Мнения инвесторов о стратегии

Всем привет. Коротко напишу про первые сделки 2026 г в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия . Пока отработали сигналы в 0: •Лонг в индексе Мосбиржи, который открыли еще в 2025 закрыли в самом начале 2026 г. с убытком 0.8%. Не зря сокращали позицию перед длинными выходными. •Шорт в индексе Мосбиржи, который мы открыли после этого, сработал в +: на нем заработали 0.9%.  $IMOEXF {$MXH6} {$MMH6} #акции  #стратегия #рынок

Декабрь 2025: Когда рынки перестали верить в сказки и начали смотреть на цифры Поздравляю всех с наступлением нового 2026 года. Декабрь стал месяцем «отрезвления». Пока розничные инвесторы ждали классического «ралли Санта-Клауса», крупные институционалы занимались перекройкой портфелей на 2026 год. Декабрь мы закрыли в 0 в &Алгоритмическая стратегия MAX и в &Алгоритмическая стратегия . По итогам 2025 г. мы заработали чистыми 10-11% в стратегиях - обогнали индекс Мосбиржи, но отстали от американских индексов. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 26-37%.   Чем же запомнился декабрь 2025? 🇺🇸 США: Технологическое похмелье • Инфляция (CPI) на уровне 2,7%: Опубликованные 18 декабря данные показали минимум с июля. Рынок вздохнул с облегчением, но ненадолго. • Заседание ФРС: Регулятор вновь снизил ставку на 0.25%, но прогнозы на 2026 год оказались жестче, чем ожидал Уолл-стрит. • Охлаждение ИИ-хайпа: В середине месяца акции Nvidia и Microsoft корректировались на фоне опасений о «пузыре», так как расходы на ИИ растут быстрее выручки. • Alphabet — новый лидер: Google (+65% за год) стал фаворитом декабря благодаря массовому внедрению Gemini. • Последствия 43-дневного шатдауна: Из-за остановки правительства в октябре данные за декабрь были первыми «чистыми» цифрами, что вызвало хаос в моделях аналитиков. • Рынок труда: Безработица выросла до 4,6%, что заставило рынок бояться рецессии сильнее, чем инфляции. 🇷🇺 Россия: Праздничный разворот • Подарок от ЦБ (19 декабря): Регулятор снизил ставку до 16% (пятое снижение подряд!). • Инфляционное замедление: К 15 декабря годовая инфляция упала до 5,8%. Это психологически важный порог для инвесторов. • Лукойл — локомотив: Компания выглядела лучше рынка на фоне стабильных цен на нефть и надежд на дивиденды. • Охлаждение стройки: ЦБ отметил замедление инвестиций в строительство, что ударило по котировкам девелоперов. • Геополитический шепот: На рынке усилились ожидания «мирных инициатив» на 2026 год, что вызвало приток оптимистов. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMH6} {$MXH6} $IMOEXF {$NAH6} {$SFH6} #аналитика #акции #новичкам  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Последняя неделя декабря была активной в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX , но к сожалению в сумме получили убыток -1.5%. Напишу коротко по сделкам: •Лонги в S&P 500 и Nasdaq 100 закрыли в минус на 0.4% и 0.3% - новогоднее ралли иссякло в последние дни декабря. •Шорт в индексе Мосбиржи сработал против нас, на нем потеряли 0.8%. 30 декабря перевернулись в лонг, но размер позиции снизил с учетом длинных праздников. Не пугайтесь, если на праздниках снизится размер вашего счета - брокера списывают налог с прибыли в этот период. Если у вас несколько счетов, то налог с прибыли по одному счету могут списать с другого внутри одного брокера. {$NAH6} {$SFH6} {$MXH6} {$MMH6} #акции  #стратегия #рынок

Всем привет. Вчера закрыл лонг в индексе мосбиржи в небольшой плюс 0.4% в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF

