На росфонде наступает время удивительных историй. Основная задача здесь и сейчас, как я ее вижу, это сохранение депозита… Но давайте обо всем по порядку. А если так, то начало тут - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CMT/bbacd917-6462-44ff-afad-2a01a5008173?utm_source=share И тут - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CMT/9b0118c1-df8e-417c-8769-691edc5bbaa7?utm_source=share Начнем с текущего фьючерсного контракта на бенчмарк $MXH4 , график которого (картинка 1) находился под давлением с конца февраля, а именно с момента как рынок стал восстанавливаться после локальной коррекции. Котировка в своем движении проигрывала показателям самого индекса… Присутствующее контанго начало сдуваться именно тогда, хотя контракту было жить еще месяц. Причины? Я могу предположить только одно – выход из контракта крупных игроков, не готовых оставлять длинные позиции до экспирации. 12 марта я обращал внимание что по текущему контракту даже проскакивала бэквордация… сейчас снова контанго в пределах 1000 пп (контракту жить еще 7 дней и это нормально), но сегодня коррекция и желающих откупить ее возможно больше и есть об кого крыться, не задавливая котировку. Но давайте посмотрим, что происходит в следующем контракте $MXM4, который через 7 дней станет текущим… (картинка 2), и тут у нас как раз самое интересное! Данный контракт, которому торговаться еще больше 3 месяцев, не просто находится под давлением, он так и не смог обновить свой максимум, установленный 7 февраля (одновременно с текущим контрактом если что). И этот контракт не только торгуется сейчас ниже текущего брата (а еще 7 февраля контанго было 12 300 пп!!!!), но и показывал сегодня бэквордацию к индексу – https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CMT/30e33cd6-5a66-4e80-a0ff-67c88cfed481?utm_source=share Тут причина очевидна, низкая ликвидность (открытый интерес у данного контракта еще вчера был в два раза ниже того, что был у текущего на том же отрезке (6 тысяч против 12), сегодня уже на 30% больше, кто-то торопится что за день увеличил позицию на 10 тысяч контрактов до 16 тысяч, задавив котировку?) на фоне набора короткой позиции… а вот зачем, вопрос сложнее, возможно кто-то хеджирует свой портфель (но зачем торопиться в таком случае), а может и знает, что ждет рынок в ближайшем будущем. В любом случае я гадать не хочу… сформированный хедж в данном инструменте надежно защищает мой портфель от коррекции. И в ближайшее время я планирую существенно сократить акции в портфеле, оставив только интересные истории вроде POSI, GEMC и MOEX, где я пока еще вижу интерес. График $POSI (картинка 3) – сформировал ценовую графическую модель ПГИП и уверено движется к своей цели в 2 650, впереди будет сильный уровень сопротивления в 2 580… посмотрю, как будет вести себя инструмент на данном уровне и решу что делать с данной позицией. График $GEMC (картинка 4) – сформировал семимесячную ценовую графическую модель консолидации прямоугольник. Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки находятся на уровнях 984 и 728 соответственно. У меня не большая позиция по данному инструменту, но, если уровень сопротивления будет пройден готов буду увеличить. Ценовым таргетом данной модели будет выступать уровень 1 200. График $MOEX (картинка 5) – все тоже что и предыдущий инструмент. Так же готов буду увеличить позицию если уровень сопротивления будет пройден, и котировка закрепится выше 212.50 Так же мне нравится график $CIAN (картинка 6) – тут ситуация очень похожа на POSI, и возможно что при тесте линии шеи (если данный тест конечно случится) я зайду в данный инструмент. Посмотрю на ценовую реакцию на данном уровне. Вообще сейчас такое время что новые сделки видимо должны быть быстрыми, зашли-вышли, забрав небольшой рост. Будьте аккуратны и берегите свой депозит!