$NGK4 Интересно анализировать корреляцию графика базового фьючерса и нашего.
Из-за разницы во времени и контанго и бэкводрации, графики отличаются.
Из-за этого же, у нас получаются гэпы - значительные разрывы в цене на открытии, так как наш маркет мейкер вынужден догонять базовый фьючерс.
Также есть наблюдение, что если наш маркет мейкер не верит в рост (или имеет инсайдерскую информацию), то он торгует с совсем небольшим контанго, например вчера вечером оно было в пределах погрешности 3-5 пунктов, а если верит в какую-то идею торгует + 20 пунктов.
Для того, чтобы улучшить свою торговлю, держу в уме факт, что наш ММ тоже усредняет и что он тоже не может торговать, когда ММВБ не работает.
А значит, ему не выгодно сливать всё, или наоборот откупать на крайних значениях.
Соответственно он должен дождаться пока цена базового фьючерса успокоится, в потом потихоньку сливать усреднённый объем, чтобы цену не качнуть сильно.