Мнения инвесторов о стратегии

&Profit edge в портфеле продолжается ставка на скорый мир. Последние недели чуть ребалансировал порфель: удалось зафиксировать доходность по 2/3 позицию в $UGLD перед падением. Сейчас обратно наращиваю позиции: золото на новых максимумах, бумага стала «не популярна». Купил $UPRO после падения с идеей выплаты дивидендов и отсутствия капекса в случае «мира» и передаче контроля надо компанией. Также старался ребалансировать портфель: удалось на локальном максимуме по ряду акций $MAGN $GMKN сократить позиции вдвое в пользу длинных облигаций, которые неплохо отрасли. Сейчас нарастил позиции обратно. Думаю над открытием отдельной стратегии, где возможен шорт акций, т.к. в случае мира и сильного роста рынка шорт аутсайдеров $AFKS $SGZH $MTLR может быть хорошей идеей, особенно если ЦБ не будет быстро снижать ставку. Послевоенную инфляцию никто не отменял. Шортить если и буду, то не сразу. Дам рынку порасти/ впитать ситуацию, потом сам буду думать.

&Profit edge последнюю неделю присматривался к индексу RGBI {$RBH5} {$RBM5} для покупки в свой портфель и на стратегию. Так удачно, что вчера заменил на RGBI часть позиции длинных облигаций (которые тоже неплохо среагировали), $UGLD , бонды Сегежи $RU000A1053P7 (которые я продал после сжатия до разумных доходностей). Рынок и правда как натянутая пружина, именно об это была реч , что быть вне акций сейчас риск) Реакция рынка, думаю, не на факт звонка, в этом никто не сомневался , - а в слишком позитивной риторике с обоих сторон. Уже сам начинаешь верить, что стороны могут договориться. Каких-то резких движений совершать не планирую, портфель сейчас очень диверсифицирован по бумагам для меня. Когда политические события себя отыграют в ту или иную сторону, буду думать о большей концентрации в конкретных бумагах. Сейчас нахожусь в бумагах с которыми мне комфортно при любом развитии событий. P.S. Доходность отображается некорректно из-за перевода бумаг.

&Profit edge добрый вечер! Стратегия ещё работает?

&Profit edge Да уж, череда удачных сделок подошла к концу. ЦБ поступил с полной несоответствием со своей риторикой и прогнозами: Инфляция превысила верхнюю границу прогноза, ЦБ действует по нижней границе прогноза Ключевой. Причем это впервые за много лет произошло. Я на эмоциях т.к потерял много денег. Но ничего страшного)

Сегодняшнее движение {$RBH5} (RGBI) очень похоже на то, что кто-то узнал значение по инфляции раньше рынка. Ждем новых данных в 19:00. Тем не менее единичный низкий принт недельной инфляции не повлияет на решение ЦБ. Ожидаю агрессивный рост ставки выше консенсуса +2% или риторику о возможности дальнейшего повышения, что должно сдвинуть ставки доходностей по ОФЗ до новых максимумов в начале следующей недели. &Profit edge

&Profit edge Всем Добрый вечер! Сегодня рынок волатилен на данных об инфляции - ЦБ вероятно будет повышать ставку еще выше 23%, что снижает справедливую стоимость всех бумаг. Но на модельном порфтеле за сегодня даже небольшой плюс. Прикладываю скрин на 22:50. Шорт на индекс RGBI компенсировал потери по индексу Мосбиржи (доход от фьючерсов начислят завтра в 14:00) У вас может чуть отличаться за счет различных сумм инвестиций с модельным портфелем. Для лучшей точности репликаций рекомендуется сумма кратная модельному портфелю +3%. На текущий момент это 115 тыс, 230 тыс и т.д.

&Profit edge Автор, у вас точно всё под контролем?

С начала открытия стратегии &Profit edge индекс МосБиржи {$MXZ4} падает более чем на 5%. Пока удается его сильно опережать - в моменте доходность по стратегии более 10%. Последние дни портфель по стратегии падает вместе с рынком, но меньше чем рынок. Почему же сейчас неправильно не иметь позиции в акциях и временная переоценка в моменте по портфелю это нормально? •Во первых, на политических новостях может быть рост скачком вверх, и такой что нарастить позицию не будет возможным. Иметь шорт или быть вне рынка в такой ситуации не логично. Как говорится, на страхе ядерной войны надо покупать, если ошибешься, то деньги уже не пригодятся •Акции находятся на локальных минимумах, при том, что валютный курс сейчас выше чем был месяц назад (что выгодно для экспортеров) и ставки по облигациям находятся ниже. Но это, конечно, не значит, что рынок на эмоциях и страхе может пойти еще ниже. Шорт на индекс RGBI {$RBZ4} выступает хеджем для позиции в акциях, а также обоснован ожидаемым доходом за счет расхождения цен процентных свопов и доходностью облигаций - профессиональные участники рынка ожидают ключевую ставку чуть выше. При дальнейшем падении будем наращивать позицию в бумагах 💪

&Profit edge хочу пополнить стратегию. Когда (во сколько по времени) это лучше сделать?

&Profit edge скажитн пожалуйста, какая рекомендуемая сумма для входа в стратегию?

&Profit edge Текущая ситуация на рынке очень завязана на политику. На мой взгляд , падение кривой ОФЗ {$RBZ4} и рост индекса МосБиржи {$MMZ4} {$MXZ4} чрезмерно оптимистичен. Среднесрочно на индекс могут повлиять: снятие санкций, смягчение ДКП. Даже в самом оптимистичном сценарии бюджетные траты в ближайшие годы не упадут, как минимум, для пополнения военных складов, то есть быстрого снижения инфляции и падения ставок не предвидится. Про снятии санкций пока дискуссии в общественном пространстве не было: урегулирование конфликта может произойти и без этого. Для себя вижу на текущих уровнях оптимальным портфель 50/50 акции/ облигации преимущественно в компаниях с отрицательным долгом. Я буду рад оказаться неправым, тогда полечу в следующем году прямым рейсом в Европу, буду платить apple pay с картой мир. Как говорится: «natural hedge».