Трендовый спекулянт (Futures)
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
50% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⁉️Просадка - это не поражение, это часть пути. Как пройти через нее и стать сильнее.
Если вы в трейдинге, вы знаете это чувство. Красные цифры в портфеле, которые словно гиря давят на грудь. Мысли крутятся вокруг одной точки: «Почему я? Когда это закончится? Все ли я делаю неправильно?».
🧐Сегодня не про стратегии или точки входа. Сегодня про самое сложное в трейдинге - про психологию просадки. Давайте назовем эмоции своими именами и найдем способ с ними справиться.
Эмоциональная буря: что вы чувствуете (и это нормально!)
1. Отрицание: «Это просто коррекция, скоро все вернется». Игнорирование стоп-лоссов, надежда на «авось развернется».
2. Страх: Панический страх потерять все. Страх принять любое решение - и закрыть с убытком, и держать дальше.
3. Гнев и разочарование: Злость на рынок, на аналитика, на себя. «Я же все просчитал! Почему рынок ведет себя нелогично?!»
4. Стыд и сомнения: «Что скажут окружающие? Я, наверное, просто не создан для этого». Полная потеря уверенности в своих силах.
5. Апатия и желание все бросить: Самое опасное состояние. Руки опускаются, хочется закрыть все позиции и забыть о торговле.
❗️Важно понять: Эти чувства - не слабость. Они естественная реакция психики на потерю (даже бумажную). Профессионал - не тот, кто их не испытывает, а тот, кто умеет через них пройти, не наломав дров.
Инструкция по выживанию: что делать, когда в портфеле шторм
1. Сверьтесь с планом (у вас же он есть?).
Ваш торговый план - это якорь в шторм. Откройте его и честно ответьте на вопросы:
•Была ли эта просадка предусмотрена в рамках вашей стратегии? (Например, ожидаемая просадка).
•Сработали ли стоп-лоссы так, как должны были?
•Изменились ли фундаментальные причины, по которым вы открывали позицию?
Если вы следовали плану - это просто рабочая просадка. Если нет - это сигнал о дисциплине.
2. Запретите себе усреднение и «доливки» на эмоциях.
Желание «докупить подешевле», чтобы снизить среднюю цену, в состоянии стресса - самый быстрый путь к катастрофическим потерям. Делайте это ТОЛЬКО если это была часть вашей изначальной стратегии, а не реакция на панику.
3. Проанализируйте, но не сейчас.
Выделите специальное время для анализа (например, в конце недели), когда эмоции улягутся. Задайте себе вопросы:
•Что вызвало просадку? Рыночный шум или изменился тренд?
•Можно ли было избежать части потерь?
•Что этот опыт говорит о моей стратегии и риск-менеджменте?
Цель - не самобичевание, а извлечение уроков.
4. Вспомните о размере позиции.
Просадка больно бьет по одной причине - вы рискуете слишком большим для своей психики капиталом. Возможно, после этого опыта стоит пересмотреть объем позиции.
5. Фокусируйтесь на процессе, а не на результате.
Один убыточный день, неделя или даже месяц - не показатель вашей компетентности. Показатель - это ваша способность следовать системе, управлять рисками и сохранять хладнокровие. Хвалите себя за правильные действия, даже если они привели к убытку по стоп-лоссу.
6. Отпустите «якоря» убытков.
Мысль «Я закроюсь, только когда выйду в ноль» - опасная ловушка. Цена не обязана возвращаться к вашей точке входа. Рынку нет дела до вашего уровня безубытка. Доверяйте своим текущим сигналам и плану.
⚠️Просадка - это плата за возможность прибыли. Это экзамен на дисциплину, который рынок устраивает нам снова и снова.
В стратегиях &Алго-Ритм и &Трендовый спекулянт (Futures) мы стараемся активно работать с просадками с точки зрения статистики, тем самым улучшая результаты.
