$SiZ3 $CRZ3 «Уровни, образованные окончаниями длинных хвостов свечей или баров, всегда сильнее уровней, основанных на коротких хвостах, поскольку длинные хвосты часто указывают на то, что крупный игрок пытается собрать позицию за счет других игроков. Как он может это сделать? Спровоцировав срабатывание выставленных этими игроками стоп-приказов – стопов. Для этого он выставляет объемные заявки по рыночной цене. Этим приемом он заставляет цену меняться таким образом, чтобы она достигла значений, на которых предполагается наличие большого числа стоп-заявок. В итоге происходит срабатывание этих заявок, которые и выкупает крупный игрок для формирования своей позиции. В результате такого выкупа цена возвращается к своим начальным значениям, а на биржевом графике остается след в виде длинного хвоста ценового бара.» Отрывок из книги Курс активного трейдера Александр Герчик

$CRZ3 Расчетный потенциал девальвации по обеим нашим моделям стал отрицательным на фоне продолжения роста цен на нефть (Urals +3.0% за неделю): 1. Потенциал: -7% в моменте – ориентируемся на исторический спред на 75%-перцентиле между текущей рублевой цены Urals и таргетированной в бюджете с корректировкой на падение нефтегазовых доходов 2. Потенциал: -15% – рассчитываем при каком курсе рубля к доллару бюджет по итогам года выйдет на целевой дефицит или баланс с учетом исторической сезонности расходов бюджета Приняли решение временно выйти из фьючерса на юань, пока потенциал снова не станет положительным. Для доп. уверенности реализовали бэктест 1-й модели – доходность при нахождении в валюте во время положительного потенциала выше, чем при постоянном нахождении При этом исторически лучшая доходность достигается при использовании 50%-перцентиля, но с учетом продолжения военного конфликта больше ориентируемся на 75%-перцентиль, т.к. в негативном сценарии эскалации возможно скачкообразное ослабление рубля