Озадачился вопросом, какие акции больше всего растут и падают на 2% в день. При условии, что цена закрытия дня должна быть выше цены открытия на эти самые 2% или больше. При этом что происходило внутри дня не важно.
Первые эксперименты показали, что лидерами стали акции самого дальнего эшелона. Поэтому срезал их по волатильности и получился следующий ТОП:
Выросли на 2% в день или более
1. ОВК (UWGN): 22 дня в плюс, 23 в минус
2. Городские Инновационные Технологии (GRNT): 15 дней в плюс, 37 в минус
3. Мечел (MTLR): 15 дней в плюс, 14 в минус
Упали на 2% в день или более
1. Городские Инновационные Технологии (GRNT)
2. Обувь России (ORUP): 12 дней в плюс, 29 в минус
3. ОВК (UWGN)
Далее встал вопрос, какие из акций коррелируют между собой в росте и падении?
Собрал выборку по таким акциям, барабанная дробь... за 365 один в один коррелируют между собой только SBER + SBERP. За 180 дней чуть больше, но в основном общие падения, что можно списать на общее падение рынка. Поэтому собрал список на 90 дней.
Там получился длиннющий список, из интересного:
Движение вместе с Детский Мир (DSKY)
ДЭК (DVEC)
Красный Октябрь (KROT)
Движение вместе с ГК Самолет (SMLT)
Мечел — Привилегированные акции (MTLRP)
Движение вместе с Интер РАО ЕЭС (IRAO)
Яковлев (IRKT)
Группа ЛСР (LSRG)
ДВМП (FESH)
Движение вместе с МТС (MTSS)
Мать и дитя (MDMG)
Новошип — ао (NOMP)
Движение вместе с ЛУКОЙЛ (LKOH)
СОЛЛЕРС (SVAV)
Мать и дитя (MDMG)
ДЭК (DVEC)
ДВМП (FESH)
Юнипро (UPRO)
НМТП (NMTP)
Какие можно сделать выводы? Если PHOR движется на 2%, то считай весь рынок движется )) Здесь его не выкладывал, т.к. там длинющий список. В остальном интересные данные для автоматизации торговли и дополнения советников.
Свои идеи, что ещё можно поисследовать, пишите в комментариях.