#пульс #пульс_оцени
2
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
&Трендовый спекулянт (Futures)
&Алго-Ритм
А что за новости такие ? На чем так сильно залили {$MMZ5} {$MXZ5} ? Чего такого страшного закладывают? Я немного не в курсах. Кто следит за новостями активно и разбирается в геополитике ? До последнего сомневался заходить ли в шорты вчера или нет, просто доверился системе. Новости же стараюсь не читать специально, но таких падений давно не видел.
2
Нравится
24
🗓 20 недель следования за 20 стратегиями в «Т-инвестиции». Мои результаты.
Двадцать недель назад, в начале мая 2025 года я решил провести эксперимент и проверить насколько выгодно использовать стратегии автоследования как инструмент для инвестирования. Я выделил на эту забаву время и деньги: 1 год и 455 тыс. руб. На каждую стратегию я вошел минимально необходимой суммой согласно оферте. Еженедельно публикую итоги в своем ТГ-канале «Капитал Макса» https://t.me/KapitalMax
🔍 В чем суть.
Я проанализировал около 200 стратегий в «Т-инвестициях» и отобрал из них 20 тех, показавшихся мне наиболее интересными по комплексу показателей.
Что я учитывал в первую очередь:
- доходность стратегии,
- время существования,
- количество средств в управлении,
- максимальную просадку,
- показатели торговли управляющего и некоторые другие.
💰 Стратегии.
Мной были отобраны следующие стратегии:
1. &Трендовый спекулянт (Futures) (управ @Dolzhenkov_Mikhail)
2. &Старая добрая трендовушка (управ @Algozavr)
3. &Активное инвестирование (управ @AlexanderTsvetkov)
4. &Трендовый_юань (управ @Zaets_)
5. &Cocklomax._Фьючерсы_и_Акции (управ @Cocklomax)
6. &Бросок_Кобры_(РФ) (управ @INVESTOR_22_VEKA)
7. &Финтех_для_фьючерсов_MOEX (управ @Fintech21century)
8. &Предвосхищая_изменения (управ @Anton_Matiushkin)
9. &Альфа-профит_Максимальная (управ @N.I.X)
10. &Atlant_РФ (управ @Aleksei_Midakov)
11. &Стратегия_роста_РФ (управ @Karsotel)
12. &Потенциал_RUB (управ @Evgenii_Andreev)
13. &Искусный_капитал (управ @SkilfulCapital)
14. &Русский_акцент_mini (управ @Trufik)
15. &Анти-мейнстрим_Aggressive (управ @Dmitry_Gizatullin)
16. &Pinkin (управ @PIHKIH)
17. &KsenoFund_Сбаланс_Lite (управ @KsenoFund)
18. &АФК_Спекулянт (управ @Aleksandr_Lex)
19. &Фьючерсное_Превосходство (управ @Berloga_Homiaka)
20. &Полёт_вверх (управ @Orlov__Kirill)
🏆 Какова цель.
Целей у этого сериала несколько:
⁃ конечно, в первую очередь хотелось бы заработать немного монет в свой портфель, используя такой инструмент как стратегии автоследования,
⁃ показать эту возможность другим людям на примере своего реального счета с реальными деньгами,
⁃ сравнить доходность этого инструмента с другими, например банковскими депозитами,
⁃ показать новичкам технику работы с автоследованием.
📈 Результат.
Результаты к сожалению пока неутешительные. За все время доходность портфеля составила +9482,13 (+2,09%), что в годовом выражении соответствует примерно +5,5%. Это катастрофически мало и не покрывает даже официального уровня инфляции, не говоря уже о какой-то реально ощутимой прибыли. Все цифры привожу в таблице.
При этом, если вы почитаете любую оферту любой стратегии, то вряд ли найдете там обещание управляющего заработать вам меньше 30% годовых. В основном цифры начинаются от 40% и выше. Это и понятно, ведь при такой высокой ставке по банковским вкладам, которая держалась последний год и достигала 22%, никто не пойдет к вам, если вы не пообещаете хотя бы 30-40%.
По факту всё пока достаточно грустно. Даже самая прибыльная стратегия из двадцати заработала +8,11% или примерно 21% годовых. Это выше, чем сегодняшние ставки по вкладам, но еще несколько месяцев назад можно было спокойно и без риска положить деньги в банк и заработать столько же. Да, прошло только 20 недель из 52 и всё может измениться, но тенденция пока не радует.
🤔 Что дальше.
Эксперимент планирую продолжать и по итогам года сделать окончательный вывод. Вместо самых убыточных стратегий планирую добавить новые, которые покажутся наиболее подходящими. Будет интересно почитать комменты о вашем опыте работы со стратегиями, критериях их оценки и результатах, пишите. Всем удачи!
#инвестиции #аналитика #что_купить #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий
7
Нравится
20
✋️Заблуждение новичка: почему нельзя мерить торговлю линейным аршином ?
Есть одно классическое заблуждение, которое может серьезно исказить восприятие эффективности торговой системы. Это попытка сравнить линейную доходность (как у вклада в банке) с нелинейной доходностью торговой или инвестиционной стратегии.
🔹 Депозит: Прямая как стрела
Представьте себе ровную, прямую дорогу, которая медленно, но абсолютно предсказуемо ведет вверх. Вы кладете деньги под 10% годовых и точно знаете, сколько получите через год. Доходность здесь линейна и непрерывна. Нет просадок, нет ожидания. Это комфортно, но и потенциал роста ограничен потолком ставки.
🔹 Торговая система: Горный серпантин
А теперь представьте извилистую горную дорогу с крутыми подъемами, резкими спусками и длинными ровными участками. Это и есть доходность большинства торговых систем, в том числе и моих: &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм
«Несколько годовых депозитов за неделю»: Это те самые крутые подъемы, когда система ловит сильное движение и быстро приносит прибыль. Это ее сильная сторона.
«Боковик и просадка»: Это спуски и ровные плато. Рынок затихает, тренда нет, а система может временно уходить в минус (просадка) или просто стоять без сделок.
Почему же прямое сравнение «за год» врет?
1. Время ≠ Деньги. На депозите время работает за вас: каждый день капают копейки. В торговле время часто работает против вас или на вас, но скачкообразно. Ценность времени здесь не в его непрерывности, а в моментах высокой активности рынка.
2. Риск и Просадка — это плата за возможность. Та самая возможность заработать «годовой депозит за неделю» возможна только потому, что система берет на себя риск просадки. Это две стороны одной медали. Лишить систему просадок — значит, скорее всего, лишить ее и возможности на большие взлеты.
3. Психологическая ловушка. Если после быстрой прибыли начинается затяжная просадка, линейное мышление кричит: «Я все просадил! Система не работает!». Хотя на самом деле система просто вернулась к средним значениям, а общая кривая доходности может оставаться положительной.
Как тогда правильно оценивать эффективность?
Не спрашивайте «Сколько процентов в месяц?», а спрашивайте: «Каков риск?».
Ключевые метрики:
•Максимальная просадка (Max Drawdown): Насколько может «просесть» счет, прежде чем он восстановится. Это ваша психологическая цена за вход.
•Шарп или Сортино Ratio: Показывает, какую доходность вы получаете за единицу принятого риска. Чем выше, тем лучше система генерирует «ровную» доходность.
•Кривая доходности: Визуально она должна в долгосрочной перспективе расти вверх, несмотря на периодические «ямы».
Вывод:
Сравнивать депозит и торговую систему — все равно что сравнивать скорость пешехода и скорость гоночного болида. Пешеход (депозит) идет медленно, но никогда не споткнется. Болид (торговая система) большую часть круга может ехать на средней скорости или даже заходить на пит-стоп (просадка), но на прямых он выдает такие скорости, которые пешеходу и не снились.
