а вас не смущает, что на вашем скрине USDRUB_TOM судя по всему, а тут вы сравниваете с фьючеосом SIZ1?

@Dilvish Не очень смущает, они имеют высокую корреляцию, нет? Должен же был быть отклик при таких объемах?

@Tour1st насколько я понимаю, цена фьючерса рассчитывается на основе "методика расчета индикативных валютных курсов" - а там если почитать, то цена сглаживается и используется еще скользящая средняя - специально чтобы не было влияния подобных пиков

Такие свечки по всему рынку, какой-то фонд что-то мутит

Посмотрите объемы по фьючерсам вне основной сессии, там копейки смешные, откуда корреляции взяться. Сейчас в стакане 5-10-20 фьючерсов заявки