Друзья, мартовские выходные я проводила с пользой - прошла обучение в школе инвесторе Московской бирже на курсе "Путь инвестора" (именно, мартовские - надо было время, чтобы все улеглось).😉 Это - изумительный курс, который ещё и "заставляет" самостоятельно много чего изучать! Если бы я прошла его до выхода на биржу, то многих ошибок можно было бы избежать... Итак, Курс поделён на модули. По завершении каждого выдаётся определённая награда в честь какого-либо маститого финансиста. По завершению прохождения 1 модуля мне выдали имени Уильяма Шарпа. Не постыжусь признаться, что до этого момента его имя не было у меня на слуху. Кто же он такой?!. Наш современник - Уильям Форсайт Шарп родился 16.06.1934 в Бостоне, США; лауреат Нобелевской премии 1990 г за работы по теории финансовой экономики. Создал коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Говоря другими словами, вычисляет максимальную доходность на единицу волатильности. Один из создателей моделей ценообразования активов, внёс вклад в разработку биномиальной модели оценивания опционов, градиентного метода для оптимизации распределения активов. Шарп трижды пытался опубликовать статью, в которой описывал САРМ, в "Журнале Финансов". Её считали неуместной и только на 3 раз опубликовали труд, за который впоследствии Шарп и получил, в том числе, Нобелевку!!! САРМ - теория формирования цен активов. Так, САРМ впервые наглядно продемонстрировала взаимосвязь между риском и вознаграждением. Компании с более высокими бета-рисками (мера макроэкономических рисков) и расти в цене будут быстрее. С 2009 г сторонник стратегии адаптивного распределения активов. Adaptive Asset Allocation. Эта стратегия заслуживает отдельной публикации) #пульс #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #новичкам #учу_в_пульсе #пульс2024 #Шарп #коэффициентШарпа