Всем привет! ✌️ Пора подводить итоги ноября. Это был месяц работы над ошибками, перепроверки сигналов и дополнительного анализа. За ноябрь мы в минусе на 9% в &Алгоритмическая стратегия MAX и в &Алгоритмическая стратегия , что связано с большой долей сделок в индексе Мосбиржи, закрытых в минус. Поэтому было необходимо провести работу над ошибками. Дополнительный анализ восстановил мою уверенность в стратегии, и я с оптимизмом смотрю вперед. Отрыв стратегий от индексов акций сократился до минимума за 2025 г. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 27-38%.   Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. Что интересного было на рынках в ноябре? 🇺🇸 США: Инерция эйфории и страх высоты Американский рынок в ноябре напоминал канатоходца, который бежит, чтобы не упасть. Почему рынок США рос? 1) AI и Роботизация. Отчеты Big Tech были хорошими. 2) «Голубиный» намек ФРС. Несмотря на опасения роста инфляции, рынок заложил в цены ожидание снижения ставки в январе 2026 года. Любая макростатистика, намекающая на охлаждение рынка труда, воспринималась как сигнал «Buy». 2) Фактор сезонности. Ноябрь исторически сильный месяц. Институциональные инвесторы (пенсионные фонды, хедж-фонды) начали "window dressing" — причесывание портфелей перед концом года, скупая лидеров роста, чтобы показать клиентам красивые отчеты. Почему рынок США корректировался? 1) Кризис оценки (Valuation). Мультипликатор P/E по S&P 500 ушел в зону, которую фундаменталисты называют «иррациональной». Рынок стоит дорого, и любой негативный триггер вызывает резкие распродажи. 2) Долговой навес. Доходность 10-летних трежерис периодически скакала вверх, напоминая, что госдолг США обслуживать всё сложнее. Это давило на дивидендные фишки и реальный сектор. 3) Слабость потребителя. Отчеты ритейлеров в ноябре показали, что американский средний класс чувствует себя не очень хорошо. Кредитные дефолты растут, что сдерживало рост банковского сектора. 🇷🇺 Россия: индекс Мосбиржи хорошо вырос в ноябре, но с очень низких уровней Факторы давления на российский рынок все и так знают: жесткая ДКП, геополитика, санкции и т.п. Из-за жесткой ДКП постепенно растут риски корпоративных банкротств. Высокая ставка начала собирать жатву. В ноябре мы увидели несколько дефолтов по облигациям компаний третьего эшелона, в прессе обсуждают проблемы РЖД. Ну и конечно крепкий рубль не помогает экспортерам. Главным фактором поддержки российского рынка в ноябре стали надежды на геополитическое урегулирование. Выходило много новостей как позитивных, так и негативных с точки зрения урегулирования. Эта болтанка вверх-вниз на участившемся потоке новостей и подрезала нашу доходность в ноябре. Инвестиции — это не спринт, а марафон по пересеченной местности. Берегите капитал. {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF {$NAZ5} {$SFZ5} #аналитика #акции #новичкам  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Эта неделя выдалась тоже не очень удачной для &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : Торговали индексом Мосбиржи то в лонг, то в шорт, но рынок большую часть времени шел против наших позиций. Последняя сделка в шорт Мосбиржи вчера отбила половину убытков. В сумме мы потеряли почти 2.8%. Частота сделок опять была нетипично высокой. Что дальше? С учетом негативного опыта последних 2х недель, я провел дополнительный анализ: обновил статистику по сигналам в индексе Мосбиржи и убрал несколько из них, которые дают наиболее слабые результаты (а т.ч. те, которые принесли убытки на прошлой и этой неделе). Также добавил 1 новый сигнал. Всем удачи в инвестировании! {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF

Вкратце про последние сделки Вчера закрыли лонг в фьючерсах на S&P 500 и Nasdaq 100 с небольшим плюсом 0.4% в &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия После открытия позиции в понедельник вечером рынок все еще находился в нарративе, что AI пузырь начал лопаться. Поэтому мы поймали нормальный минус во вторник и немного докупили Nasdaq 100. В среду на ожиданиях предстоящей отчетности NVidia рынок неплохо отскочил, мы конечно не поймали максимальное движение, но вышли из минуса. Мы закрыли позицию до окончания основной сессии (все-таки вечерняя сессия Мосбиржи заканчивается раньше, чем закрывается основная сессия в США, поэтому ждать отчетности было рискованно - в случае плохой отчетности пришлось бы держать позицию до открытия основной сессии Мосбиржи сегодня, быстро бы не закрыли позицию). В итоге отчетность NVidia действительно оказалась хорошей и сегодня американский рынок продолжает рост, но уже без нас. {$NAZ5} {$SFZ5} #акции #стратегия #рынок #обзор

Марафон неудач. Всем привет. Последняя неделя выдалась тяжелой для &Алгоритмическая стратегия MAX и &Алгоритмическая стратегия : •За неделю было 5 сделок. Такая частота сделок достаточно редко бывает. Вы и сами знаете, часто ругая за то, что много сидим в фонде ликвидности. •Все 5 сделок подряд были убыточными, в сумме мы потеряли почти 8%. Это очень редкое событие. С 2019 г. в стратегии такое происходит впервые. •Поначалу убытки от каждой сделки в индексе мосбиржи были небольшими - около 0.5%. Но под конец убытки увеличились, особенно в индексе Nasdaq 100. Что дальше? Черная полоса пройдет и стратегия и дальше будет прибыльной. Молния не попадает дважды в одно место, скажете вы? Стратегия сломалась и это признак проблем? Я так не думаю, со стратегией все в порядке. По моим оценкам, вероятность 5 сделок подряд в убыток составляет менее 1%. Но это не значит, что такое совсем невозможно, просто бывает очень редко. А вот последние 7 дней были неделей удивительных совпадений. Например, на этой неделе я 2ой раз в жизни застрял на колесе обозрения прямо на самом верху... Первый раз был в глубоком детстве, с тех пор я не очень люблю кататься на колесе обозрения, как вы понимаете. "Но прошло много лет, я что ребенок? Не могу побороть детские страхи?" - думал я. Так что уверенно сел в кабинку самого высокого в мире колеса обозрения в Дубае... и кабинка застряла ровно на самом верху, на высоте 250 м... Совпадение однако... Через 10 мин колесо перезапустили, все в порядке, не переживайте. Всем могу пожелать побольше удачных совпадений в жизни и инвестициях. {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF {$NAZ5}

Всем привет. Вчерашний день порадовал инвесторов: S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись в уверенном плюсе. Мы тоже неплохо заработали в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX +2.5% на лонге американских индексов. Многие приписывают это хорошим данным по занятости или отскоку в тех. секторе после падения 4-го числа. Это правда, но это — лишь фон. Настоящий "бычий" драйвер вчера пришел из Вашингтона. И нет, это не Белый дом. Это Верховный суд США. Позвольте объяснить, как это работает. Главный Драйвер: Слушания по пошлинам Вчера в Верховном суде началось дело, которое бизнес-сообщество ждало несколько лет — пересмотр законности торговых пошлин. Почему это так взорвало рынок? Сигнал от судей: По отчетам из зала суда, судьи проявили явный скептицизм в отношении юридических оснований этих пошлин. Рынок услышал: "Есть высокий шанс, что их отменят". Экономика "Без гирь": Эти пошлины — огромные гири на ногах у американских корпораций, т.к. растет себестоимость производства, а американский экспорт становится менее конкурентоспособным из-за пошлин. Маржа и Инфляция: Отмена пошлин — это выстрел "два в одном": •Для компаний: Мгновенное снижение себестоимости. •Для ФРС: Это мощнейший АНТИИНФЛЯЦИОННЫЙ фактор. Если убрать пошлины, цены на многие товары упадут. Вывод: Рынок вчера праздновал не просто "хороший день". Он начал закладывать в цены будущий РОСТ ПРИБЫЛЕЙ и СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ благодаря возможному решению суда. Это гораздо более сильный и долгосрочный сигнал, чем любой недельный отчет по безработице. Следим за этим делом очень внимательно. {$NAZ5} {$SFZ5} #аналитика #акции #стратегия #рынок #обзор

