На этой неделе мной были совершены три сделки на NGM4, в рамках Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Убыток: ~ -1,34 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1,6 % к депозиту; 3) Убыток: ~ -0,3% к депозиту. Текущий общий доход стратегии примерно актуален по последнему виджету. _______________ Получается навлек со своим "могло быть хуже": https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MNGA/cb2dd0aa-afb3-4231-b3dc-51ac28e51c45?utm_source=share 😥 Среднее проскальзывание на контракт все ещё менее 0.5 тика

NGM4 SiM4 USDRUB

На этой неделе мной были совершены три сделки на NGM4, в рамках стратегии Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Убыток: ~ -0,4 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1,6 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ +2% к депозиту. Текущий доход стратегии +5,46%. Плюс, т.к. закрытие позиций было в пятницу ночью, в понедельник будет начислена остаточная вар. маржа, и доход чуть увеличится. Можно сказать, что на этой неделе остался при своём. Среднее проскальзывание на контракт <0.5 тика. _____________________________________ Также хотелось бы сразу написать мысль, которую в будущем буду просто ctrl c ctrl v. Хоть ТИ и пишет, что делать выводы о любой стратегии следует спустя 3 месяца, я бы сказал, что нужен хотя бы год, чтобы оценить эффективность алгоритма. В данной стратегии могут и должны быть просадки, вопрос лишь их глубины. Также будет и упущенная прибыль, идеальную сделку найти бывает крайне сложно. Поэтому ждать результата каждый день, каждую неделю не стоит. Моя задача дать результат от краткосрочной торговли в долгосрочной перспективе. Сделать рост кривой прибыли портфеля наиболее плавным. Суть стратегии проста: вход на пробое максимумов/минимумов за определенное время и последующий выход по половине позиции. Выход из позиции последовательный, привязан к осциллятору. Задача состоит в том, чтобы собирать крупные изменения цены и делать это из раза в раз, одно и то же действие, независимо от ситуации на рынке. Основные прибыльные сделки приходятся на период сильного трендового движения. В период так называемой "пилы" на рынке, заработать будет крайне трудно, но за счет риск менеджмента и работы над максимальной просадкой, на истории удалось достигнуть значения <9%. Дальше уже все будет зависеть от рынка. Например, если мы впадем в долгий боковик по газу (как например 20й год, то особого дохода не будет. повторение же сценария любого другого года, в той или иной степени, (речь о 21м, 22м, 23м и части 24го года) меня устроит более чем. Я не ориентируюсь на статистику (типа запасы газа), не строю теории движения цены по тех. анализу. Тут лишь холодный расчет и дисциплинированное следование алгоритму действий. Подключаясь к любой стратегии автоследования, следует понять: 1) Нет оптимального момента, чтобы подключиться. Лучше заменить вопрос с "в какой момент лучше входить, чтобы все получилось идеально?" на "насколько долго я готов следовать, какой доход я хочу получить на этом горизонте и на какой риск готов?" 2) На рынке может произойти все, будущего не дано видеть никому, но некие ожидания строить можно. 3) Перекладывая ответственность за свой депозит на того или иного трейдера, не получится полностью избавиться от FOMO (страха упущенной выгоды), боязни убытков и прочих когнитивных искажений. Все строится на доверии. Вы либо принимаете тот или иной взгляд автора и слепо следуете ему, либо нет.