Выбирая инструмент, понимайте, за что вы платите. Депозит — за предсказуемость. Торговая система — за потенциал прибыли, ценой риска и необходимости переживать периоды просадок.
#пульс #трейдинг #новичкам
6
Нравится
12
@T-Investments два месяца спустя отписались о &Трендовый спекулянт (Futures)
О качестве автоследования: @T-Investments сами всё сказали, мне только одно не понятно, как можно допускать такое проскальзывание на своих же серверах?
О качестве работы с клиентами: персональный менеджер со мной не связался, мне, конечно, не важно, но такой вот сервис.
И к слову о "других стратегиях, находящихся в топе". С марта я подключала 8 "топовых" стратегий, выбирала тщательно по критериям, в том числе консультировалась с персональным менеджером.
В общей сложности вложила 1 070 000 ₽.
Через 5 месяца весь пул "заработал" мне около —35 000 ₽, при том, что графики стратегий рисуются вверх, а мои вниз.
И комиссий за это время сняли 17 545,83 ₽ (!!!). Самый вообще не прикол в том, что некоторые стратегии показывали минус за счёт комиссий 🤦♀️.
Приняла решение отключать всё это ****0, надеялась хоть как-то в ноль выйти и постепенно отключалась. Обидно было потерянного времени и упущенной прибыли, ибо на депозите тогда с вкусными ставками можно было заработать за это время ~117 000 ₽ и без налогов.
Так что +100500 раз подумайте о подключении автоследования, не ведитесь на нарисованные графики, это не настоящая доходность.
Какие стратегии были подключены:
Russian_Magellan https://www.tbank.ru/invest/strategies/a056b115-37e0-42c4-9f38-d0b5cb0706a0/
Трендовый_юань https://www.tbank.ru/invest/strategies/fdb59785-82cc-4b81-b9fb-f0e8317952ec/
Трендовый_спекулянт_(Futures) https://www.tbank.ru/invest/strategies/7d2d8d9d-9097-4185-96a5-5655a591e442/
Предвосхищая_изменения https://www.tbank.ru/invest/strategies/524f4fb5-f011-4732-904e-7f4ade340827/
Агрессивный_Инвестор https://www.tbank.ru/invest/strategies/78df0cf4-44cb-4251-818b-b48c7b8460bb/
Активное_инвестирование https://www.tbank.ru/invest/strategies/e54b2c8e-9035-4700-aec3-63ecd6ede6a0/
Cocklomax._Фьючерсы_и_Акции https://www.tbank.ru/invest/strategies/8fd73cf7-9faa-4403-8be8-40391d4a9970/
Старая_добрая_трендовушка https://www.tbank.ru/invest/strategies/6796fa2a-3d48-4551-be8f-59c699a5ae99/
(больше 3 стратегий упамянать запрещено, так что написала без &)
Остался сейчас только &Трендовый спекулянт (Futures) потому что сама стратегия автора мне нравится, решила понаблюдать до конца года и подумать. (И интересно, команда автоследования реально работает с автором над проблемой проскальзывания? 🤔)
Ещё подключила новую стратегию &Infinity Level вот она пока единственная из всех равномерно с мастер-счётом, без резких скачков, медленно, но движется в верхнем направлении, прям по чуть-чуть, но ВВЕРХ (с учётом комиссий) 👍🔥 Подключилась 01.07.2025, последняя таблица с графиком.
Не ИИР
Еще 2
9
Нравится
9
&Трендовый спекулянт (Futures)
Наконец-то зелёный! 💚🎉
А вот за огромные расхождения в счетах следующих @T-Investments так и не ответили, переносят ответ уже два месяца подряд, у них там похоже автопродление установлено.
Напомню, что заходила в стратегию с 205000 руб, когда на мастер-счёте было 203000 руб. Сейчас на мастер-счёте 236000 руб, а у меня 210000 руб.
