Мнения инвесторов о стратегии

Друзья, для октября распределение активов останется без изменений по стратегии &Capitalizer. Всепогодный Волатильность индекса ММВБ составляет 27% и для её подстройки под целевой уровень 17% доля защитных инструментов должна быть в пределах 40%. 20% $LQDT и 20% в фондах золота $GOLD $AKGD $TGLD@ 60% капитала распределены в индексные фонды ММВБ.

Друзья, по стратегии &Capitalizer. Всепогодный с октября начну торговать фьючерсами на индекс ммвб {$MMZ4} , создавая ими замещение в фондах $SBMX {$TMOS} $EQMX Также будут замещены позиции в $TGLD@ $GOLD на удержание {$GDZ4} с ежеквартальным переносом позиции. Для кадого фьючерса будет рассчитываться его справедливая стоимость, учитывая ставки денежного рынка. Для индексного фьючерса также будут приниматься в расчёт даты дивидендных отсечек для компаний имеющих наибольший удельный вес в индексе ММВБ. По итогам изменений удастся создать условия для повышения доходности стратегии и снижения волатильности портфеля. Концепция стратегии не меняется. После предоставления для копитрейдинга фьючерсов появляются более широкие возможности и ими необходимо пользоваться.

Друзья, по стратегии &Capitalizer. Всепогодный волатильность в августе составила 24%, целевая 17% Для выравнивания волатильности в пределах целевого значения сохраню 40% в защитных активах 20% $GOLD $AKGD 20% в $LQDT и остальные 60% останутся распределены в $SBMX $AKME {$TMOS} Распределение сохранится для сентября.

Друзья, стратегии &Capitalizer. Всепогодный &Лидеры рынка. Контроль риска и &Daytona стали доступны для счетов типа ИИС.

Друзья, по стратегии &Algebra без изменений. Шорт в сентябрский контракт будет перенесён после 20 августа . В октябре и декабре планирую увеличить короткие позиции до 50% капитала. {$NGQ4} {$NGV4} Длинные позиции в индексе Насдак могут быть восстановлены в случае нормализации волатильности. Пока же сократил позиции в инструментах связанных с рыночным риском. {$NAU4} . Вес фьючерсов на индекс Насдак составляет 37% капитала и был сокращен с 50% в связи с ростом неопределенности на фондовых рынках. Так как стратегия является моделью количественного инвестирования я использую количественные параметры в качестве индикатора для управления позицией. В качестве индикатора используется волатильность расчитанная на основе основе стандартного откланения цены по дневным наблюдениям (ETF QQQ). Отдельно по {$CRU4} планирую увеличить длинные позиции до 60% капитала в сентябре - октябре. По &Лидеры рынка. Контроль риска. И &Capitalizer. Всепогодный. Стратегии перешли в защитный режим и проведу переоценку позиций в первых числах сентября. В случае роста волатильности позиции в $LQDT будут увеличены.

Друзья, по стратегии &Algebra несмотря на фронтальное падение фондовых индексов, наблюдается положительное изменение стоимости портфеля. Падение {$NAU4} успешно компенсируется доходом от короткой позиции в {$NGQ4} Ожидаемый доход от короткой позиции в природном газе по итогам августа составляет около 5%. Несмотря на снижение фондовых индексов, я не планирую сокращать позицию в {$NAU4} до конца августа. После оценки волатильности будет проведена переоценка долевого веса этого инструмента. По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. 70% портфеля вложено в $LQDT С начала месяца портфель перешёл в защитный режим. Пока переход себя оправдывает. &Capitalizer. Всепогодный. Тоже в защитной конфигурации но не в такой степени как Лидеры рынка. Если для стратегии Лидеры рынка контроль риска выполняется через мониторинг скользящих средних, то для Capitalizer алгоритм торговли строится на мониторинге волатильности.

Друзья, по трём алгоритмическим стратегиям завершил формирование портфелей на август. Для всех стратегий была увеличена доля $LQDT Для &Algebra доля в фонде денежного рынка увеличилась до 62%. При этом шорт в {$NGQ4} находится на уровне 35% от стоимости портфеля и лонг в {$NAU4} снижен до 38%. Для &Лидеры рынка. Контроль риска. Доля в $LQDT увеличена до 70%. Для &Capitalizer. Всепогодный. Доля в защитных инструментах золото и фонды денежного рынка составляет 40%. Всем приятных выходных. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #защита_портфеля #риск_менеджмент

Друзья, я вкратце расскажу суть предпринятых действий по стратегии &Capitalizer. Всепогодный. Прочитав, вы сможете понять, что отличает алгоритмическую торговлю. Я приведу примеры из открытых источников. Волатильность индекса ММВБ составила 28% по состоянию на 1 августа. Целевая волатильность 18%. Это данные индекса волатильности с сайта биржи ММВБ. Это значит, что нам необходимо скорректировать долю в Индексе на 36%, чтобы уменьшить общую волатильность портфеля до целевого уровня - 18%. ❗Как считал? 18%/28% = 64%. До 64% я должен был уменьшить позицию в индексе чтобы достичь целевой волатильности. В золоте 20%. Таким образом в $LQDT около 16% . Остальные 64% в фондах акций. Торговая модель позволит опередить индекс ммвб полной доходности и снизить волатильность портфеля.

Друзья, по стратегии 🟢 &Algebra проведена ребалансировка ❗Короткие позиции в природном газе фьючерс и исполнением в августу с долей 35% {$NGQ4} ❗Лонг фьючерсы на индекс Насдак доля 38%. Позиция снижена на 12% по причине роста волатильности. {$NAU4} ❗Лонг в {$CRU4} 50% - целевая ребалансировка. ❗Лонг в $LQDT увеличен до 62%. По итогам августа доходность стратегии составила 9.3%. С даты запуска стратегии в мае 2024года доходность стратегии 3.4 До конца года ожидаю доходность 30%. 🟢По стратегии &Capitalizer. Всепогодный. оставляю позиции без изменений. 20% $LQDT 20% $GOLD $AKGD $TGLD@ 60% $TMOS@ $SBMX $AKME По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Внесение изменений в стратегию проведу завтра по итогам торгового дня.

Друзья, стратегия &Algebra показывает положительные изменение стоимости на фоне общего падения фондового рынка. 🟢Для стратегии &Algebra В первый торговый день августа проведу ребалансировку. ❗Позиции лонг в {$NAU4} будут сокращены. Причина сокращения - Рост волатильности индекса насдак выше целевой отметки. ❗Короткие позиции в {$NGQ4} останутся на уровне 40% от стоимости портфеля. Ожидаю расширения контанго к концу августа и планирую перенос коротких позиций в {$NGU4} с 20 по 25 августа. ❗Длинные позиции в $LQDT и {$CRU4} будут увеличены. Ожидаю более сильного обесценения рубля и продолжаю кери трейд в паре юань рубль с размещением средств в фонды денежного рынка. 🟢Для стратегии &Capitalizer. Всепогодный. Стратегия лучше рынка и переход выполненый в защитные активы невелирует риски. Я увеличю долю в $LQDT на такую величину которая позволит довести волатильность портфеля до целевой отметки 18%. Ориентирово доля капитала в $LQDT будет увеличена до 40%. 🟢Для стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. На текущий момент в портфеле останется только 3 акции из 20 возможных. $PLZL $SBER $MOEX остальной капитал будет распределен в $LQDT Это #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #инвестиции