$SFM4 ВВП вышел конечно так себе. Если бы полторы недели не было Израиля-Ирана, то наверное упали бы только сегодня. А так упали заранее, немного охладив перегретый рынок, и поэтому совсем немного на прямо скажем плохой статистике (ВВП вниз, а инфляция - нет). По индексу пробили 5000, что в принципе открыло дорогу к нижней границе нисходящего канала с началом 01.04.2024. По моим прикидкам, это где-то на 4900. Выставил заявочку на 502 по фьючерсу, но честно говоря, в то что сработает - не верю. Лонг не закрываю, снижение близко к концу.

$SFM4 Всех с бодрым понедельником! Прошлая неделя, по ощущениям, была самая "темная". Геополитические обострения, Илон Маск, NVIDIA - было много поводов для экономической и корпоративной грусти. Кванты из хедлайнс подсчитали, что таких завершений, как в пятницу (6 сессия подряд) с 1994 года было всего 24 штуки. Но это не предел, и "победная" медвежья серия может продолжиться: 8 из этих 24 продолжали свою дорогу на один раз, а 4 - на два. Безусловно, это ничего не говорит о глобальном тренде, но говорит о том, что настало время для небольшого отскока. По нашему инструменты - куда-то в район 516. А дальше не будет загадывать и сам У.Баффет! Из серьезного негатива - США одобрили конфискацию российских активов и продолжение финансирования Украины. Даже Маск огорчился. Из серьезного позитива - Европа таки не поддерживает инициативы США в части активов и все высказывания Маска и не Маска уже ушли в цену в значительной степени. Поэтому когнда завтра Тесла расскажет нам, как у нее всё на самом деле плохо, индекс вряд ли просядет. Просесть он может в среду и в четверг, когда выяснится, что ожидания от ИИ слишком завышены и на фоне более длительного удержания ставок ФРС ожидаемое повышение производительности не перекроет инфляцию и ставку. Впрочем, денег столько, что само по себе это может толкнуть индекс вверх. Но потом. Напомню, в среду и четверг отчитываются Tesla, Qualcomm и еще ряд компаний микроэлектроники, Microsoft, Google, Intel, В четверг же выйдут данные по ВВП и заявки по безработице. Поэтому нежелающим играть в лотерею, созерцать забеги возбужденных трейдеров и пить коньяк/валерьянку следует залезть на забор либо привести размеры позиций по жесткому риск-менеджменту. Любителям же ловли в мутной воде будет раздолье. "Я так думаю" (с). Не ИИР.

$SFM4 технический вопрос к старшим товарищам по расчету рублей в Терминале. Как я понимаю, когда мы покупаем-продаем фьючерсный контракт, то деньги не списываются, а блокируются на величину гарантийного обеспечения. По состоянию на сегодня - 5880,72 р. Предположим, что на депозите 100 000 руб. Тогда объем доступных средств должен быть равен 100 000 - 5880.72 = 94 119.28. А по факту получается, что там (в пересчете) меньше на 185.71. На комиссию тоже не похоже. Что бы это могло быть?

$SFM4 неделя подошла к концу. Геополитика послужила триггером к ускорению снижения индекса, однако вчерашнее-сегодняшнее алаверды, судя по всему, исчерпало текущий инцидент. Нефть вернулась в рамки, индекс приостановил свое падение. Завершается третья подряд, самая "провальная" неделя. Тем не менее, импульс набрали неплохой, так что в начале следующей неделе можем попробовать дотянуться по фьючерсу на 503-505. А там будут отчитываться наши фавориты индекса. Вот такая вот медвежья неделька выдалась. В прошлом я тоже пробовал шортить, но теперь от этой идеи отказался. Максимум 1-2 дня, на ожидании технической коррекции. Ненадежное это дело - шорт. Для хорошего куша нужен хороший и неожиданный триггер, а объективные факторы - всегда против. Начнешь шортить, к примеру, от 4600, наусредняешь до 5200, и в случае невероятной удачи выйдешь в ноль. И уж совсем невероятной - хорошенько заработать. На такое только Василий способен. Да и то - на последователях. Всем хороших выходных и профита!