1
Нравится
21
⚠️⚠️⚠️Заблуждение, которое стоит вам денег: почему доходность — это не главное.
Есть один показатель, на который залипают все новички и которым меряются в профильных чатах. Это годовая доходность.
«Я сделал +50% за месяц!», «Моя стратегия дает +500% годовых!» — знакомо?
А теперь стоп. Давайте начистоту: высокая доходность — самый опасный показатель на рынке. Она редко бывает устойчивой и почти всегда достигается через высокий риск.
🧐Представьте двух гонщиков:
- Первый выжимает педаль в пол, несется на бешеной скорости, но на третьем вираже его размазывает.
- Второй едет с расчетливой, контролируемой скоростью, тормозит перед поворотами и плавно финиширует. Снова и снова. Месяц за месяцем. Год за годом.
Кто из них на самом деле круче?
В трейдинге и инвестировании то же самое. Самый главный показатель — это не доходность, а ваш срок жизни на рынке. Ваша выживаемость.
‼️Высокий риск = высокая потенциальная доходность = высокая вероятность слива. Толстые хвосты сделают свое дело, рано или поздно.
Низкий риск = умеренная доходность = высокая вероятность дожить до пенсии с капиталом.
Какой смысл в +200% за полгода, если через следующие полгода, или же даже через несколько лет вы уже не в игре?
Здесь на помощь приходит мудрый "Эффект Линди". Его суть в том, что срок жизни некоторых вещей (идей, технологий, стратегий) можно прогнозировать по тому, сколько они уже прожили.
Чем дольше существует:
* книга Шекспира,
* торговая стратегия, основанная на управлении риском (самый простой риск менеджмент - минимум плечей, или же их отсутствие),
...тем выше вероятность, что они просуществуют еще долго. Они прошли проверку временем и стрессом.
А что происходит со стратегией, которая дала +100% за месяц? Эффект Линди говорит нам, что она, скорее всего, хрупка и умрет так же быстро, как и родилась. Она не прошла проверку временем.
❗️Так что же по-настоящему важно?
1. Управление капиталом (Risk Management). Это ваш главный навык. Ваша броня.
2. Дисциплина. Следовать плану, даже когда очень хочется отклониться.
Цель — не взорвать депозит, а сохранить его и приумножить в долгосрочной перспективе. Финишировать, а не разбиться на середине дистанции.
Ваша цель — быть черепахой, которая переигрывает всех зайцев. Не скорость, а выносливость.
Мои стратегии на фьючерсы, такие как &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм не используют более 2го или 2.5 плеча. На акциях же плечей нет.
#пульс #трейдинг #новичкам
7
Нравится
17
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
⁉️Хватит гадать! Почему несистемный трейдинг — это дорога в никуда.
Вы когда-нибудь замечали, что одна сделка приносит profit, а следующие пять сливают депозит? Вы покупаете на самом верху, потому что «кажется, еще вырастет», и продаете в панике на дне. Знакомо?
Это классические симптомы несистемного трейдинга — игры в казино под видом инвестиций.
❓️Почему это проигрышная стратегия?
1. Эмоции — ваш главный враг. Жадность, страх и надежда заставляют вас нарушать все возможные правила. Вы держите убытки слишком долго (надежда) и фиксируете прибыль слишком рано (страх).
2. Отсутствие статистики. Вы не знаете, сколько в среднем зарабатываете или теряете за сделку. Нет понятия матожидания. Вы просто делаете ставки и молитесь на удачу.
3. Нет повторяемости. Успешная сделка — это случайность. Вы не можете ее повторить на постоянной основе, потому что не было четких правил входа и выхода.
4. Выгорание. Постоянный стресс от принятия сиюминутных решений истощает психику и ведет к еще большим ошибкам.
Короче, несистемный трейдинг — это не стратегия. Это способ быстро передать свои деньги тем, у кого эта стратегия есть.
