Мнения инвесторов о стратегии

{$NGF6} Газ в очередной раз демонстрирует невероятную волатильность — более 60% разницы между локальными минимумом и максимумом в одном контракте менее чем за неделю. Обычно после таких взлётов цена корректируется, чтобы отчасти или полностью закрыть сформированный имбаланс. Исходя из этого, сегодня открывались несколько шорт-позиций как в стратегии &Capital Aggressive, так и на личных счетах, с их закрытием по нижней границе сформированного боковика на 15 минутном таймфрейме. Сейчас заходить в сделку достаточно рискованно как в случае открытия лонг-, так и шорт-позиций, тем более с переносом позиций на следующий день. Рассчитываю, что выход цены из боковика даст более чёткий сигнал на дальнейший тренд, по которому и будет приниматься решение об открытии сделки. #result_capitalshow

СТРУКТУРА РЫНКА В преддверии Нового Года хочется еще раз вернуться к основам ведения стратегий &Capital Conservative, &Capital Aggressive, а именно, что такое структура рынка и как использовать ее элементы для открытия сделок. Итак, для определения структуры необходимо понимание ее элементов, которые называются swings — чередование максимумов и минимумов: HigherHigh (HH) и HigherLow (HL) для восходящего тренда и LowerHigh (LH) и LowerLow (LL) для нисходящего. В качестве примера рассмотрим индекса RGBI. Облигации менее волатильный инструмент за счет оборота огромного капитала, поэтому на движении индекса более явно можно увидеть реализацию идей стратегий. (рис. 1) На графике отображены первые структурные элементы на восходящем (в период 2018 - 2021 годах) тренде. Такие элементы структуры формируются тремя свечами, и тень центральной является либо максимумом — тогда это Swing High, либо минимумом — тогда это Swing Low. В итоге до начала 2021 года на графике индекса у нас есть два HigherLow (HL) и один HigherHigh (HH). Если бы восходящий тренд продолжился, то на графике мы бы увидели чередование HH и HL и постоянное обновление минимумов и максимумов по возрастающей, так же как это было в период с 2015 по середину 2021 гг. (рис. 2) В реальности индекс начал снижение, и его значение преодолело последний HL (136,24), указав на смену тренда (рис. 1). На графике видно, что уровень последнего HL (136,24) был уровнем поддержки, от которого последовала реакция в виде покупок ОФЗ, и далее индекс продолжил снижаться, преодолев следующий по порядку HL (130,34), что стало подтверждением слома структуры. (рис. 3) После подтверждения слома вновь расставляем её элементы, исходя из нисходящего тренда — LH и LL, и видим, что после подтверждения идет обновление LL по нисходящей. (рис. 4) Теперь переходим к рассмотрению ситуации в настоящем. Для этого введем еще одно понятие — субструктура. Субструктура — это сложная коррекция, состоящая из максимумов и минимумов и формирующихся против общего направления тренда. Элементы субструктуры выделены на рис. 5. На графике можно увидеть восходящий тренд, но лишь по субструктуре. Чтобы подтвердить восходящий тренд по структуре, необходимо преодоление значением индекса последнего LH (~136). Исходя из предположения, что после обновления LL по структуре движение субструктуры будет восходящим, на личных счетах были открыты лонг-позиции в ОФЗ 26228, 26230, 26233, 26238. Они же были закрыты 25 августа с профитом от 12% до 18% по достижению целей прогноза. В стратегии &Capital Conservative заявки на покупку ОФЗ (26218, 26221, 26241, 26243, 26244) выставлялись также исходя из движения по субструктуре, а именно вблизи последнего HL. На данный момент эти позиции занимают около половины портфеля (наибольший профит по ОФЗ 26218 — более 3%), остальное — паи фонда «Т-Капитал». В итоге ситуация следующая: для RGBI бычий тренд не подтвержден, а медвежий продолжается. По субструктуре мы видим два уровня — HH (122,36) и HL (112,81). Преодоление первого даст сигнал на продолжение восходящего тренда по субструктуре. Тогда движение индекса будет нацелено на формирование либо нового LH по структуре (~136), либо тренд субструктуры продолжится и приведет к слому всей структуры, преодолев ее последний LH (~136). Если же значение индекса уйдет ниже HL (112,81), это даст сигнал на прекращение формирования субструктуры, и уровень 122,36 станет LH по структуре. В таком сценарии медвежий тренд продолжится, а его целью станет снижение индекса ниже уровня последнего LL (96,31). (рис. 6) Как видите, работа со структурой может дать представление о будущем ценообразовании любого актива с высокой вероятностью отработки. В следующем посте, уже после Нового года, будут разобраны другие элементы, применяемые в стратегиях, — OrderBlock и BreakerBlock, которые также показывают высокую эффективность при определении уровня входа в сделку, тейк-профита и стоп-лосса. #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #новичкам

$USDRUBF {$SiZ5} $EURRUB {$EuZ5} $CNYRUB {$CRZ5} Рубль продолжает укрепляться. Вчера, зафиксировав убыток, были закрыты позиции по фьючерсным валютным контрактам с экспирацией в декабре. Сегодня нисходящих тренд продолжился. Предположительно, к моменту расчета по фьючерсу восходящий тренд не подтвердится, в этой связи буду переходить к поиску лонг сетапов в контрактах с экспирацией в марте для открытия позиций на основных счетах и в агрессивной стратегии. В это же время в консервативной стратегии продолжается рост номиналов купленных ранее ОФЗ. В данный момент наблюдается тест индексом гособлигаций верхней границы OrderBlock - 118.10, от которой далее возможно будет тест следующей зоны интереса - 118.90. При их прохождении высоко вероятен сценарий обновления локального максимума от августа 2025. &Capital Aggressive &Capital Conservative

$USDRUBF Первичная отработка прогноза. Из всех трех валют заявка прошла только в USD (+1% ✅). В целом жду значения ниже, поэтому в стратегии &Capital Aggressive перенес стоплосс по позиции в безубыток. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/74ddb0a7-79a1-480c-b922-2f054e2aad10?utm_source=share #result_capitalshow

$USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF Продолжаю держать лонг позицию в размере около 4млн рублей в валютных контрактах. В том числе через {$CRU5} {$EuZ5} и {$SiU5} в своей стратегии &Capital Aggressive #result_capitalshow

Подвожу итоги за август 2025 г. +47.000 рублей ✅ (или +1,4% к депозиту). Хороший результат, но можно и лучше. Большая часть прибыли - рост номиналов гос. облигаций. Сейчас все позиции в ОФЗ закрыты с прибылью более 350 тыс. рублей ✅, с учетом 140тыс. в виде выплаты купонов 🚀 Ожидаю несколько уровней, при отработке которых планирую вновь набирать лонг позиции, в том числе в стратегии автоследования &Capital Conservative. В работе с фьючерсами были и удачные сделки, и закрытые по стоп-лоссу. Благодаря соблюдению риск-менеджмента удалось выйти чуть выше нуля (+800 рублей ✅). В сентябре также планируется отработка идей, в том числе в контрактах {$NGU5}, {$PDU5}, {$PTU5}, {$ETU5} и {$IBU5}, а также в валюты $CNYRUBF, $EURRUBF и $USDRUBF Состав портфеля сильно изменился. Сейчас большинство открытых позиций - фьючерсные контракты (более 50%), остальное консервативные инструменты - фонды денежного рынка (20%) и замещающие облигации (10%), остальное (15%) в рублях, для открытия позиций под прогнозы, которые также будут отрабатываться в стратегии &Capital Aggressive. #result_capitalshow