📌 Топ-3 флоатеров привязанных к ключевой ставке ЦБ (высокий рейтинг)
1) ППК РЭО выпуск 2 $RU000A106169
🏆 Рейтинг А+ (Эксперт РА)
🔔 КС+3,35%
🔹 Купоны:
• 30.12.23 - 15,35%
• 30.03.24 - 18,35%
• 29.06.24 - ❓ (определяется КС на 29.02.24)
До 29.02.24 два заседания ЦБ. 15.12.23 - вероятнее повышение. 16.02.24 - ❓
💡 Можно зафиксировать доходность больше 17,5 % годовых на 6 мес.
2) Росэксимбанк 002Р-04 $RU000A1077V4
🏆 Рейтинг АА (АКРА, РА Эксперт)
🔔 КС+2%
🔹 Купоны:
• 15.02.24 - 17%
• 16.05.24 - ❓ (определяется КС на 08.02.24)
До 08.02.24 одно заседание ЦБ. 15.12.23 - вероятнее повышение.
💡 Можно зафиксировать доходность около 17% годовых на 5 мес.
3) РусГидро БО-П10 $RU000A106037
🏆 Рейтинг ААА (АКРА)
🔔 КС+1,3%
🔹 Купоны:
• 25.12.23 - 14,3%
• 25.03.24 - ❓ (определяется 18.12.23)
До 18.12.23 одно заседание ЦБ. 15.12.23 - вероятнее повышение.
💡 Можно зафиксировать доходность выше 15% годовых на 3 мес.
🤔А какие флоатеры есть у вас в портфеле?
#bonds
#облигации
#флоатеры
#подборка
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
@shyrik63_spb 👍
12 выпуск не хуже 10, можно зафиксировать доходность до апреля минимум))
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Frank.K
491 подписчик • 38 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
−10,13%
Еще статьи от автора
15 апреля 2024
🔥Подборка флоатеров привязанных к КС с % определенным до начала купонного периода🔥
🔍Флоатеры могут быть привязаны к ключевой ставке и к ставке RUONIA.
У них может быть определен купон перед купонным периодом, или это может быть купон с ежедневным расчетом (сумма значений).
Флоатеры, у которых купон привязан к КС с ежедневным расчетом сильнее реагируют на изменение ключевой ставки. Облигации с определенным заранее купоном отреагируют не так остро, потому что их купон из-за этого резко не изменится (на следующий день).
У облигаций данной подборки купон определяется заранее.
RU000A106169 ППК РЭО выпуск 2
🔹 Цена: 1022 руб.
🔹 Купон: 19,35% (КС+3,35%)
🔹 ТКД: 18,93%
🔹 Купон зафиксирован до 01.07.24
🔹 Погашение через 8 лет 8 мес.
🔹 Колл-опцион в каждую выплату купона
🔹 Амортизация: с 29.03.25 по 3,125% (31,25 руб.)
RU000A107HR8 Авто Финанс Банк БO-001P-11
🔹 Цена: 1013,5 руб.
🔹 Купон: 18,5% (КС+2,5%)
🔹 ТКД: 18,25%
🔹 Купон зафиксирован до 27.06.24
🔹 Погашение через 2 года 8 мес.
RU000A107TT9 ГТЛК 002Р-03
🔹 Цена: 1006,8 руб.
🔹 Купон: 18,3% (КС+2,3%)
🔹 ТКД: 18,18%
🔹 Купон зафиксирован до 22.05.24
🔹 Погашение через 14 лет 10 мес. (колл-опцион через 3 года 1 мес.)
RU000A0JXE06 ГТЛК выпуск 3
🔹 Цена: 1004 руб.
🔹 Купон: 18,2% (КС+2,2%)
🔹 ТКД: 18,13%
🔹 Купон зафиксирован до: 01.08.2024
🔹 Погашение через 7 лет 9 мес.
RU000A1077V4 Росэксимбанк 002Р-04
🔹 Цена: 1006,9 руб.
🔹 Купон: 18% (КС+2%)
🔹 ТКД: 17,88%
🔹 Купон зафиксирован до 16.05.2024
🔹 Оферта через 2 года 7 мес. (колл-опцион 12.11.26).
🏆 Самый высокий купон/ТКД: ППК РЭО выпуск 2
🏆 Купон зафиксирован на более долгое время: ГТЛК выпуск 3 (01.08.24)
Подробнее можно посмотреть в таблице⬇️
#облигации
#подборка
12 апреля 2024
❗️ Частичное исполнение оферты и техдефолт
ООО "КИВИ Финанс" исполнило оферту по облигации RU000A107548 КИВИ Финанс 001Р-02 частично. Было приобретено 141 900 шт., что составляет 1,71% от количества предъявленного к оферте.
Неисполненный объем: 8 166 399 шт. (8 474 599 120, 26 руб.)
Причина неисполненных обязательств - отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента.
Получается у ООО "КИВИ Финанс" технический дефолт.
Помимо этого появилась информация об еще одной оферте, т.к. рейтинг облигаций был отозван.
10 апреля 2024
❗️ 10.04.24 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 RU000A107548
"Рейтинг отозван в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица. " - Эксперт РА.
У облигации действовал рейтинг В- "под наблюдением" от 28.02.24.
#рейтинг
#киви
#облигации