⚠️Решение: Системный трейдинг, желательно простая трендовая система.
Вам не нужен робот со 100 индикаторами. Сложность — враг стабильности. Вам нужны простые, железные правила.
Основа простой трендовой системы:
Философия: «Тренд — твой друг». Мы не пытаемся угадать развороты. Мы следуем за рынком и ловим сильные движения.
Что использовать? Всего две скользящие средние (MA): быстрая (например, период 20) и медленная (например, период 50); ценовые каналы, сезонка. Главное - оттестировать на истории и реальных торгах. Сейчас даже есть тестеры, которые не требуют знаний кода, флаг в руки, как говорится.
Вот, например, мои &Алго-Ритм и &Трендовый спекулянт (Futures) порождение системного трейдинга.
⁉️Почему это работает?
Нет места эмоциям. Правила четкие. Сигнал есть — входим. Сигнала нет — ждем. Никаких «а может, куплю еще чуть-чуть».
Система имеет положительное матожидание на длинной дистанции. Вы будете терпеть серию убытков, но одна удачная сделка покроет все и принесет профит. Иногда процент прибыльных может быть даже меньше 40%, иногда может быть и быть более 60%. Все это имеет место быть, главное - прибыль на дистанции.
Важно: Эта система — не «Святой Грааль». Она будет давать ложные сигналы на флэтовом рынке. Но ее сила в дисциплине и стабильности.
‼️Вывод:
Перестаньте гадать. Потратьте время на создание и тестирование даже такой простой системы. Бэк-тест, форвард-тест, и только потом реальные деньги.
#пульс #трейдинг #новичкам
11
Нравится
10
🔍 Генератор Монте-Карло в трейдинге: как оценить риски и потенциал сделок?
Трейдинг — это игра вероятностей. Чем точнее мы оцениваем риски, тем лучше принимаем решения. Один из мощных инструментов для этого — генератор Монте-Карло.
📌 Что это?
Метод Монте-Карло — это математический алгоритм, который моделирует тысячи (или миллионы) возможных сценариев на основе исторических данных (путем перемешиваниях этих данных). В трейдинге его используют для:
- Оценки вероятности достижения целевой прибыли или убытка.
- Тестирования торговых стратегий в разных рыночных условиях.
- Прогнозирования максимальных просадок (drawdown).
📊 Как это работает?
1. Берем исторические данные (% прибыльных сделок, коэф. средней прибыли).
2. Генерируем случайные сценарии на основе статистических распределений.
3. Анализируем результаты — например, смотрим, в каком % случаев наш депозит уходит в минус от заданной просадки.
💡 Пример использования
Вбил данные с бэк тестов и реальных торгов со своих рабочих стратегий в ТИ &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм
Они торгуются с плечами (мысленно можно умножить объем)
В расчете плечей нет, с ними вероятность получить заданную просадку выше.
Для сравнения, задал две ожидаемые просадки: 5 % и 35%.
10000 симуляций кривых доходности, 4000 сделок.
Результаты на скринах: 1й по {$CRU5}; 2й по {$MMU5}
Как по мне, достаточно удачный стресс тест. Можно получить 5% убытка (без плечей!) с высокой вероятностью и 35 % и более с нулевой вероятностью.
⚠️ Важно помнить
- Модель строится на исторических средних значения.
- Не учитывает "черные лебеди" (крайне редкие, но разрушительные события).
🔎 Вывод
Генератор Монте-Карло — это не "хрустальный шар", а мощный инструмент для вероятностного анализа. Это хороший инструмент для стресс теста. Он помогает трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения, но не гарантирует 100% точности.
#пульс #трейдинг
14
Нравится
6
&Трендовый спекулянт (Futures)
У кого то следование вообще в плюсе?
170 следующих, вы живы? Отзовитесь
Что то мой график не сходится с картинками стратегии, которые рисует сервис автоследования @T-Investments
2
Нравится
4
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний