"Оценка Эффективности Инвестиций: Коэффициенты Шарпа и Сортинo" Привет, уважаемые инвесторы Пульса! 🚀 Сегодня мы поговорим о двух ключевых коэффициентах, которые помогут вам оценить эффективность вашего инвестиционного портфеля: Коэффициент Шарпа и Коэффициент Сортинo. Давайте разберемся, как они работают и как правильно использовать для принятия взвешенных решений. 💼 1. Коэффициент Шарпа (Шарп-рейт): 🏆 🎓 Коэффициент Шарпа разработан Уильямом Шарпом и служит мерой того, как хорошо инвестиционный портфель компенсирует риск. Формула проста: (Рентабельность портфеля - Безрисковая ставка) / Стандартное отклонение портфеля. ✍ Пример: Предположим, у вас есть портфель с годовой доходностью 12%, безрисковая ставка составляет 3%, а стандартное отклонение доходности портфеля — 15%. В данном случае, коэффициент Шарпа равен 0.6. 👉🏻 Как использовать: Чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше. Это говорит о том, что вы получаете более высокую доходность за единицу риска. Сравнивайте различные портфели. Портфель с более высоким Шарп-рейтом обычно предпочтителен. 2. Коэффициент Сортинo: 🏆 🎓 Коэффициент Сортинo, разработанный Жаном Л. Сортинo, фокусируется на измерении риска и волатильности портфеля. Формула: (Рентабельность портфеля - Безрисковая ставка) / Бета портфеля. ✍ Пример: Пусть в том же портфеле с доходностью 12% у нас есть стандартное отклонение доходности, связанное только с негативными движениями, равное 10%. В данном случае, коэффициент Сортино равен 0.9. 👉🏻 Как использовать: Чем выше коэффициент Сортинo, тем лучше. Это указывает на более высокий уровень доходности за единицу систематического риска. Оценивайте степень риска. Более низкий бета означает меньший систематический риск. 💸 Оценка эффективности портфеля: Совместное использование обоих коэффициентов. Поскольку Шарп и Сортинo оценивают разные аспекты эффективности, их комбинированное использование может предоставить более полное представление о вашем портфеле. Анализируйте долгосрочные результаты. Однодневные изменения могут быть случайными. Рассмотрите долгосрочные тренды для более точного анализа. Приложил фотографии аналитики по моим портфелем. Отобразил 2 варианта, хороший и плохой. (К сожалению портфель с плохими коэффициентами составляет большую часть инвестиционного капитала 😟) 💎 Несколько советов: 📈 Разнообразие — ключ успеха. Распределите инвестиции по разным активам, чтобы уменьшить риск. 💡 Постоянное обучение. Следите за изменениями на рынке и обновляйте свои стратегии. В заключение, помните, что и Коэффициент Шарпа, и Коэффициент Сортинo — это инструменты, а не единственные факторы принятия решений. Используйте их в сочетании с другими методами анализа и не забывайте о своих финансовых целях и терпении. Удачи в ваших инвестиционных подвигах! 📈💰 #прояви_себя_в_пульсе #акции #новичкам #пульс #инвестиции #аналитика #учу_в_пульсе #рынок #хочу_в_дайджест #обучение ——— Подписываетесь на профиль в пульсе. Больше аналитики и новостей там.🚀