$SFM4 последние да станут первыми. И наоборот. NVIDIA в первую очередь, и Тесла в недавнем героическом прошлом тянули индекс вверх и вселяли во всех надежды. Сегодня это у нас флагманы по отгону американского локомотива мировой экономики в медвежье депо. Пока продолжаем двигаться к 4900 по индексу и к 500 по базе. Поэтому лонг не убираю и не усредняю. Потому что первое правило (которое я с ослиным упорством нарушал последние года полтора) - не усредняй убыточную позицию без 10х уверенности, что ветер подул в нужную сторону. Да и в этом случае усредняй в 1/2-1/5 от обычного размера. Тем не менее, пока ничего сверхстрашного не вижу. Страшное будет, если вывалимся за "обычные" 6% коррекции и если со следующей среды полетим камнем вниз на отчетах. Кстати, тогда Пауэлл может и ставку снижать начнет.

$SFM4 Пауэлл такой: У меня для вас две новости : хорошая и плохая. С какой начать? Рынок: давай с хорошей П.: Ставку повышать не буду Р.: А плохая? П.: Понижать тоже не буду. Р.: [падает] П.: Ну ладно, ладно, понижу, когда рак на горе свистнет. В смысле, когда инфляция 2% будет. Р.: [перестает падать и на всякий случай отправляет в рост золото и бакс] Индекс пока бояться перестал, поболтавшись на 5035-5080. Банки вчера отчитались в целом хорошо, превзойдя ожидания. Не все, конечно, но киты порадовали. Впрочем, сами по себе хорошие результаты не панацея, поэтому почти все скорректировались. Сегодня в противовес ничего особо интересного не вижу, ни в плане статистики, ни в плане отчетности. Разве что Пауэлл продолжит бубнить вечерком. Но последнее время по мне - на любителя. Ну раз ничего интересного - хороший повод отскочить пунктиков на 50 по индексу. Чего собственно и жду. Всем профита!

$SFU4 $SFM4 волатильность неплохая. Вошёл в сентябрьский в шорт чисто для хеджа лонга в июньском. Заявки выставил по статистике. Так и вход сработал, и выход уже успел сработать. Думаю, на такой болтанке в шорт можно только интрадей. А лонг лучше пока вообще не трогать. Если маржа не жмёт. Не ИИР.

$SFM4 после вчерашнего завала, индекс на премаркете продолжает по инерции коррекцию. В лидерах - Тесла и NVIDIA. Но в целом пока больше похоже на саечку за испуг. Оно и неудивительно: Байден недвусмысленно дал понять кое-кому, что этот кое-кто будет с Ираном разбираться самостоятельно, если дело дойдет до дела. Поэтому отложим обострение до поры до времени на полочку, и будем посмотреть на начавшиеся отчеты. Первыми у нас идут банки, на них могли бы просесть, в прошлые разы реакция на них была нейтральная, но на фоне общего негатива можем немного просесть по мере получения данных. Думаю, в сложившихся обстоятельствах в половину от обычной позиции можно посмотреть на лонг от 508 по текущему контракту. От хая 01.04 прошло две недели, просели уже на 4%. Если в качестве референса взять размах разочарований рынка со второго полугодия 2023 года, просадки составляли 3-6% в горизонте 2-3 недели. Т.е. статистически еще эту неделю можем попадать на всяких безобразиях еще на 2-3%. В количественном выражении - до +- 500 по нашему фьючерсу. Думаю немножко пошортить сентябрь, но здесь буду усредняться по мере приближения к 505-500, либо при понимании, что спад закончился. Понимание должно начаться на следующей неделе, когда будут отчиываться "тузы".

$SFM4 за уровень 516 ушли, с забора сдернули. Как из рога изобилия, посыпались «мы говорили», «мы ожидали», «коррекция давно назрела». Нет, господа эксперты, случилось геополитическое событие, которое привело к некой панике на рынках и которое не просчитывается. Что жду в ближайшие дни. Вероятно продолжение банкета к 5000, может, даже 4900. Но так как фундаментал отсутствует, то также быстро отскочим назад. Как, в общем-то, всегда делали до этого. Все испугались проблем в проливе и дефицита нефти. Иран со своей стороны позицию озвучил, Израиль весьма вероятно ограничится умеренным ответом или даже риторикой. Я выставил усредняющую заявку на 500, но думаю, что не сработает. Ближайшие пару дней будут волатильными.

$SFM4 залез на забор повыше, отложенную убрал. Завтра может колбасить. Вниз - все испугаются, Вверх - все уверуют в Америку, как было много раз до этого Без изменений - всем будет пофиг. Одним словом, пару дней это будет чисто лотерея. А ларьки с билетами - в другом месте.

$SFM4 да что ж так не везёт то? Выставил отложенную и … мимо!

