#многобукв #обучающий_пост #учу_в_пульсе для тех кто не любит читать многобукв, картинка 😁 Часто спрашиваете, буду эпизодически повторять. Про #риск_менеджмент (обучающий пост) Если коротко и тезисно - объем и процент ваших тейков на длинной дистанции сделок должен превышать объем и процент ваших стопов. Кто знает и понял о чем речь, дальше может не читать. Теперь, если долго и нудно. Средняя вероятность при проведении сделок 50/50 при условии, что мы ничего не знаем об инструменте и подкидываем монетку. Это самый плохой расклад, как в казино. При этом все равно на длинной дистанции можно выйти в плюс. Простой и рабочий вариант - ваш «расчетный» стоп-лосс должен быть меньше чем тейк в 3 раза (например, стоп -0,3%, а тейк должен быть не меньше 0,9%. Ниже поясним примером. Во все сделки следует заходить примерно одной и той же суммой, иначе прибыль от нескольких сделок малыми объемами может съесть один стоп от сделки большого объема. Да и собственную статистику так проще собирать и отслеживать. Пример. Вы заходите во все сделки суммой 10000 руб. Провели за торговый день 10 сделок, стоп -0,3%, тейк +0,9%. Варианты ниже: 10 успешных сделок - прибыль 9% 7 успешных сделок, 3 неуспешных - прибыль 7*0,9%-3*0,3% = 6,3%-0,9% = 5,4% 5 успешных сделок, 5 неуспешных - прибыль 5*0,9%-5*0,3% = 4,5%-1,5% = 3% 3 успешных сделки, 7 неуспешных - прибыль 3*0,9%-7*0,3% = 2,7%-2,1% = 0,6% !!! 2 успешных сделки, 8 неуспешных - прибыль 2*0,9%-8*0,3% = 1,8%-2,4% = -0,6% !!! То есть получается, что совершив всего лишь 3 успешных сделки из 10, вы будете в плюсе!!! И это при том, что при обычной статистике 50/50, т.е. 5 из 10 успешных вы будете в гарантированном неплохом плюсе! Но только при условии, если дисциплинированно будете подходить к вышеозначенным правилам или выведете свои и примените их на практике, проверите расчетами и временем! Кроме того, в отличии от казино, у нас есть такие мощные инструменты, как анализ рыночного фона по индексам, анализ коррелирующих товаров и инструментов, анализ новостного фона, и конечно же теханализ, если каждый из факторов принять за +10 п.п. к вероятности, то перечисленные инструменты повышают вероятность успеха с 50/50 до 10/90. Стопы бывают «расчетные» и «технические», смысл этих понятий следующий - если вы при входе в инструмент ставите стоп, исходя из технической аналитики, например под ближайшую EMA (обычно быструю 9EMA) или под тень свечи пробоя уровня, под уровень и т.п., то это «технический» стоп. Если его величина получается больше расчетного значения стопа по риск-менеджменту (в данном примере 0.3%) и нарушает ваш риск-менеджмент, или, наоборот, вы понимаете, что вас легко выбьет на волатильности по «расчетному» стопу, то лучше в сделку вообще не входить! Не надо сразу торопиться входить в инструмент «вдогонку» на азарте отыграться, если выбило вас по стопу, сделайте паузу, присмотритесь к другим инструментам. И еще. От правила одной и той же суммы можно отойти по ситуации. Например, вы провели серию успешных сделок и сделали хороший запас прибыли. Тогда можно немного увеличить среднюю сумму сделки и, соответственно, долю риска. И наоборот, если идет череда неудачных сделок, не стоит увеличивать среднюю сумму из соображений быстрее отыграться, напротив, сумму сделки следовало бы понизить, а риск уменьшить. Дополнение: минимальное значение тейка можно в приведенном примере снизить до 0,6% при условии закрытия в плюс 50/50 сделок (среднестатистическое). Если потенциальная прибыль меньше этого значения, согласно риск-менеджмента лучше не входить в сделку. Значения 0,3%, 0,6%, 0,9% указанные выше, приведены для иллюстрации принципа. В вашей стратегии могут быть свои величины, особенно для волатильных инструментов, таких как например фьючерсы. Как вариант, стоп -0,5%, мин.тейк +1.5% - главное поддерживать соотношение тейк / стоп >= 2 (в идеале 3). Интересно 👍 Ведь лайк, лучшая благодарность для блогера