG4 в серии постов будем смотреть ситуацию на рынке опционов по нашему казиношному инструменту. В народе бытует мнение, что цену гонят в сторону максимального открытого интереса(ОИ). Итак, на скринах тот самый открытый интерес по опционам с экспирацией в конце февраля(26.02) на CME gr.(то самое Чикаго), предварительные данные за 13.02.
Первый скрин, максимальный ОИ по путам(ставка на падение базы) со страйком 1500 равен 1057(+172 за сутки). Самая лютые медведи закладываются на 1100, что соответствует котировке в 1,1 п.
Теперь по колам(ставка на рост базы), скрины 2 и 3. Вся толпа здесь) ОИ выше 1000 контрактов приходятся на страйки 2000, 2200, 2350, 2500, 2700 а кто-до до сих пор ждет 3300 и это с датой экспирации 26.02.
В рост выше 2 на текущем контракте рынок уже не верит, есть приток $ в колы со страйками не выше 2000, примерно теми же обьемами медведи покупают путы 1500, 1300, 1100.