$SFM4 Уже совсем скоро стартует основная сессия на Америке. Начался сезон отчетности, в целом достаточно нейтрально, чуть лучше ожиданий, но с учетом высоких ставок и инфляции это скорее негатив. Косвенно премаркет это подтверждает, если верить супостатским ресурсам, наш ETF снижается относительно вчера, остальное тоже в целом в районе нуля, но красненькое. Лонг закрыл, хотя не жду ни пролива, ни полета. C 01 апреля прошло уже две недели, и уже можно уверенно констатировать как минимум боковик. Будет ли это началом смены тренда? Сомневаюсь. Топ индекса сидит на Камазах кэша, безусловно, они не в башне из слоновой кости, но непосрдественно на устойчивость бизнеса ставки не вляют. А банки чувствуют себя неплохо. Пока вижу коридор 516-230, как минимум на пару-тройку недель, пока все будут нас радовать успехами. Не ИИР, но сам заявочки расставлю. С контролем риска, безусловно. И по объему, и по стопам.

$GAZP Газпром начал утро бодрой раздачей слонов желающим получить невероятные прибилЯ. Когда-нибудь. А так я пока не очень понимаю механизм фундаментальной оценки компаний, которые по всем повадкам вроде как ФГУП (на господсосе и без особой прибыли), но при этом имеет форму АО. Хотя, конечно, Газпром вроде как дивы заплатить должен. Ожидается 25 р, при текущей 166 - весьма неплохо, это 15%. Но если в качестве рефернеса взять Сбер, с их ожиданием 33 р (303 текущая, 10.7% дивдоходность ожидаемая), "крупняк", как мне думается, закладывает "незарастающий" дивгэп. С учетом даты ГОСА 28.06.2024, я бы не стал пока сильно влетать в акции на таких уровнях. Впрочем, шортить за пределами одного-двух дней - тоже. Удивительный уровень мутности для "голубой фишки", конечно.

$AFLT интересно, до 49 прольем? Извините, не смог с картинкой удержаться.

$SFM4 кстати, долго ли коротколи, и вот начался (если календари не врут) начался сезон отчетностей. Посмотрим, что нам завтра расскажут Морганы и прочие BlackRock'и. Но я бы на серьезный спад еще недельки полторы бы не рассчитывал. Корректироваться будем на титанах, в районе 23.04. З.Ы. А взлет веселого быка оказался недолгим! Эдак я и второй ногой с забора слезу!

$SFM4 и только шорты затрещали. Моя 516.84 не сработала. Ну и буду тогда дальше на заборе сидеть.

$NLMK подержу чисто для интереса. Хорошо пульнула, думаю, завтра-послезавтра продолжит.

$SFM4 неплохо пролили. Думаю, еще немножко подождать нужно для откупа. 04.04 было 5147, наш чуть-чуть до 522 не дотянул. Можем сегодня-завтра повторить локальй минимум, по фьючерсу можем и на 517 кольнуть. А можем и не кольнуть. В любом случае, не стал играть на новостях и не жалею. До обвала как до Луны пешком, восходящий тренд не переломлен и нужно ждать отчетностей, смотреть на ожидания по индексам. Поставлю отложенную на пару дней на 517 в лонг, вдруг повезет!

$RNFT Обратил внимание на РуссНефть в ходе скрининга. Какая интересная компания. Объемов нет бОльшую часть истории. И вот где-то год назад делается первая попытка разогнать. Потом еще разок прошлым летом. И вот теперь. За один день и один час половина недельного объема. Что-то здесь не то. Подожду еще часик. В стакане какие-то конские плиты на десятки лямов, первая строчка в объеме у Тинькова, и всё это на весьма заурядных показателях/секторе.

$SFM4 наша база открылась ниже вчерашнего закрытия. Всё-таки "сброс пара" на геополитике оказался неслучайным. Но сейчас потихоньку отрастает, VIX тоже открылся выше вчерашнего аж на 13%, с 14.3 до 16.3. Но всё еще меньше 20, и уж намного меньше настоящего "ужас-ужас". Если в новостях ничего не прилетит - имеем все шансы увидеть очередной откуп. Но чудес ждать не стоит. Вчера упали на 2%, сильно не отрастем. Достаточно и того, что не падаем. Хотя, как показала вчерашняя "вечерка", расслабляться рано. Лично я на удачу выствил на 530 тейк, но закрою от греха вечером по любой цене. Не ИИР. Всем профита и хороших выходных!

$SFM4 началась ОС на Америке, и вместе с ней началась национальная американская забава "откупи просадку"?

$SFM4 нублииииин. Всегда так. Не буду лотерейный билет покупать.

$POSI я вот одного не понял. А чего всех так взбудоражило назначение даты собрания? Все ждут повторение Сбера годовой давности? Это вряд ли. Напомню. 15.03.2024 СД рекомендовал первую выплату за 2023 год в размере 47.3 на акцию. Текущая дивдоходность - 1.68%. На выплаты направят 35% от чистой прибыли. Согласно див.политики в течение года могут направить от 50 до 100%. При наилучшем раскладе, в течение года будет 47*3 / 2817 = 5% дивдоходности при текущей цене. Ради дивидендов я бы держать точно не стал. Декабрьская цена была намного ближе к здравому смыслу. Чую, туда и придем.

$SFM4 число первичных заявок увеличилось, общее число получающих пособие - уменьшилось. В общем, продолжается некоторый боковичок. Но открылись бодро, ожидание на возврат к ATH и, соответственно, рост нашего июньского друга до 533 окрепло. От которого ожидаю коррекцию назад к 525-527. Так и будем больтаться, как известная субстанция, еще недельку. А через недельку начнется пора отчетов. Это будет намного интересней, чем вялые доклады Пауэлла, на которого рынок реагирует примерно никак. Пришло время посмотреть на родные пенаты. Но это, как говорится, совсем другая история.

$SFM4 Закрыл шорт. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в одном месте. Сегодня воздержусь от Америки, что-то Пауэлл такое сказал, что никто ничего не понял. Вроде понижаем, но не понижаем. Вроде всё хорошо, но всё не очень хорошо. Для входа в лонг хотелось бы чуть-чуть пониже - где-то от 524. Для технического шорта - буду подождать до 533+. Подожду до 15:30, там статистика выйдет, пре-маркет прогреется, определенность появится.

$SBER "...листая старую тетрадь расстрелянного генерала". Год назад я активно постигал разные модели оценки справедливой стоимости акций, писал расчеты, прикидывал стратегии, и в итоге нарисовал график, где в инвестиционной перспективе я вижу цены на Сбер. Тогда я крупно погорел на шортах, после чего Сбер остался только в инвестпортфеле и там неизменно радует. В общем, кому интересно, мои прикидки, составленные после отсечки 2023 года. Ставку дисконтирования задал 10%. Думаю, на коррекции от 290 прикупить в краткосрок. Не ИИР. Апд. Да, график на картинке сделан в 2023 году.

$SFM4 вижу три варианта коррекции. 1. Примерно на 527, до нижней границы дневного восходящего канала 2. Примерно на 524 в недавний хай 3. Примерно на 520 до скользящей средней. Для себя принял средний вариант. Кстати, к ожиданию падения не макро. Тут недавно подсчитал кто-то, что США могут в течение года выплатить на проценты по долгу 1.5 триллиона (плюс-минус). Это подаётся как жуткий негатив, и наверное с позиций реальной экономики и политики так оно и есть. Но с позиций фондового рынка это позитив и, как это принято нынче говорить, «драйвер роста» не хуже дивидендов. Так что я бы не ставил на двузначный обвал по рынку в целом.

$SFM4 начало недели бодрое. Но в целом не неожиданное. Сегодня в Европе праздник, в США тоже ничего интересного. До среды. В среду Пауэлл, по пути - занятость. Высокой волатильности не жду, от бодрого открытия имеем все исторические шансы за пару дней на процентик-полтора уехать вниз.

$SFM4 я так понял, Пауэлл выступил как обычно, что спешить не будем, расслабляться - тоже. А тем временем Xiaomi посрамил Теслу по продажам в первый день. Думаю, что на фоне вышеизложенного понедельник откроется одним большим «без изменений». Лично я пока не вижу драйверов роста. Но и падать никто не собирается. Инфляция пошла на спад, так что инфляционный рост тоже, похоже, себя исчерпал. Если бы не попытки следовать дисциплине, я бы возможно увеличил шорт. Но пока «опыт - сын ошибок трудных» не даёт. И вам не советую. Пусть за всех Василий отдувается! Не ИИР, хороших выходных!

$SFM4 "Ну Иоанн, ну Грозный" (с). Пардон, "ну инфляция, ну не падает". И што такова? Не удивлюсь, если сегодня перехай случится очередной. Но вообще, для хорошего перехая хорошо бы разбег взять. Где-нибудь от 520 по фьючерсу или 5180 по индексу. Через часок Джоны придут, тогда посмотрим. Но пока не вижу ни испуга, ни надежды.