Два мира, два рынка ОКТЯБРЬ 2025: США ЛЕТЯТ НА ЛУНУ 🚀, МОСБИРЖА ПРОБИВАЕТ ДНО 📉. Разбор полетов! Всем привет! ✌️ Это был месяц американских рекордов и российской боли. Рынки живут в абсолютно разных реальностях. Но мы неплохо заработали на этих движениях. За октябрь мы в плюсе на 8-9% в &Алгоритмическая стратегия MAX и в &Алгоритмическая стратегия . Увеличили отрыв от индексов в этом году. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 39-52% и обгоняем индексы полной доходности на 20%+.   Давайте быстро, по фактам, что это было: 🇺🇸 Американский рынок в октябре просто не замечал негатива. Да, в начале месяца был шатдаун правительства, а 13-го числа нас неплохо напугали слухами о торговых войнах и проблемах в банках. Но... это все выкупили. Американские техи снова доказали, кто здесь главный. Что тащило S&P 500 (+2.0%) и Nasdaq (+4.2%) на новые рекорды? •🤖 ИИ-ХАЙП (СНОВА!): Главный взрыв месяца — сделка AMD и OpenAI. Акции AMD взлетели на +24% ЗА ДЕНЬ (6 октября). Это потянуло за собой весь сектор ИИ-инфраструктуры. Инвесторы снова поверили в вечный рост техов. •🍎 APPLE = $4 ТРИЛЛИОНА: 28 октября капитализация Apple ВПЕРВЫЕ пробила отметку в $4 трлн. Спасибо спросу на новые iPhone. Просто безумные цифры. •💰 СЕЗОН ОТЧЕТОВ:  Mag 7 в целом отчиталась мощно. Google и Amazon показали отличный рост. Рынок разочаровал только Meta, но его падение утонуло в общем оптимизме. Итог по США: Рынок игнорирует риски и готов лететь вверх на любых позитивных новостях, особенно если это ИИ. 🇷🇺 РОССИЯ: А вот у нас все очень грустно. Индекс полной доходности Мосбиржи за октябрь рухнул на 5.5%. Что топило наш рынок? •🚫 САНКЦИОННЫЙ ПРЕСС: Это главное. США ввели новые санкции против российской нефтянки, а на геополитическом фоне нет позитивных новостей. •📉 ЦЕНЫ НА ГАЗ: "Газпром" торговался вблизи своих исторических минимумов на фоне низких цен на газ в Европе. А когда такой гигант падает, он тащит за собой весь индекс. •🏦Надежды на ЦБ. Единственным лучом света в конце месяца были надежды на то, что замедление инфляции позволит ЦБ РФ продолжить смягчение политики (снижение ставки). Но снижение ставки было небольшим, этого  оказалось недостаточно, чтобы переломить "медвежий" тренд. Итог по РФ: Внутренние позитивные отчеты (вроде "Ленты" или "Яндекса") просто не смогли перевесить мощнейшее геополитическое давление. Рынок в режиме выжидания и страха. Вывод: Октябрь показал максимальную раскорреляцию. Пока США празднуют триллионы Apple и бум ИИ, Мосбиржа смотрит на цены на сырье и новости о санкциях. А как ваш портфель пережил этот шторм? 👇 Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMZ5} {$MXZ5} $IMOEXF {$NAZ5} {$SFZ5} #аналитика #акции #новичкам  #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор