Дорогие читатели! Я благодарен вам за то что были со мной практически год. Теперь я закрываю этот канал. Я перестал активно интересоваться трейдингом несколько месяцев назад по личным причинам. Это не значит, что я закрыл все позиции, просто все осмыслил и понял, что не способен преподнести вам какую-то дельную информацию, как это было в конце прошлого года. Тогда это захватывало меня, я с удовольствием поглощал информацию из разных источников, сопоставлял графики и ёмко доносил свое мнение, основанное на этой информации. Теперь это прошло. Превратилось в обязанность и утратило интерес. Всем спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 3-7 июля 2023. Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380. 2. #QQQ практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250. 3. #VIX 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %. 5. #AAPL снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено 6. #MSFT, казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно. 7. #SMH согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт. 8. #RUT хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка. 9. #DJI у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт. 10. #JNK показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 26-30 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки. 2. #QQQ - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема. 3. #VIX 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой. 4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет. 5. #AAPL все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок. 6. #MSFT рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла. 7. #SMH тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт. 8. #RUT болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его. 9. На #DJI тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся. 10. #JNK продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 20-23 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY продолжил свое шествие выше. Это уже мало меня удивляет, так как растет он сейчас на хрупкой опоре в виде хайпа вокруг ИИ на плечах 8-10 круанейших компаний. Ну и на костях моих товарищей-шортистов. В четверг была очень удачная возможность перепрыгнуть между контрактами, чем я и воспользовался, зафиксировав по июньским контрактам "отрицательную прибыль" в -10%. Прятного мало? Мало и надо было ставить стопы, а не набирать лесенкой. С другой стороны, я расчитывал заработать 15% на нисходящем движении и все еще жду снижения к уровням 350 пт. 2. #QQQ - то же самое. Пробивает сопротивления одно за другим. Привлекательная конечно была идея шортануть крупнейшие компании США, потому что, по логике, они обалдевшие и дорогие. Привлекательная, но бестолковая. Эта самые сильные акции, которые лучше всего растут и хуже всех падают. Убыток составил порядка 13%, когда я перекладывался, но через какое-то время ставка сыграет. 3. #VIX 13,54. Дно днищенское. Я совершенно не был готов к такой ситуации, когда брал опцион. Но на ошибках учатся - играйте долгосрочными и будет вам счастье. Самое интересное, что выстрел наверх так или иначе будет, просто не завтра (особенно учитывая, что у америкосов выходной). 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 88,07 %. Перегрев. Ну еще бы, по экспоненте кое-кто летит последние полтора месяца... Надо думать, что на прошлой неделе и мелкие компании подтягивались за компанию. 4.2 S5FI (50 МА) – 68,58 %. Нейтральная зона, но здесь тоже приближаемся к опасной границе. 5. #AAPL повторно переписал хай, но уже без такого энтузиазма. Вообще, график выглядит как надежный бычий тренд, только он ненадежный, так как в ближайшие год-два прибыль компании должна снизится из-за общего замедления в экономике по всему миру и, как следствие, компания станет еще более переоцененной и еще менее привлекательной. Но шортить глупо, так как эпл все равно будет чувствовать себя лучше 99% компаний индекса. 6. #MSFT запнулся неделю назад, но равновесие удержал и хай свой тоже переписал - мои поздравления. Сопротивлений выше теперь нет. Ну, кроме здравого смысла. А смысл подсказывает, что рост цены акции такой крупной компании по экспоненте - это не совсем нормально. Хотя кому это важно? 7. #SMH снизился к 10 ема и отскочил выше - характерная картина после подобных вылетов на новостях и отчетах, но сейчас не время покупать - высока вероятность, что мы уже со следующей недели получим снижение за счёт давления на денежную массу со стороны минфина США. Они, собственно, уже начали заимствования, но пока вяло. Дальше - больше. 8. #RUT торговался в боковике и приблизился к своим скользящим. Технически, боковик 1700-2000, так что путь к верхней границе может состояться. Но фундаментальных причин для этого нет, поэтому более вероятным считаю разворот сс последующим пробитием нижней границы диапзона. 9. #DJI пока снимает локальные хаи, но в пятницу присел вместе со всем рынком. Была "ведьмина пятница" со значительным объемом экспирации по многим контрактам. При здоровом бычьем рынке, просадка длиться около недели, а потом возобновляется рост. Посмотрим, как это выглядит на нездоровом рынке. 10. #JNK продолжает рисовать более низкие максимумы при сжимающейся волатильности, в отличие от рынка акций эмитентов этих облигаций, обновляющего локальные хаи. Это странно, это ненормально и эта дивергенция, в большинстве случаев, схлопывается в сторону рынка облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 12-16 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-6.23 со средней 405 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY всю неделю торговался на уровне 430 пт и фитилем выбил стопы на уровне 432 пт. Закрытие недели скорее медвежье. Ожидание по ставке – пауза со стороны ФРС. Если они решат бахнуть еще 0,25% в среду, то это может стать триггером для начала снижения. Планирую переносить позицию на следующий фьючерс. 2. #QQQ тоже стоит на месте. На прошедшей неделе был ивент от AAPL с их нано-очками. Ну такое себе, не выстрелило. Мне больше недавние выступления Илона Маска понравились, где он про роботов от компании Тесла рассказывал. Если ему удастся создать что-то годное, то этот рынок под ним надолго останется. А очки что?.. В общем, индекс находится в зоне сопротивления, и я не вижу на горизонте событий, которые позволят ему вылететь выше. 3. #VIX 13,83. Это состояние «жадность» на рынке. Это опасно и нелогично. Будем наблюдать, вылет вверх тут конкретный должен быть, вопрос только на чем? 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 70,71 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 54,98 %. Нейтральная зона. 5. Открывайте шампанское - #AAPL таки обновил свой исторический хай. Только дальше дело как-то завяло. Да и объемы были не впечатляющие. Можем ли еще раз вверх дернуться? Думаю, что вполне, так как 182 пт теперь выглядит как надежная зона сопротивления. Значит, там стоят стопы шортистов и отложенные заявки игроков на пробой. 6. #MSFT тоже запнулся в своем росте по экспоненте. За 20 ема удержался, но в целом выглядел слабее QQQ на прошлой неделе, а, раз «локомотивы» буксуют на месте, то у рынка нет возможности идти выше. 7. #SMH пока приходит в себя после отчета Инвидиа. Поиграли в ракету и хватит, как говорится. Жду вялой проторговки на текущем уровне и стремления к 20 ема. 8. #RUT улетел далеко от своих скользящих. Вот уж кого прибьет неожиданное повышение ставки – так это этого парня. Жду ниже, на 1800-1830 пт. 9. #DJI рисует перевернутую «голову и плечи», только неясно до какой степени в таком случае будет вылет наверх и с какого перепугу? ФРС точно не переобуется, пока не станет плохо, а если станет плохо, то DJI явно не здесь уже будет. Неужели будут сниматься стопы на 35к пт? Вот это было бы знатной манипуляцией. 10. #DXY разворачивается вниз. Что это значит? В случае прекращения поднятия ставки со стороны ФРС, доллар начнет дешеветь по отношению к другим основным валютам. Одновременно, инвесторы уверятся, что потолок ставки совсем рядом и вниз поедут доходности по облигациям…Это надавит на индекс доллара и подстегнет рост цен на драгметаллы и энергоносители, что, при неблагоприятном развитии событий (то есть при сильном и резком движении), спровоцирует рост инфляции, что очень негативно скажется на рынке акций где-то месяца через два. Пока мысли такие. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 5 - 9 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY после пятничного ажиотажа. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-6.23 со средней 405 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY пришел почти на 430, и я добрал контракт в шорт. Хотел два, но такими темпами я не удивлюсь и росту до 440-450 пт. Маловероятно, но точка добавить будет хорошая. Базово жду проторговкки на текущих уровнях и уход обратно под уровень 420. 2. Любопытно, что #QQQ выглядел слабее рынка, техи получили меньший прилив покупателей, чем другие сектора, но от скользящих все равно далековато, так что базы для продолжения роста с такой скоростью, как за прошедший месяц, я не вижу. Неожиданный негатив я пока тоже не понимаю какой может выйти. Разве что ИИ неожиданно признают опасным для человечества, но это из области Терминатора. Так что вероятен вялый боковик и снижение. 3. #VIX 14.60. Как же жестко викс укатывают и как же неудобно с ним работать в текущей мировой обстановке. Но имеем что имеем. Я сомневаюсь что мой колл хоть как-то сыграет. Отличный пример моего торопыжничества и жадности) 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 63,41 %. Нейтральная зона. Отскок очень серьезный был в пятницу - 20% компаний выпрыгнули выше своей 20 ема. Но возможно это как раз отличный момент для шорта от этой ема вниз, поскольку акции вблизи своих скользящих, которые являются ощутимыми сопротивлениями 4.2 S5FI (50 МА) – 50,69 %. Нейтральная зона. Сказать, что я обалдею, если индикаторы S5TW и S5FI улетят к своим верхним границам - ничего не сказать. Но вот ведь все тогда сойдётся так сойдется. 5. #AAPL... Как же ему без разницы на все происходящее. До исторического хая - 1 %. Стопов, думаю там немало, причем физиков. Ни один разумный человек шортить яблоко не будет, так что прокол 183 весьма вероятен. 6. У #MSFT та же история, только до олл тайм хая подальше. Тут я не думаю, что дотянем. 7. #SMH вылетел здорово. Ч - чипы. Не думаю, что это долго продлится, а падать к скользящим есть куда. 8. #RUТ здорово отпыгнул, 4 % за пятницу. Что поделать: небольшие компании чувствительны к новостям и весьма волатильны. Я не думал, что будет такая реакция, иначе отыграть бы попробовал. Теперь мы у сопротивления в виде 200 ема и вряд-ли пойдем выше, скорее наоборот: хороший задел на пробой 1700 пт. 9. #DJI за компанию тоже отпрыгнул. Но так же просто на эйфории. 10. #TMF и другие надежные облигации показали рост доходности = отток капитала = состояния рынка "risk on". А корпоративные бонды особо никуда не двинулись, продолжая демонстрировать дивергенцию с SPY. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 продаю контракт

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 29 мая - 2 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. Где #SPY? А, на месте, где ж ему еще быть-то? Пора бы было уже привыкнуть... На недельке последняя свечка выглядит максимально по-свински: снят лой и хай прошлой недели - это неплохая раскачка перед импульсным движением вниз, которое уже не за горами. Щас, договорятся о потолке госдолга и денежки начнут убывать, что исторически сказывается негативно. Не дай боже еще сильнее бонды просядут - там еще какой-нибудь банк может коньки отбросить. Думаю, что с манипуляциями вверх мы почти закончили, доберу еще пару шорт контрактов, если эйфория таки докинет нас до 430. 2. Что #QQQ творит - это конечно шок…очень хочется на всю котлету это шортануть, но урок я усвоил: играть на понижение крупнейших компаний дело очень неблагодарое. Против байбеков нет приема, пока не ввели закон на налоги с них. А вот когда введут, тогда посмотрим. Позицию держу, но не увеличиваю. Отрыв от скользящих феерический, обычно тут все покупают и потом в просадке сидят. 3. #VIX 17.96. Давали закрыть почти в ноль, но меня не устроило. Еслы рынок сейчас уйдет под 400 пт (а это всего -5%), то викс будет 25, что даст прибыль. Жду реализации этого сценария. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 36.77 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 35.18 %. Нейтральная зона. Вот интересное кино будет, когда рынок все ещё будет стоять на хаях, а количество акций выше своих скользящих останется 5%. Вот это будет стрёмно. 5. #AAPL потерял все же свой темп. Теперь не думаю, что хай обновим. Но приблизиться можем и, в любом случае, падать яблоко будет последним и неохотно. 6. #MSFT - всё. В экспоненту. Урря, AI AI AI! Такие темпы роста без самих растущих показателей роста бизнеса для компании с такой гигантской капитализацией, я думаю, не оправданы. Тут кстати тоже олл тайм хай близко, 350 пт. Такие стремные двойные вершины у мамонтов рисуются, что не по себе становится. Нужен откат. 7. #SMH вылетел вверх пробкой на отчете NVDA. Молодцы, ребята, хайпанули на чипах, ИИ и нанотехнологиях. Если бы ставка в США не была 5%, минфин не собирался бы занимать кучу денег на рынке, в мире бы не было нестабильности, то это все могло бы перерасти в ралли надувания пузыря ИИ длительностью в несколько лет. Но сейчас кредиты выгодно не взять, а значит развитие и внедрение технологий серьезно тормозится. Думаю, что это хайп ради хайпа. Но отскок NVDA от 10 ема можно отыграть будет, если к тому времени ничего не треснет. 8. #RUТ - вот она, реальная экономика США. На 1820 сходили, теперь идем вниз к 1700 пт. Все просто, понятно и апатично. Так и должно было все выглядеть без эйфории и мамонтов с их байбеками. 9. #DJI тоже шутки решил не шутить и пробил вниз свой уровень поддержки. Жду закрытия цели 32к пт. 10. #JNK продолжает игнорировать позитив, который зелеными вспышками полнотелых свечей проявляется на графиках индексов американских акций. Дивергенция усугубляется. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 22-26 мая 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY вышел вверх из диапазона проторговки. Картина выглядит бычьей – выход за верхнюю границу, тест ее в качестве сопротивления в пятницу…И именно последнее для меня выглядит слабостью: мы почти вернулись в диапазон после прокола. Считаю это проявлением манипуляции, о высокой вероятности которой писал ранее. Пятничная свечка – хай прошлой недели, он, скорее всего, будет обновлен, а затем последует снижение. Цели прежние. 2. Что я могу сказать про #QQQ…Ну это то, что я напрасно шорчу насдак. Позицию я буду тянуть, но добирать, как планировал, больше не буду. Играть против байбеков плохая идея. Ну и посмотрите на график SPY (оранжевым) и QQQ (обычный) в наложении (одна процентная шкала)… при такой разнице в росте очевидно, что растут только крупные корпы, а все остальное снижается. П – перекос. Я оставляю позицию по насдаку, так как думаю, что эта дивергенция может схлопнуться с конкретным треском. Только хз на чем техам падать. Рисую флэт, так как далеко от скользящих, но при такой относительной силе падать будем вряд ли. 3. #VIX 16,81. Терпильство продолжается. SPY представляет собой болото с крайне низкой волатильностью, но это временно. Вопрос только хватит ли срока экспирации моего колла или нет?.. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 46,23 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 48,80 %. Нейтральная зона. 5. По #AAPL следующее сопротивление – исторический хай 183 пт. Полагаю, в случае прокола может случиться шорт-сквиз, так как желающих заработать на падении яблока куча. В пробой без отката я не верю, а откат — это долго, ситуация сможет успеть измениться и штурма может не быть вовсе. Так что сейчас или через несколько лет. Учитывая объемы байбеков, «сейчас» все же вероятнее. К тому же это вписывается в общую атмосферу абсурда. 6. #MSFT туда же…там график скоро в экспоненту уйдет, мне кажется, что это еще связано с перекладкой активов из рисковых акций и с банковских вкладов в акции крупнейших компаний. И это чудовищный просчет, на мой взгляд: эти компании настолько раздуты, что роста акций на горизонте нескольких лет от текущего уровня не будет вовсе. Будут американские горки +20% -20%. Можно ли заработать на этом? Да. Заработают ли те инвесторы, что сейчас туда вкладываются? Нет. «Взял и держи» сейчас не сработает. Это все потенциально убыточные сделки и, как следствие, огромная зона сопротивления на будущее. 7. В #SMH я не верю. На следующей неделе отчет Инвидиа, и я сомневаюсь, что у ребят все хорошо. Рост этого парня не оправдан. Точнее как…это опять хайп вокруг нейросетей и суперкомпьютеров. Я не думаю, что это надолго. 8. #RUT жду максимум на 1830 пт, а потом к нижней границе 1700 пт. Тут ничего интересного. 9. #DJI зажало между 10 и 200 ема. С моей точки зрения, выход вниз вероятнее и ситуация с госдолгом будет придушивать здесь оптимизм. 10. Вместо DXY хотел бы обсудить поведение #JNK – корпоративных облигаций США. Они снижаются, в то время, как акции компаний, выпустивших эти облигации (SPY на оранжевом графике), пытаются идти в рост. Эта дивергенция, которая становится все очевиднее, обычно схлопывается в сторону облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 15-19 мая 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY где? На месте, голубчик. В своем диапазоне 405-415 пт, где торгуется уже полтора месяца. Напоминаю, что мудрость бывалых трейдеров гласит: чем дольше затишье в узком боковике, тем сильнее последующее движение. Билл Уильямс, автор "Торгового хаоса", использовал бы термин "спящий аллигатор", но мы просто можем сказать, что на истории низкая волатильность сменяется высокой, а для бурного роста триггером может стать только печатный станок, который пока не предвидится. Остаётся падать, но манипуляции никто не отменял, поэтому я не удивлюсь снятию стопов выше 418 пт. 2. #QQQ, кстати, демонстрирует именно то движение, которое я бы расценивал как манипуляцию от крупных игроков: цена торгуется выше диапазона 312-322 пт, где находилась довольно длительное время. Создается впечатление приманки (для верящих в рост) с последующим импульсным снижением. Единственное "но" - это байбеки. Поэтому крупными игроками являются сами компании, и они-то распродавать свои акции не будут. Поэтому шортить яблоко глупо, а лонговать - хорошо. Не сейчас, правда. Отчеты прошли и особого апсайда я не вижу. До плохих новостей поторгуемся +- на этих уровнях. 3. #VIX 17,03. Выйти из позиции пока не дают, но времени до экспирации еще месяц. Будет возможность забрать прибыль. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 37,77 %. Нейтральная зона. Демонстрирует, что большинство акций падает, а рынок на месте, потому что мамонты растут на байбеках. Ну и отчеты неплохие. 4.2 S5FI (50 МА) – 45,92 %. Нейтральная зона. 5. У #AAPL, между прочим, дивотсечка была в пятницу. Хз как это может повлиять при таких "колоссальных" дивах, но тем не менее. В целом, он завяз на месте и пришел к скользящим, сбросив совсем уж ярый перегрев. Технически, может отскочить от 10 ема выше, но там сильное сопротивление 176 пт, да и вообще хай за все время 183. Обновлять его в текущих условиях это вообще аномально. Как минимум, нужен "выдох" - откат процентов на 5. 6. На графике #MSFT видны частые обновления хаев, похоже на выбивание шортистов, пытающихся заработать на снижении цены к адекватному уровню (сейчас это 20 ема ~300 пт). Я думаю, что туда вскоре придем. 7. На #SMH продолжается накопление перед пробоем вниз уровня 120 пт, ожидаем. 8. #RUT готовится снова удариться об уровень 1700 пт. Без триггера не пробьем, так что пока болтаемся на месте и ждем выхода минфина с заимствованем после повышения потолга госдолга. 9. #DJI тоже вроде пока вниз камнем не падает, но кажется что уже вот-вот. Все графики показывают, что инвесторы чего-то ждут. Какого-то события, после которого все поменяется и станет очевидным дальнейшее направление. Играть на опережение в таких случаях опасно, но вероятность на стороне шортистов. 10. #DXY определился: техника победила и золото выше пока не пустили. Любопытно это все, но подтверждает, что доллар пока крайне востребованная валюта. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 8-12 мая 2023. Краткий вывод: рынок находится в состоянии шаткого равновесия, которое должно когда-то нарушиться. Жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. #SPY красивым шипом в понедельник снял стопы, а потом скис на повышении ставки и проблемах в банковской сфере. В пятницу, правда, был задорный откуп, похожий на фиксацию шортов перед выходными. Волатильность подпрыгнула и скатилась обратно. Не знаю, сколько восходящее движение будет продолжаться, но вероятность сходить на 420 весьма неплохая. Поторговаться там и полететь вниз. Триггером может стать повышение/не повышение потолка госдолга США – если минфин в мае будет пополнять свои финансы через заимствования на рынке, то на росте можно крест ставить. 2. По #QQQ я особого роста не ожидаю, что, на самом деле, не особо логично, так как техи являются основной движущей силой SPY и были сильнее широкого рынка на прошедшей неделе. Следующий уровень сопротивления 335 пт, но я не думаю, что мы к нему подойдем без фазы накопления в виде коррекции процентов на пять (к локальному лою). Жду ниже. 3. #VIX 17,19. На этой или следующей неделе планирую что-нибудь делать со своим коллом, так как дольше держать его будет уже опасно. Думаю, за счет клоунады с госдолгом, викс будет выше и как раз будет представится удачная возможность. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 46,52 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 51,68 %. Нейтральная зона. 5. По #AAPL позитив после отчета получили. SPY в пятницу вырос на 1,5 %, из которых 0,5 % обеспечило «яблоко». Ш – «широкий рынок», широчайший… Ну и замечательно, для AAPL +5 % за день это очень много, ожидаю коррекцию к скользящим на уровень 165-168 пт. Объемы, кстати, были большие, но не колоссальные. 6. #MSFT был крайне силен на прошлой неделе: когда рынок падал, он торговался в боковике, а в пятницу выстрелил вверх за компанию с AAPL. Компании сильные, но обе у своих сопротивлений и далеко от скользящих. К тому же, посмотрите на угол наклона скользящих средних! Это угол для мелких попсовых биотехов, а не для громадного и надежного MSFT. 7. Когда я говорил, что жду #SMH ниже, я не имел в виду сплит 1 к 2, который случился в пятницу. Впрочем, это ничего не меняет. На графике я вижу картину, которую хотел бы увидеть на QQQ для пробоя сопротивления. Здесь правда ситуация обратная и идет накопление перед пробоем поддержки, но, думаю, мысль мою вы уловили. Жду ниже. 8. #RUT 1700 пт не пробил. Кольнул, но не пробил. Значит, будет продолжать вяло болтаться в промежутке 1720-1820 пт до очередных плохих новостей. Ставка высокая, банки ужесточают требования по кредитам и берут с ненадежных корпораций еще более высокий процент в качестве премии за риск. В условиях, когда экономики тормозятся, потребителю денег на всё уже не хватит, и кто-то не сможет платить по кредитам. Начнутся банкротства и, как следствие, отток капитала, что спровоцирует продолжение банкротств. Так что индекс до 1500 в перспективе спокойно просядет, а там и ниже. 9. #DJI снова отскочил от уровня 33к пт и 200 ема, но сделал это не так весело. В целом выглядит слабее SPY и потому вниз ему дорога. 10. С индексом доллара (#DXY) все интересно: по технике, это двойное дно на сильнейшей линии поддержи 100 пт, и цели тогда 108-110 пт, однако, это скорее всего последнее повышение ставки в США, чего не сказать о Европе, а курс евро и других валют, в таком случае, будет давить на доллар. С одной стороны, увеличение потолка госдолга = больше долг США = больше долларов = меньше цена таких долларов. С другой стороны, золото на хаях, а при его снижении доллар будет расти. В любом случае, это отличная возможность понаблюдать что важнее: техника или реальные мировые события. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 1-5 мая 2023. Краткий вывод: жду рост VIX и снижение DXY. 3 мая заседание ФРС, а 4 мая – отчет AAPL. Самая безопасная стратегия сейчас сидеть в кэше и смотреть во что это выльется. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. Свеча #SPY на недельном графике выглядит по-бычьи, а если перейти на дневку, то тут тест треугольника в качестве поддержки и вообще все сигналы в лонг. Однако, я продолжаю считать шорт более правильным решением, так как никакого позитива по фундаменталу нет и не предвидится в обозримом будущем. Если в понедельник (рынок США торгуется) и вторник банковская система внезапно не екнется, то ставку повысят на 0,25%, что плохо. Предпосылок коллапса нет: банкротство пары регионалов не вызовет конец света за неделю. На горизонте месяцев и пары лет – да, это звоночек, но не для завтрашнего утра. Ожидаю отката после пятничной эйфории и боковика до ФРС. Что там будет после отчета – гадать не хочу, по базовая мысль, что DXY пойдет ниже, так как ставка заложена в цену, что снизит давление на рынок. Это значит, что расти ему будет легче, чем падать, но никакой гарантии нет. Я бы хотел увидеть снятие стопов выше 416 пт для красоты картинки, а потом импульсное падение. 2. По #QQQ рисую то же самое, так как это и есть костяк SPY. Там на прошлой неделе вообще красиво было: во вторник выбили стопы на продажу, а в пятницу – на покупку. Не рынок, а сплошное нахлобучилово. Я в пятницу чуть увеличил позицию, но не жадничая. Я торгую без стопа как раз из-за такой волатильности. Вернее, стоп у меня в голове, и он примерно на уровне 350-360 пт, там я пойму что неправ. Ну или в любой другой момент, если в монетарной политике США или в мире что-то кардинально изменится. Я считаю, что май после праздников может оказаться полным сюрпризов. 3. #VIX 15,78. У меня была возможность забрать +50%, но я откровенно не ожидал, что индекс может скатиться ниже 16 пт. Кошмар. Но долго так продолжаться не может: впереди ФРС и отчет AAPL. Если все будет хорошо, что викс вообще будет 10-12, а SPY - 430. Легкие деньги для терпеливых…Ну да посмотрим. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 55,86 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 58,25 %. Нейтральная зона. Хорошо к важнейшим событиям мая подходим, без предрасположенности к росту или падению. 4.3 S5TH (200 МА) – 54,87 %. Если тут есть ценители фигур теханализа, то наслаждайтесь видом головы и плечей. 5. На графике #AAPL даже рисовать ничего не буду – все зависит от отчета. Пока в него пакуют деньги с банковских вкладов, что не может не радовать менеджмент, яблоко падать не будет. По отчету ожидаю средний, но хз как рынок его воспримет. Думаю, позитивом, быстрой раздачей и снижением. 6. #MSFT жестко распродавали перед отчетом, а потом каааак купили! В общем, все ожидаемо прекрасно у компании, повторюсь, я хз как можно не зарабатывать бабки, продавая всему миру подписки на абсолютно бесчеловечный офис 365 – так что ничего удивительного. Цели ниже, цена сейчас далеко от трендовой поддержки и скользящих. А это 7% вклад в SPY. 7. #SMH отскочил от уровня 240 пт к скользящим. Жду ниже после этого «выдоха», следующая цели – тест 200 ема на уровне 227-230 пт. 8. #RUT выше хая прошлой недели не пошел. Выглядит так, словно собирается пробивать 1700 пт вниз, что может случиться на фоне поднятия ставки, но, думаю, что импульса может не хватить, и мы еще поторгуемся в боковике 1720-1810 пт. Выше хорошая зона для набора шорта, а вот на нижней границе лонг набирать не стоит. 9. #DJI закрыл цель на 33к пт, так что теперь самое время собрать стопы выше 34,4-34,7к пт. 10. На #DXY во время объявления ставки ожидаю увидеть волатильность и снижение, так как 0,25 % уже в цене. Закрою шорт по серебру и, возможно, возьму немного в лонг через фьюч SILV-6.23. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 24-28 апреля 2023. Краткий вывод: жду скачка вверх индекса волатильности на отчетах крупных техов и турбулентность на рынке. QQQ более 320 пт считаю хорошей точкой для добора шорт-позиции по фьючерсам на насдак (NASD). Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12200 пт. 1. #SPY за неделю сдвинулся на грандиозные 0,06% с амплитудой 1,5%, что демонстрирует какую-то апатию и полное отсутствие реакции на раздражители. Я прикреплю недельный график для разнообразия, так как дневной не поменялся. Тактика прежняя – жду что перед отчетами гугла, меты, амазона и MSFT можем сходить к 420 пт, но слабо представляю себе, что будет удерживать рынок от снижения, когда ФРС снова поднимет ставку 3 мая. Тесла вон перестала отвечать ожиданиям инвесторов и сразу минус 10%, так что, если еще кто-нибудь разочарует, то рынок зашатается. Цель 350 пт, промежуточная – 380 пт, там сильное сопротивление. 2. #QQQ торгуется в диапазоне 312-322 пт. Тут ожидаю красивую манипуляцию – вылет за верхнюю границу на объемах, что триггернет отложенные ордера торгующих на пробой и всех, кого душит жаба из-за пропущенного роста с начала года. За счет этого игроки покрупнее и похладнокровнее смогут заполнить свои ордера на продажу, и цена полетит вниз. На уровне 312 пт сработают стоп-лоссы лонгистов, что еще больше ускорит падение к 300 пт и, с откатами, ниже. 3. #VIX 16,77. Сейчас на рынке наблюдается аномальная апатия, и викс находится на очень донном дне. У меня далекий колл вне денег с экспирацией через 2 месяца, и, при реалистичных 20 пт в течении месяца, это даст мне примерно 100% прибыли. И я со спокойной душой вернусь в TMF с удвоенной позицией. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 67,99 %. Есть простор для роста. 4.2 S5FI (50 МА) – 56,66 %. Нейтральная зона. 5. #AAPL продолжает неспеша карабкаться. У гиганта отчет 4 мая, так что, если ФРС рынок не обрушит, то плохой отчет яблока вполне может в этом помочь. Жду реакции на отчет MSFT (второго столпа, держащего S&P500), а отчет, скорее всего, будет неплохой. На этом и может состояться манипуляция, про которую я писал в QQQ. 6. #MSFT бьется о верхнюю границу восходящего канала. Жду хороший отчет и вылет вверх на эйфории, после чего все образумятся за недельку, а ФРС на своем заседании окончательно задушит позитив. Глобально цели ниже, но пока имеем что имеем. Отчет во вторник после закрытия рынка. 7. #SMH вяло реагирует на трендовую, жду снижения к уровню 230-235 пт. 8. По #RUT мысли прежние – это откат перед пробоем вниз уровня 1700 пт. На уровне 1820 пт будет хорошая точка входа в шорт с далеким стопом 1870 пт и тейком 1670 пт, т.е. прибыль/риск = 3/1. Вполне недурно, но на него нет фьючерсов в тиньке, поэтому сделка теоретическая. 9. #DJI сбросил ценовой перегрев, откатившись к скользящим. Выглядит все еще сильно, но поход на 33к пт мне кажется более вероятным, чем рост со снятием стопов к 34,4-34,7к пт. 10. #DXY продолжаю ждать выше (из-за повышения ставки), отыгрывая движение через продажу фьючерсов на серебро. Достаточно годный инструмент, но не совсем идеальная обратная корреляция, так как металлы сейчас покупают как безопасный актив. Поэтому они резко растут при падении индекса доллара, а вот снижаются при его росте весьма неохотно. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 17-21 апреля 2023. Краткий вывод: жду увеличения волатильности SPY, в связи с сезоном отчетов, и рост DXY. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12200 пт. 1. #SPY отказался снизится к 400 пт и вместо этого вылетел выше из треугольника. Это указывает на формирование уже откровенно медвежьего сетапа. Не того, на котором я позицию собирал, а более очевидного и безопасного. Не исключаю возможность прихода цены на 430 пт, хоть и не очень в это верю. Там я доберу свою позицию, а пока просто жду развития событий – через неделю куча отчетов во главе с MSFT, а еще через неделю - заседание ФРС. Будет весело. На ближайшей неделе отчет нескольких крупных банков и теслы. 2. #QQQ, в отличии от SPY, не обновил свой хай, что указывает, что хайтек слабее широкого рынка, зато росли банки, развлечения и энергетика. Ставку в мае, скорее всего, поднимут (и хорошо, если в последний раз), а значит, что IT пока плохой сектор для инвестиций. Стратегия прежняя – жду вылет выше с последующим крепким разочарованием и падением. 3. #VIX 17,07. Не, ну они издеваются. Я говорил, что 18 – это уже весьма низко, поэтому принимаю волевое решение: отказываюсь от вернякового колла на TMF в пользу колла на викс. Я не верю, что в ближайшие 2 месяца индекс волатильности не разразится волатильностью, если вы понимаете о чем я… Ориентировочно хочу взять июльский 30 колл. Посмотрю сколько это будет стоить, мне интересна цена около 1,5$. Позиция краткосрочная с перспективой забрать 50-100% и вернуться обратно в TMF. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 76,93 %. Торгуемся близко к зоне перекупленности, но откровенного перекоса пока нет. 4.2 S5FI (50 МА) – 53,67 %. Нейтральная зона. 5. #AAPL поддерживает восходящий тренд, но уже не так весело – всего от 20 ема. Похоже на формирование разворотного паттерна в зоне сопротивления. Отчет будет в мае и вряд ли хороший, а до него манипуляции могут быть любыми и, вероятнее всего, восходящими. 6. #MSFT хочет на 300 пт до отчета или на волатильности во время него. Компания сильная и проблем у них, в отличии от AAPL, быть не должно, разве что с перспективами развития. Хотя хз как можно не получать прибыль, имея офис 365 – это ж халявные бабки каждый год. Рисую снижение в конечном итоге просто потому, что им больно хорошо живется. 7. #SMH с прошлого воскресенья с места почти не сдвинулся и сейчас у трендовой поддержки. Какую-то реакцию на нее получим, но чипы сейчас в мире слишком доступны, на них не заработать в былых масштабах. 8. #RUT ожидаю на 1840 пт. Это выдох перед очередной попыткой пробоя доковидного хая. 9. #DJI выглядит очень сильно. Если это спекуляция, то ее цель – это стопы на 34,7к пт. Глобально, такой рост конечно не оправдан: с чего бы? Все плохо. Денег у потребителей не так много, кредиты дорогие, склады заполнены, индексы деловой активности на низких отметках и прочее в топ же духе (вы, как и я слушаете других аналитиков). Цели ниже. 10. С #DXY поторопился я на прошлой неделе – выбило стоп по серебру, но теперь еще больше на двойное дно похоже. Рынок отыгрывает снижение ставки, когда ее планируют повышать. Наперед отыгрывает – это ясно. Неясно только правильно ли это. Думаю, что 100 – пока сильный уровень и мы его не пробьем. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 10-14 апреля 2023. Краткий вывод: жду снижения SPY с низкой волатильностью и рост DXY. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 8 контрактов NASD-6.23 по 12500 пт. 1. #SPY отскочил от верхней границы треугольника с низкой волатильностью. Ничего интересного на прошлой неделе не случилось, поэтому цели прежние: на 400-402 пт сплетение скользящих является первой зоной сопротивления. Впереди сезон отчетности и на нем я ожидаю разочарований и снижения к 350 пт. 2. #QQQ протестировал верхнюю границу торгового диапазона 288-313 пт в качестве поддержки. По технике, выглядит, как будто дальше дорога только вверх, но я остаюсь при своем мнении: проторговка на уровне около 320 пт и импульсное падение на каком-либо событии. Пока не знаю, что выступит триггером, но мысли довольно пессимистичные. 3. #VIX 18,40. Все еще актуальна покупка колл-опционов (особенно после запрета маржинальных позиций для РФ). Я на прошлой неделе, естественно, забыл взять позицию на демо-счете. Вот что бывает с позициями, где не присутствуют настоящие деньги. Возможно куплю на этой неделе в качестве теста прибыльности инструмента и стратегии "покупай ниже 20". 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 71,17 %. Сигнал о перекупленности SPY па прошлой неделе был отыгран, но сейчас индикатор продолжает показывать высокое значение, что демонстрирует оптимизм на рынке. 4.2 S5FI (50 МА) – 42,74 %. Нейтральная зона. 5. #AAPL пока продолжает лететь в довольно резком восходящем тренде вдоль 10 ема. От зоны сопровождения 164-168 мы отскочили, и я ожидал бы здесь формирования разворотного паттерна. Ну или нет и цену продолжат на байбеках тащить вверх до отчета, где будет грандиозная разгрузка. Но это совсем уж свинский вариант. Так или иначе - это основная сила, которая пока ещё тянет рынок выше. Шортить эпл совершенно бессмысленно, так как, если он снизится на десять процентов, то насдак рухнет на 20-30% чисто из солидарности. 6. #MSFT все же хочет вылететь за пределы канала и выбить шортистов со стопами выше 300 пт. Вполне ожидаемо, но перегрев там будет дикий - отличная точка входа в шорт по насдаку. Ну или для усреднения позиции, если вы уже пожадничали, как я) 7. #SMH пришел на поддержку 250 пт и выглядит слабее SPY и QQQ. Я не вижу больших перспектив для чипов в текущем году, так как спрос на устройства снижается. 8. #RUT продолжил снижение, показывая падение спроса трейдеров на высокорисковые активы. В отличии от гигантов AAPL и MSFT, мелкие компании в четверг не откупали. 9. #DJI торговался в очень узкой зоне ~33,4к пт и снял стопы с локального хая. Это выглядит сильно, но я бы ставил на дальнейшее снижение. 10. #DXY нарисовал двойное дно, TLT, золото и серебро очень заметно отлетели от своих скользящих средних, в следствии чего я считаю неплохой идеей отыграть рост индекса доллара через шорт металлов. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 3 – 6 апреля 2023. Краткий вывод: на прошлой неделе на рынке царила эйфория, что демонстрирует индикатор S5TW, кроме того, по SPY последние 9 месяцев происходит сжатие волатильности. Пружина сжимается и в течении пары месяцев распрямится. Моя позиция: продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 8 контрактов NASD-6.23 по 12500 пт. 1. #SPY пришел к сопротивлению 410 пт. Вероятно, это связано с большим количеством денег в системе после вливаний от ФРС. С точки зрения техники, за прошлую неделю цена отлетела далеко от скользящих и напрашивается коррекция пунктов на 7-10 и, чем дольше ее не будет, тем сильнее в дальнейшем окажется падение. Я не думаю, что с этой точки будет вылет к 450 пт и даже к 430 пт, хотя с удовольствием усредню там позицию, так как капитал пока позволяет. На графике вырисовывается треугольник протяженностью 9 месяцев. И, сдается мне, что родит это все что-то очень нехорошее. Идеальным развитием событий будет вылет за пределы треугольника вверх, раздача позиций крупными игроками, после чего падение с целью 350 пт, небольшая коррекция вверх и поход к финалу в 300 пт. 2. По #QQQ история примерно та же: жду проторговку на уровне 320 пт и падение с импульсным пробоем поддержки 290 пт. В данный момент, 25% QQQ в равной пропорции делят между собой AAPL и MSFT. Они же занимают 13% индекса S&P 500. 13% индекса, в который входят 500 КРУПНЕЙШИХ компаний США занимают всего ДВЕ компании из технологического сектора. Отсюда вывод: отскок вверх лучше ловить, лонгуя насдак, так как в нем большая доля у самых надежных и весомых компаний США. Шортить же я решил в равной пропорции Nasdaq и SPY. Посмотрим, не разорят ли меня уникумы из ФРС, поскольку я откровенно пожадничал в пятницу, удвоив позицию. С другой стороны, цены были привлекательные. 3. #VIX 18,70. Надо брать, но нет возможности. Ради интереса куплю 25 майские коллы на демосчете, чтобы проверить прибыльность идеи. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 86,67 %. Ого. Я даже график прикреплю, чтобы вы оценили накал страстей и перегрев рынка. Тут два варианта: кто-то крупный что-то интересное знает или кто-то крупный играет на жадности простых трейдеров. Индекс показывает, что большинство компаний из SPY ракетили прошлую неделю. С чего бы? 4.2 S5FI (50 МА) – 48,70 %. Ниже не пошли, сейчас в спокойной зоне. 5. Вот оно, чудовище… #AAPL подошел к зоне сопротивления – непроторгованной области 166 пт. Ожидаю от нее коррекцию к скользящим. Отчет через месяц, и я бы на нем в лонг не играл. Я вообще не до конца понимаю: зачем каждый год нужны новые компы и телефоны, когда их техника прекрасно работает лет пять? Ладно, когда в экономике все хорошо и людям деньги раздают за сидение дома. Особенно, когда рестораны, кино и прочие досуговые места закрыты, если вы понимаете о чем я… Если отчет выйдет хуже ожиданий, то ко дну пойдет и индекс широкого рынка. Ну и, думаю, все в курсе: sell in May and go away. 6. #MSFT имеет отчет 25 апреля и может посеять сомнения в умах верующих в неограниченный рост техов. Хотя как раз данная компания вполне себе в безопасности, не знаю, на чем они могут потерять деньги. По технике, мы у верхней границы восходящего канала и у линейного сопротивления 295 пт. Не исключаю, что цена может потрогать 300 пт перед снижением, но это маловероятно. 7. Тут куда ни глянь – все на хаях. #SMH – не исключение. Выглядит слабенько. Жду возврат на трендовую поддержку 250 пт. 8. #RUT совершил ожидаемый отскок к зоне 1800 пт. Это уже зона сопротивления и идет в копилку общего перегрева рынка акций США. Жду ниже. 9. По #DJI тоже зона сопротивления, закрыт более высокий имбаланс. 10. Индекс мусорных облигаций #JNK ракетит. На мой взгляд, делает он это как средневековый таран, который нужно качнуть в обратную сторону для более сильного удара в трендовую поддержку. На рынке тотальная жадность и бесстрашие. Это плохо заканчивается. Спасибо за внимание

$SFM3 Я, пожалуй, продам 1 контракт. И еще один-два ближе к 420 пт на случай шортового выноса.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 27 – 31 марта 2023. Краткий вывод: ожидаю снижения американского рынка акций и облигаций. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-6.23 со средней 387 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12182 пт. 1. На мой взгляд, #SPY уже свое наверх отходил, и сейчас будет новая попытка штурма сопротивления 380 пт. Там индикаторы VIX, S5TW и S5FI уйдут к своим критическим значениям. Будет ли отскок? Понятия не имею, но определенно будет какая-то попытка от американского регулятора удержать этот уровень, и однажды это не сработает. Они и так добавляют деньги в систему, одновременно повышая ставку. Одним им известно, как это в итоге должно кончится "мягкой посадкой", поэтому я продолжаю ждать уровня 350 пт. Там будет новый рубеж от которого начнут "удачно" выходить положительные новости, в следствие чего закрыть там шорты полностью - это неплохая стратегия. 2. Ситуация на #QQQ здорово напоминает 13 декабря прошлого года: зона проторговки, вылет за верхнюю границу, возврат под нее и движение в противоположную сторону. Я добрал в шорт один контракт, не жадничаю, так как играть против ЦБ с печатным станком - дело крайне опасное. Ожидаю поход к нижней границе диапазона - 288 пт, а при пробое - к цели 270 пт. 3. #VIX 21.74. Рынок рос, а не падал, поэтому и данный индекс не показал новый хай. Из-за сложности поведения, я не торгую пока данным инструментом, но майские коллы могли бы принести прибыль, на мой взгляд. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 31,88 %. Спокойная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 22,77 %. Опасная зона, жду ниже 10% для сокращения шортов. 5. #AAPL тащит выше весь хайтек и SPY вместе с ним. Здесь много факторов: байбеки, перекладка денег из банков (которые внезапно перестали казаться людям безопасными) в надежный актив и тд. Но бизнес, как говорится, от этого не растет. Ещё телефоны теперь в Россию поставлять нельзя, а у нас рынок-то не то чтобы совсем уж крошечный был. В общем, отчет за первый квартал вряд-ли кого-то порадует, поэтому на цену акций компании я смотрю пессимистично. Ближайшая цель 140 пт. 6. #MSFT, в отличии от предыдущего гиганта, хай не обновил. Минимальный откат до 270 пт мы получили, отскочили выше и теперь, через обновление хая, можем продолжить снижение. 7. По графику #SMH продолжает смотреться в восходящем тренде. С другой стороны, опять наблюдаются сходство с 13 декабря 2022, где, после похожего вылета, наблюдался разворот в сторону снижения, причем довольно агрессивный. Цель 230 пт, заодно посмотрим на реакцию от трендовой поддержки. 8. #RUT выглядит очень слабо. Оно и понятно: мелкие компании имеют самые высокие риски в сложившейся ситуации. Такие акции не соответствуют требованиям к риску для денег, которые забрали с банковских депозитов. Но замечу, что сверху все же аномальная зона сильного падения и там цена еще может оказаться перед попыткой пробоя уровня 1650 пт. В боковике 1700-2000 пт индекс уже год находится, так что, когда нижняя граница будет пробита, откроются цели вплоть до 1300-1500 пт. 9. По #DJI имбаланс закрыли и идем ниже, на 30к 10. На прошлой неделе был опять приток денег в облигации. Как итог, доходность по гособлигациям снизилась до 3.38% (десятилетние) при ставке 5%, а мусорные облигации из индекса JNK до сих пор держатся над восходящей трендовой линией поддержки. Однако, я ожидаю, что в ближайшее время доходность снова пойдет выше, а мусор полетит вниз. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 20 – 24 марта 2023. Краткий вывод: на следующей неделе заседание ФРС и не совсем понятно, какую позицию они займут. До среды ожидаю низкую волатильность и незначительный рост рынка, а на заседании будет лотерея, поэтому безопаснее сидеть на заборе. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-6.23 со средней 387 пт и 3 контракта NASD-6.23 по 12029 пт. 1. #SPY удержали над 380 пт. Пока удержали. Дальше ФРС влили кучу денег в систему, перечеркнув половину и без того неважных успехов в изъятии ликвидности. Сейчас моя позиция находится в проигрышной ситуации: увеличение денег в обращении = рост фондового рынка, поэтому я не удивлюсь, что монетарная политика продолжит смягчаться, и у нас будет новое ралли. Нездоровое. И когда-нибудь, ближе к лету или осени, что-нибудь так или иначе накроется, и индекс (как и etf) резко уйдет к 300-350 пт. Это движение никак не поймать, поэтому я просто продолжу аккуратно набирать шорт. Пока жду снятия хая четверга и похода к 400 пт. 2. #QQQ ракетит, доберу контракт в шорт выше 315 пт. Там нездоровое ценообразование, поэтому вскоре на 290 пт вернемся. 3. #VIX 25.51. Неделька выдалась волатильная, а вот до заседания ФРС, полагаю, будет охлаждение, скорее всего, еще и связанное с ростом рынка. Я бы волатильность сейчас не шортил, но и не лонговал. Ничего не понятно, но очень интересно. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 21,86 %. Спокойная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 19,88 %. Опасная зона, отскок еще не отыгран, можем погрузится и ниже. 5. #AAPL в боковике 145-155 пт. Сейчас у сопротивления 157 пт. Вполне вероятен прокол с быстрым возвратом под уровень и поход к нижней границе диапазона. 6. #MSFT тоже у сопротивления – на уровне гэпа. Внизу колоссальная непроторгованная область. Жду ниже, нужен хоть технический отскок. Первая цель 270 пт, вторая – 250 пт, но это уже на фоне негатива. 7. График #SMH выглядит как замануха. Пробой локального хая, слом нисходящей структуры…не верю. Теперь к нижней границе диапазона пойдем, на 230 пт. Если еще полтриллиона баксов не вкинут. 8. #RUT пока держится за сильную поддержку в виде доковидного хая. Сверху большая непроторгованная область, которую рынок должен обыграть, но если вся система продолжит расшатываться или ФРС решит продолжать повышать ставку, то пойдем на 1650 пт и ниже. 9. По #DJI жду возврат на 32,8к и полет ниже. 10. Индекс мусорных облигаций #JNK пока держится, цепляется за восходящую трендовую, но при малейшем потрясении с ускорением полетит ниже. На прошлой неделе наблюдался переток денег в драгоценные металлы, американский госдолг и биткоин, а вот на рынок акций деньги практически не попали. Похоже, что последний готовы принести в жертву, но максимально оттягивают этот момент. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 Переложился во фьючерсы на июнь: SPYF-6.23 шорт 2 контракта по 387 пт NASD-6.23 шорт 3 контракта по 12029 пт

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 13 – 17 марта 2023. Краткий вывод: на следующей неделе экстренное заседание ФРС, которое может сильно изменить монетарную политику США. Я полагаю, что результат ограничится повышением ставки на 0,25 % 22 марта, что все же будет в краткосроке позитивом для рынка. Глобально цели нже. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и 2 контракта NASD-3.23 по 12250 пт. 1. #SPY откис, сняв хай третьего марта. Классика – снять хай прошлой недели и камнем упасть ниже ее же минимума. Естественно, я не ожидал всей этой истории с американским банком, но новости на Америке удивительно удачно выходят, вы так не считаете? По графику я вижу продолжение нисходящего тренда: закрытие недели очень пессимистичное под нисходящей трендовой и всеми скользящими. В понедельник экстренное заседание ФРС. Не знаю что они там придумают, но вероятность поднятия ставки на 0,5 %, которое рынок уже было запрайсил, теперь заметно ниже. На мой взгляд, паника была чересчур и напрашивается технический отскок. Я закрыл в пятницу часть позиции по фьючу, так как была закрыта цель в 385 пт. Взлет к 400 пт буду рассматривать для нового набора позиции, а так жду закрытия второй цели и не суечусь. 2. На #QQQ мне дали чуть увеличить позицию в шорт через насдак. Надо было продавать два контракта в понедельник, но рынок рос так бодро, что я решил не торопиться. В целом, индекс держится лучше, чем SPY, что показывает большую устойчивость у крупных корпораций. С другой стороны, это значит, что стоит AAPL или MSFT просесть и широкий рынок присядет вместе с ним, только с утроенной силой. 3. #VIX 24.80. Вылет резкий, как и всегда. Там по SPY огромные объемы были. За прошедший год такое случалось только на новых минимумах, а здесь середина диапазона. Рынок пошатнулся нехило. Я думаю, что это еще не начало обвала, а первый его серьезный звоночек. Если ФРС что-то придумает, что викс так же быстро вернется на 20 пт. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 6,36 %. Критическая зона. В сценарии без дополнительных потрясений нужен отскок. 4.2 S5FI (50 МА) – 16,30 %. Опасная зона, но не критическая, возможно снижение в течении нескольких торговых сессий. 5. #AAPL в боковике 145-155 пт, так что тут никакой паники. Держится на анонсах байбеков и прочем хайпе. Я очень сомневаюсь, что новые отчеты будут положительными. Акция сейчас сильная – если рынок отскочет, то эпл будут покупать бодро. Одна из акций, через которую можно было бы отыграть возможный рост рынка. Но это игра против тренда и еще в тиньке сейчас AAPL купить нельзя. 6. #MSFT тоже в боковике 245-260 пт. Выглядит слабее AAPL. Глобально ниже, на 220 пт. 7. #SMH оттолкнулся от зоны сопротивления, жду продолжения снижения к 228 и 212 пт. 8. #RUT падал всю прошлую неделю, как бы намекая, что все плохо. Индекс закрыл цель 1800 пт и ушел ниже. Жду технического отката перед снятием стопов на уровне 1720 пт, а дальше цель 1650 пт. 9. #DJI тоже падал и наконец пришел на 32к, что давно напрашивалось. Ожидаю небольшую проторговку в восходящем направлении и следующая цель 30к пт. 10. Движение #DXY будет очень сильно зависеть от действий ФРС. В пятницу все бежали в надежные гособлигации США TLT (оранжевый график), распродавая мусорные JNK (основной график). Если риторика ФРС смягчится, то этот тренд продолжится, а индекс доллара продолжит ослабевать. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 6 – 10 марта 2023. Краткий вывод: после эйфории прошедших четверга и пятницы ожидаю снижения рынка. При возможности (QQQ выше 300 пт) доберу шорт по NASD-3.23. Моя позиция: продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и 1 контракт NASD-3.23 по 12277 пт. 1. #SPY, сняв ликвидность на ниже 394 пт, отскочил от нисходящей трендовой, выступившей поддержкой. Импульс сильный, те, кто покупал на открытии в четверг и продавал вечером в пятницу, – мое почтение. Движение выглядит, как красивый разворот глобального тренда: пробой нисходящей трендовой, ее ретест сверху вниз и поход выше в бычьем тренде. Только макроэкономика и денежные потоки важнее графика, а фундаментальных причин для разворота нет никакого. Значит, это манипуляция. Хороший момент для открытия шорта – 410 пт со стопом 425 и целями 385 и 350. Почему там, на 410? Там фитиль на таймфрейме 1 месяц, имбаланс. 2. На #QQQ аналогично. Я откровенно проспал хороший момент для добора шорта в пятницу, так что на следующей неделе буду продавать фьючерс на насдак при QQQ выше 300 пт, если дадут. 3. #VIX 18.49. Хороший момент для покупки коллов на пару месяцев вперед. Но, как я убедился на собственном опыте, это дело рискованное, так что заниматься этим пока больше не буду. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 38.56 %. Получили отскок из опасной зоны, но, полагаю, что на следующей неделе вернемся в зону ниже 20 %. 4.2 S5FI (50 МА) – 51.09 %. Значительное пространство для снижения, к концу будущей недели жду ниже. 5. #AAPL отпрыгнул к 151 пт. Ничего фундаментального не произошло, поэтому, когда рынок присядет, то и эпл пойдет ниже. Шортить его смысла нет, он вялый и довольно сильный. Лучше отыгрывать через фьючерс на насдак. 6. #MSFT пока имеет значительный простор для роста – до 265 пт спокойно. Другой вопрос, что рынок в четверг-пятницу сделали перекупленным и высока вероятность сильного снижения на будущей неделе. Резюмируя, на данной акции QQQ может немного вырасти, что создаст очень хорошую точку входа в шорт по насдаку. 7. #SMH находится в зоне сопротивления, жду продолжения снижения к 228 и 212 пт. 8. #RUT продолжил отскакивать выше и сейчас у трендовой линии сопротивления. JNK (индекс мусорных облигаций США) рисует отскоки у восходящей трендовой поддержки с уменьшающейся амплитудой. Это часто предшествует пробою таких поддержек, что негативно может сказаться на рынке акций в целом и акциях небольших компаний в частности. Жду ниже. 9. #DJI движется в соответствии с ожиданиями. Отработал 50% имбаланса и подошел к 20 ема. Это все – сильные сопротивления. Жду снижения с прежними целями. 10. #DXY зажат между скользящими. Сигнала нет ни в одну из сторон. Думаю, что повышение ставки на 0,25 % на мартовском заседании ФРС уже заложено. Тут нейтрально. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 27 февраля - 3 марта 2023. Краткий вывод: ожидаю вялую неделю с техническими отскоками по индексам в восходящем направлении. Если отскок будет заметным - доберу обратно шорт QQQ. Моя позиция: продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и 1 контракт NASD-3.23 по 12277 пт. 1. #SPY приуныл и снизился до 394 пт. Там проходит нисходящяя трендовая линия, которая долго была сильным сопротивлением, а теперь может выступить поддержкой. Кроме нее ниже нет значимых сопротивлений в виде скользящих (только 1000ема на уровне 376 пт, куда мы и придём), только скопления стоп-ордеров на локальных минимумах. Сейчас находимся у одного такого скопления на уровне 394 пт, поэтому весьма логичным смотрится отскок в восходящем направлении заодно с ожиданиями тейдеров (отскок от нисходящей трендовой). Глобально жду ниже, рост рассматриваю как возможность добора шорта. 2. На #QQQ аналогичная история: первая цель 290 пт закрыта и проторгована область безоткатного роста 295-305. Здесь можем получить отскок выше, к уровню 300 пт, где я бы добрал шорт па насадку, который частично закрыл в пятницу. Жду закрытие второй цели через откаты. 3. #VIX 21.67. График наводит меня на мысль, что эффективнее рассматривать 20ема на викс, чем само числовое значение (слишком много "шума", от которого скользящая избавляет). 20ема развернулась, нарисовав двойное дно и теперь смотрит вверх. Это показывает возрастающий страх на рынке по сравнению с жадностью. Хороший знак для шортистов. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 17.98 %. Приближаемся к критической области в 10%. Обычно проходит порядка недели проторговки в опасной зоне перед отскоком при спокойном рынке. 4.2 S5FI (50 МА) – 43.53 %. Значительное пространство для снижения, к концу будущей недели жду ниже. 4.3 S5TH (200 МА) – 57.25 %. Слишком запаздывающий индикатор, пока больше не буду включать, т.к. не вижу применения 5. #AAPL пришел на 146 пт, закрыв гэп на этом уровне. На будущей неделе можем вполне вернуться к уровню 150 пт, что поднимет QQQ и послужит хорошей точкой входа в шорт. А глобально вы мою позицию знаете - техи уже не торт. 6. #MSFT резковато упал, поэтому, перед дальнейшим снижением, я бы ждал проторговку на уровне 250 пт и, с высокой вероятностью, снятие стопов за пятничным минимумом 248 пт. 7. По #SMH жду продолжения снижения к 228 и 212 пт. 8. Пружина #RUT распрямилась вниз весьма заметно, потом произошел откат и, на мой взгляд, индекс готов идти ниже. На следующей неделе нет критически важной статистики, поэтому резких движений я бы не ждал. 9. #DJI решил свалиться не очень технично, но уровень 32.5к пока устоял. Ожидаю передышки в виде восходящего движения с отработкой ~50% падения (до 33.5к пт), после чего пробоя поддержки и снижения к 32к пт. 10. Про #DXY думаю, что нам пока выше. Сейчас рынок закладывает повышение ставки на мартовском заседании ФРС пока на 25 б.п., включая растущие риски повышения на 50 б.п. Таким образом, индекс бакса резко снизится только в конце марта при осуществлении первого сценария, что даст небольшой позитив для рынков. С JNK тоже интересно: пока что удерживается восходящая трендовая поддержка, но при повышении ставки (или в ожидании этого) она, скорее всего, будет пробита, а это медвежий сигнал. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 21 – 24 февраля 2023. Краткий вывод: понедельник - выходной, в четверг - опасный день из-за выхода статистики по ВВП США за 4 квартал. Рынок акций замер на месте, а вот мусорные облигации США, которые нередко подсказывают дальнейший тренд, падали всю прошлую неделю. Жду волатильность в нисходящем направлении. Моя позиция: продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и два контракта NASD-3.23 по 12277 пт. 1. #SPY на прошлой неделе торговался все в том же боковике 405-415 пт, но, если в прошлое воскресенье я писал, что закрытие пятницы сильное и выглядит, как отскок от 20ема, то в этот раз скользящая средняя пробита. На следующей неделе в четверг будет статистика по ВВП за четвертый квартал и запасам нефти - возможны резкие колебания. После пробоя 20ема следующая цель 200ема и уровень 400 пт. В дальнейшем жду еще ниже, эти - ближайшие. 2. #QQQ отскочил до 308 пт, но к концу недели вернулся на прежнюю позицию. Думаю, на этой высок шанс обновить локальный минимум, закрыть первую цель 290 пт и отскочить чуть выше. 3. #VIX 20.02, даже он не сильно меняется... Вернее, меняется-то сильно, но скорее в виде колебаний вокруг уровня 20. На мой взгляд выглядит как нестабильность на рынке, что и отражают графики индексов: полное отсутствие тренда на прошлой неделе. В случае снижения SPY, VIX будет резко расти из-за механики инструмента и алчности трейдеров. Свой опцион закрыл в -95%. Что поделать: пока деньгами за ошибку не отвечаю, до меня не доходит, что стратегия убыточная. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 42.94 %. Сбалансированно, но рынок летает из крайности в крайность - после достижения верхнего предела индикатор стремиться к нижнему критическому значению (10-20%) 4.2 S5FI (50 МА) – 63.02 %. Аналогично. 4.3 S5TH (200 МА) – 61.81 %. Сигнала нет ни в одну из сторон. Графики индикаторов выглядят аналогично, но на чуть разных уровнях. 5. #AAPL выглядит лучше рынка, цепляется за 10ема, тем самым пока находясь в локальном восходящем тренде. Не знаю на каком фундаменте, но он может снять стопы выше 157 пт, однако для этого я бы сначала ожидал цену у 20 и 200 ема на уровне 146-148 пт. Такое движение вполне можем увидеть, а вот лонговать я бы не советовал. 6. #MSFT смотрится хуже: двойная вершина, сформировалась в зоне сопротивления. При возврате в зону 260-265 пт будет неплохой момент для занятия короткой позиции со стопом 277 и тейком 235. Прибыль к риску около 1.8, что плохо, но приемлемо. Я шортить конкретно MSFT не буду, но возможно доберу позицию по QQQ. 7. #SMH движется в соответствии с ожиданиями. Ожидаю небольшой отскок и продолжение снижения к 228 и 212 пт. 8. На #RUT видим сжатие волатильности. Оно в целом по всем индексам видно, но тут прям особенно. Вероятность выхода вниз выше, чем сильное движение в восходящем направлении, поэтому я придерживаюсь мысли, что вскоре мы здесь с ускорением пойдем ко дну. Помнится, я где-то видел, что куча коллов на викс с экспирацией в марте куплена, сдается мне, что кто-то мог что-то знать. А если растет викс, то с высокой вероятностью падает SPY, а значит, что мелкие компании будут распродавать ещё быстрее. 9. С #DJI все вообще очень печально и скучно. Волатильность минимальная, что не может продолжаться долго. Жду импульса вверх к 34.5к пт или даже к 35к пт, а потом резкий возврат под уровень 34350 и дальнейшее импульсное снижение к 30к пт. Это было бы максимально технично.       10. Про #DXY ничего интересного сказать не могу, он отскочил от 200ема, но, думаю, цели выше остались. А вот JNK интересен. Напомню, что это индекс мусорных облигаций США и показывает степень готовности трейдеров к риску. И обратите внимание: если акции (рисковый актив) на прошлой неделе буксовали на месте, то примерно такой же рисковый актив в виде высокодоходных облигаций летел в тартарары. Это повод задуматься над туманностью перспектив дальнейшего роста широкого рынка. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 13 – 17 февраля 2023. Краткий вывод: неделя будет полна статистики, а значит и неожиданных движений на рынке. Я нахожусь в среднесрочной короткой позиции и не планирую совершать импульсивные сделки. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля, продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и два контракта NASD-3.23 по 12277 пт. 1. Для #SPY неделя была терпильная: торговались в диапазоне 405-416 пт. В пятницу был откуп от 20 ема, что красиво выглядит по технике, но объем небольшой и эта зеленая свечка вполне может быть связана с нежеланием переносить через выходные короткие позиции. Стратегия прежняя - жду ниже, а при экстримальной волатильности вверх добираю шорт. 2. #QQQ закрылся в районе 300 пт. Это круглое значение цены и вдобавок проторгована область резкого роста 300-310 пт, так что это уровень поддержки, от которого мы можем увеличить реакцию. Вполне ожидаемо будет увидеть скачок до ~308 пт, после чего продолжится снижение до целей 290 и 270 пт. 3. #VIX 20.53, маловероятно, что опцион принесет мне прибыль (безубыток 28 пт, что в два обычных дня недостижимо), поэтому закрою его в понедельник. Волатильность в понедельник в большинстве случаев выше, чем в пятницу, что позволит мне чуть сократить убыток. Создается впечатление, что это не такой удачный инструмент для заработка, как я себе представлял. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 52.08 %. Сбалансированно, но рынок летает из крайности в крайность - после достижения верхнего предела индикатор стремиться к нижнему критическому значению (10-20%) 4.2 S5FI (50 МА) – 65.00 %. Аналогично. 4.3 S5TH (200 МА) – 68.19 %. Сигнала нет ни в одну из сторон. 5. #AAPL в пятницу имел дивидендную отсечку. Не знаю кому интересно получать доходность менее 0.7% годовых в долларах при их инфляции, но, в теории, это может стать дополнительным стимулом для распродажи. Объемы вернулись к нормальному уровню после аномалии на отчёте. Вялый боковик показывает, что покупателей особенно не наблюдается. Жду ниже, на 125. 6. #MSFT закрыл область 270 пт и снова выглядел значительно сильнее рынка. Собственно, это означает, что во многом за счёт MSFT мы не увидели на прошлой неделе SPY и QQQ значительно ниже. На данный момент он далеко отлетел от своих скользящих, что может надавить на рынок в целом и на техов в частности. Первая цель 250 пт. 7. #SMH торговался в узком боковике и идет к уровню поддержки 238 пт. Если пробиваем вниз, то открывается дорога к целям 226 и 212 пт. По данному etf мы тоже вылетели за границу нисходящей трендовой линии и, если это была манипуляция, то мы вскоре с ускорением под нее вернёмся. 8. #RUT отыграл обратно весь свой бурный рост, в то время как основные etf стояли на одном месте. Это медвежий сигнал. Еще мы находимся в середине диапазона, где уже год торгуемся. Хотелось бы увидеть обновление хая 2030 пт и потом поход к нижней границе, но можем снизится и от текущего уровня. 9. #DJI продолжает находиться в апатии, плюс происходит сжатие волатильности. Так как я не вижу драйверов для разрядки этой "пружины" вверх (количество денег в системе не увеличивается, геополитика сложная и станет только напряженнее), то поход на проторговку имбалансов на уровне 31к пт выше, чем обновление хая. Цель 30к пт. 10. #DXY немного выдохнул на прошлой неделе, а на грядущей выходит много статистики по США. Во вторник инфляция за январь, а в четверг - число первичных заявок по безработице и индекс цен производителей. Инфляция скорее всего будет в соответствии с ожиданиями или даже лучше, что в теории означает бо‌льший простор для ужесточения монетарной политики, что позитив для доллара и негатив для рынка. Но что об этом думают трейдеры узнаем на следующей неделе. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 06 – 10 февраля 2023. Краткий вывод: на прошлой неделе состоялся шорт-сквиз и заманивание в лонг нетерпеливых трейдеров. Ожидаю снижения индекса SPY, а в случае продолжения ралли готов продавать от уровня 430 пт. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля, продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и два контракта NASD-3.23 по 12277 пт. 1. #SPY устроил самую настоящую «кузькину мать» всем, кто шортил от трендовой линии. Было очевидно, что однажды она пробьется и вылет будет сопровождаться закрытием большого количества шорта и запрыгиванием всех эмоциональных трейдеров в «ракету». Так и случилось под хорошую статистику и вот это вот все. По технике тоже красиво: пробили трендовую, протестировали сверху вниз в понедельник и полетели выше. Все как по учебнику и отличный бычий сигнал. Только почвы для этого нет: ФРС НЕ сообщила, что будет снижать ставку (даже о прекращении ее поднятия ни слова) или начинать печатать баксы. Поэтому в пятницу лонг-позиции здорово схлопнулись и мы имеем на графике то, что имеем. Глобальные цели ниже – 380 пт и 350 пт. Я готов посидеть и несколько раз переложиться во фьючерсы с более дальней экспирацией в случае, если мы здесь застрянем, но 350 пт на горизонте 6-9 месяцев, думаю, увидим. А может и через две недели – кто ж знает… 2. #QQQ выглядит аналогично, но в пике имел рост 7 % против 4 % у SPY, а я напоминаю, что техи в этом году будут скорее аутсайдерами. Я как увидел сразу понял, что пора и их чуть подпродать. Жду ниже: 290 и 270 пт соответственно. 3. #VIX 18.33 … Что в общем-то ожидаемо при таком ралли. Беспокоит меня только то, что вряд ли все сильно обвалится до 14 февраля, пожадничал я и не взял мартовский опцион… ну посмотрим, на ошибках учатся. Просто, когда выяснится, что ралли конец и это была замануха, то будет распродажа и викс выстрелит ракетой. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 66,40 %. Перегрев сброшен в пятницу, но, полагаю, нам теперь к уровню 20 % идти. 4.2 S5FI (50 МА) – 69,38 %. Аналогично. 4.3 S5TH (200 МА) – 71,17 %. Здесь опасная зона 80 %. Индикатор запаздывающий (200-дневная скользящая весьма инертна). 5. #AAPL представил отчет хуже ожиданий, но в пятницу просадку выкупили. Объемы гигантские и обратите внимание на сходство с пятницей 28 октября 2022: отчет накануне после закрытия рынка, в пятницу откуп и локальный хай на громадных объемах, а дальше агрессивное снижение всю следующую неделю. А тогда был хороший отчет. Первая цель 20 ема – 140 пт, дальше 125 и 100 пт. 6. #MSFT вверх летел вместе с рынком – значит и вниз полетит так же охотно. Забрали ликвидность над уровнем 264 пт и теперь пора забрать ее снизу, на уровне 210-220 пт. В теории, есть еще непроторгованные области 270 и 285 пт, но вероятность их достижения не очень высока. 7. На #SMH, вообще, по теханализу все прекрасно – пробили уровень 230, протестировали как поддержку и улетели выше. Но я все еще склонен считать все произошедшее манипуляцией и настроен по-медвежьи. Глобально цель 200-210 пт. 8. #RUT ведет себя как и весь остальной рынок, ничего примечательного. Жду коррекцию, так как много непроторгованных областей. 9. #DJI не может. Весь «широкий» рынок может устроить ралли, а он – нет. Потому что фундаментала нет, процентные ставки замедляют экономику, душат ее. И снижение спроса душит. И отсутствие лишних денег в системе. Так что данный индекс ведет себя в соответствии с текущей обстановкой. Цель 30к пт. 10. В пятницу свершилось чудо: #DXY срикошетил от уровня 101 пт и пошел в рост, что надавит на драгоценные металлы и рынок акций. Цели порядка 105-107 хотелось бы увидеть. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 Как и говорил, продаю на 410 spy

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 30 января - 3 февраля 2023. Краткий вывод: рынок перегрет и разочарование в отчете AAPL или другой крупной компании может сбросить его вниз. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля и продано два контракта SPY со средней 390. 1. #SPY подходит к прошлым максимумам. Это очевидная зона сопротивления и, вместе с тем, при ее пробое будет очень серьезный шорт-сквиз. Я сомневаюсь, что до этого дойдет, но при пробое 410пт я продам ещё контакт. Глобальная цель та же - 350 пт. 2. #QQQ снял стопы над уровне 298 пт. Плюс там красивый уровень 300. Тесла и Майкрософт на прошлой неделе капитально задрали индекс и ему явно пора выдохнуть. Жду ниже и именно за счёт этого SPY поедет вниз. Если поедет конечно. 3. #VIX снова на дне и это хороший уровень для занятия длинных позиций по данному инструменту. Тем более минфин, вероятно, скоро выйдет с заимствованиями и надавит на облигации и акции. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 72,36 %. Есть простор для роста. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36%. Близко к уровню перегрева (75 %). 4.3 S5TH (200 МА) – 66,60 %. Нарисовали перехай, вскоре возможен откат. 5. #AAPL будет гвоздем программы этой недели. Разогнали его очень жестко, но от уровня 150 мы можем отскочить. Будем смотреть за движением цены, можем увидеть разгрузку перед отчетом. 6. #MSFT выкупили после отчета, но в целом хуже QQQ, а когда сильнейшая акция тормозит, то это плохой знак. 7. #SMH пока не развернулся и наоборот пролетел вверх еще энное количество пунктов. Подходит к прошлым хаям и зоне сопротивления 248-250 пт. Цели все еще ниже. 8. Для #RUT ситуация аналогичная: пробили прошлый хай и возможно это кульминация роста. Моя стратегия прежняя: ожидаю снижения как по технике, так и по макро, тк мелкие компании не могут расти в условиях такой ставки и такой сложной геополитической ситуации. 9. #DJI все еще в даунтренде. Если сейчас шортить, то можно поставить очень близкий стоп на 34.5к пт. На экономику продолжает оказывать влияние высокая процентная ставка. И она таковой пока и останется, а может еще и поднимут. Так что здесь в плане макро мало хорошего мне видится. 10. #DXY цепляется все за тот же уровень, и я продолжаю ждать выноса вверх с просадкой рынка металлов и акций. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 22 – 26 января 2023. Краткий вывод: начинается период отчетов крупнейших компаний, поэтому ожидаю роста волатильности, разочарования ожиданий и снижения рынка. Импульсные восходящие движения рассматриваю как возможность для добора короткой позиции. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля и продано два контракта SPY со средней 390. 1. #SPY отскочил от трендовой линии сопротивления в среду, но закрылся снова вблизи нее. Исторически, если мы имеем много отскоков от одной трендовой, то в случае пробоя вылет бывает очень серьезный. Так как стоплоссы у всех за ней и стоят, ну вы понимаете. Поэтому, если Майкрософт хорошо отчитается (что весьма вероятно, так как не думаю что у них много проблем) то можем увидеть рынок выше хая прошлой недели. При приближении к 410 пт я снова буду продавать. Первая цель 380, а потом ниже 370 пт. Еще в среду отчет теслы) вот там могут бедняжку закопать, если цифры очень разочаруют. 2. #QQQ рисует двойную вершину в зоне сопротивления (закрывали непроторгованную область после отвесного падения середины декабря). Мысли те же: снятие стопов сверху и уход под уровень 270. В целом, формация выглядит так, что глобальная цель - обновление минимумов прошлого года. Скорее всего оно будет очень резким и с откупом, когда и если в экономике что-то сломается. 3. Потихоньку оживает #VIX. На счёт этой недели я не уверен, но первая неделя февраля будет жаркой с отчетами крупнейших техов. Там то и будем крыть опцион. Грандиозного обвала не жду, думаю провальными будут следующие отчеты. Там уже во всей красе себя покажет QT, еще минфин выйдет с займами и тоже на рынок надавит...а пока немного потрясет и викс вблизи 20 снова увидим. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 67,79 %. Перегрев, сбросили и есть простор для роста. 4.2 S5FI (50 МА) – 61,03 %. Сбалансированно. 4.3 S5TH (200 МА) – 58,44 %. Перехай не нарисовали, так что все еще впереди. 5. #AAPL тоже под трендовой. Вижу возможный апсайд до 142, но вряд-ли выше. Вот у них может быть плохо с отчетом, по слухам, были определенные сложности с продажами и с самим производством, так что могут разогнать акцию и сбросить перед отчетом, но скорее всего будет вяло торговаться в корреляции с рынком. На следующей неделе будем анализировать сигналы, указывающие на настрой инсайдеров. 6. #MSFT подходит к отчету просто идеально: цена сбалансированна, ГЭПы закрыты, непроторгованные области проторгованы....с точки зрения техники докопаться не до чего, да и отчеты торговать вредно, разве что через викс, но он странный и никогда не знаешь в какую сторону он прыгнет при том или ином движении рынка. 7. У #SMH цели ниже. Коснулись 230 пт, частично отработав имбаланс, и рисуем фигуру, которая может оказаться разворотным паттерном. Цель - 200 пт. 8. Для #RUT ситуация та жа: протестировали 1900 пт, заставив определенное количество людей закрыть шорт, а кого-то вообще переобуться в лонг. Моя стратегия прежняя: ожидаю снижения как по технике, так и по макро, тк мелкие компании не могут расти в условиях такой ставки и такой сложной геополитической ситуации. 9. #DJI на прошлой неделе совсем потерял силу. Думаю, скоро пробьет уровень 32,5к пт одной большой красной свечкой и потащит за собой SPY. Вполне можно шортить пробой или набирать позицию сейчас в этом боковике. 10. Что меня напрягает, так это #DXY. Он зубами вцепился в уровень 102 пт и не сдвинулся с места. Происходит сжатие волатильности, и вскоре эта пружина распрямиться. Причем, скорее всего, в восходящем направлении, так как налицо перепроданность. Отсюда цепная реакция - упадет все: золото, акции, облигации... Не в тартарары, но присядет заметно. Спасибо за внимание и удачной торговли.

$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 16 – 20 января 2023. Краткий вывод: практически все инструменты подошли к зонам сопротивления, поэтому жду коррекции в нисходящем направлении, а рост буду рассматривать как возможность для наращивания шорт-позиции. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля (идеальный опцион для тех, кто влюблен в трейдинг) и продано два контракта SPY со средней 390. 1. #SPY подошел к трендовой линии, вынося короткие позиции шортистов, судя по индикаторам. Я продавал и до сих пор считаю это хорошей идеей. Впереди отчеты компаний, и они вряд ли будут радужными… можем увидеть вылет выше 405 пт и вот это уже будет стремно, но в таком случае я ждал бы быструю распродажу в течении того же дня. Я готов добрать еще позицию в районе 407 пт, если дадут, так как глобальная цель - обновление минимумов прошлого года, вероятно, еще и с перелоем. 2. #QQQ агрессивно вышел из перепроданности, закрывшись в пятницу на тесте нижней границы зоны проторговки (280 пт). Я не думаю, что мы пойдем выше. Может быть прокол, но не более. Слишком резкое ралли – QQQ вырос на 4,5%, в то время как SPY прибавил менее 3%. Придерживаюсь мнения, что в ближайшие полгода именно техи могут стать причиной резкого падения основного индекса процентов на 10. Жду ниже. Вообще график очень сильно смахивает на абсолютно наглейшую манипуляцию: создание иллюзии начала развития бурного восходящего движения, чтобы розничных трейдеров начала «душить жаба», чтобы они начали покупать техов, чтобы «умные деньги» могли об них разгрузиться, чтобы продолжить уценку актива…фух…такая у меня логическая цепочка. 3. По #VIX я переобулся в лонг рановато, сейчас бы срубил конечно пару иксов на 19 путе, но кто ж знал, что ралли будет таким бойким? Из треугольника викс вышел вниз, однако, думаю, это явление временное. Сейчас, с одной стороны, лонговать викс затея блестящая – цены на коллы очень демократичные, но с другой – это очень сложный инструмент и предсказать его значение в той или иной ситуации я затрудняюсь. Жду снижения рынка, роста премий за путы и, как следствие, вылета индекса волатильности к 30. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 85,11 %. Перегрев, в течении недели можем достичь опасного уровня в 90 %. 4.2 S5FI (50 МА) – 76,19 %. В опасной зоне, скоро коррекция вниз (или, как в нашем случае, продолжение медвежьего тренда) 5. #AAPL формирует ренж 125-135 пт, в котором, полагаю, до отчета (2 февраля) будем торговаться. К тому же, мы на сильном зеркальном уровне поддержки – сопротивления. Вполне возможен прокол со снятием стопов выше и возврат под 135 пт. Глобально в яблоко я не верю. Малейшая неуверенность в отчете, и оно улетит на 100 $. 6. У #MSFT отчет 24 января, так что стоит присмотреться к движениям цены на случай, если промелькнет неаккуратная сделка инсайдеров. В целом, есть огромная непроторгованная область сверху (255 пт), но не думаю, что так высоко заберемся. Сейчас акция у сильной зоны сопротивления и для ее пробоя, вероятно, потребуется небольшой откат, а небольшой откат может перерасти в большой и помножится на негативный отчет…ну вы понимаете. Глобальная цель 200 пт. 7. На #SMH, похоже, произошла конкретная высадка шортистов с дальнейшим поеданием их без соли. Могу сказать, что данный индекс хорошо закрывает свои имбалансы после резких движений, так что на 230 пт можем сходить, но это существенно менее вероятно, чем снижение от текущих уровней. Цель 200 пт, хотелось бы увидеть паттерн разворота, но похоже, что будет просто большая красная свечка. 8. Для #RUT та же история – крайне бурное ралли и цене надо выдохнуть немного. Пока ФРС не начали резко ронять ставку, я не вижу почвы для развития мелких компаний, которые нуждаются в кредитах для развития бизнеса. Цели ниже, но возможен финт ушами со снятием стопов над уровнем 1900 пт. 9. #DJI идет выше, но слабее, чем SPY. Слабость к широкому рынку показывает, что близко время коррекции. Спасибо за внимание и удачной торговли.