&Божественная пропорция
Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию". Подписался, на стратегию Божественная пропорция от
@CGV Стартовая сумма 6.111 рублей.
Стратегия позиционируется как торговля на основе математики, технического анализа, уровней и загадочных спиралей Фибоначчи с целью делать 1% внутри каждого дня.
На момент открытия следования (31 января) состав портфеля купился следующий :
Ростелеком - 37.6%
Русснефть - 17.3 %
Оргсинтез - 26.3
Итого в акциях 81.22%
$LQDT - 0.08%
Рубли - 18.7%
Итого ликвидность - 18.78%
На момент прекращения следования доходность стратегии составила -4.9% В годовые даже пересчитывать не хочу. Тиньковский фонд на индекс Мосбиржи вырос на 3.5%.
За время следования по счёту совершено 65 сделок из которых 20 в пятницу 7 марта. Какой-то системности я не смог заметить. В начале периода стратегия затарилась СПб биржей и Фармсинтезом, в которых и просидела практически до конца, периодически разбавляя портфель короткими сделками с Ростелекомом, Русснефтью, и тиньковскими фондами на индекс и золото. С 16 февраля по 6 марта операций не было вообще, а потом началась внутри дневная колбасня с бумагами Евротраснса. Итоговый портфель на 80 % состоит из четырёх позиций в акциях: Вуш, Евротранс и все те же СПб биржа и Фармстандарт. Все позиции в минусе от цены покупки.
Оценка стратегии по 5 критериям
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Georg_S?utm_source=share
1. Диверсификация. Что-то среднее между 2 и 3 баллами. Пусть будет 3.
2. Количество операций. Сложно оценивать, поскольку непонятно что принимать за естественную активность стратегии 20 сделок в день, или отсутствие операций в течение двух недель. Поставлю так же 3 балла
3. Ликвидность бумаг - 3 балла с небольшой натяжкой
4. Результат. Чистый результат отрицательный, поэтому 2 балла.
5. Соответствие описанию. Поставлю 3 балла, хотя обещание делать 1% в день лучше бы убрать.
Итого 14 баллов из 25.
Честно говоря я разочарован. И даже не из-за результата, в конце-концов на рынке бывает всякое. А скорее из-за не оправдавшихся ожиданий увидеть классную высокочастотную торговлю внутри дня, которой и не случилось.
Автору - удачи, и пусть дальше результат приближается хотя-бы к божественной пропорции, которую Дмитрий Менделеев описал в своей знаменитой диссертации "О соединении спирта с водою"!
#рецензия #автоследование #стратегия